Revisión de los cuatro casos de predicciones correctas en el enigma de EE. UU. e Irán: indicios en la información pública

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Autor｜jk

28 de febrero de 2026, los ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel en Irán ya han comenzado. En ese momento, menos de dos horas después de que Trump publicara ese video de 8 minutos en Truth Social, la noticia de la muerte de Khamenei aún no había sido confirmada oficialmente por Teherán.

Pero en Polymarket, “¿Estados Unidos atacará Irán antes de febrero de 2026?” ya cotiza a 0.98 dólares.

Desde el 28 de febrero hasta el 30 de abril, los contratos relacionados con el conflicto entre EE. UU. e Irán generaron más de 300 millones de dólares en volumen de operaciones. Durante ese período, el mercado experimentó múltiples puntos de alta volatilidad: inicio de guerra, bloqueo del Golfo Pérsico, anuncios de alto el fuego, rupturas del alto el fuego, extensión del mismo, etc., cada uno acompañado de cambios drásticos en los precios de los contratos.

En este artículo, Odaily Planet Daily analiza cuatro cuentas que obtuvieron ganancias significativas en ese período, con una única pregunta clave: ¿qué información pública tenían al hacer sus apuestas? ¿Existía una base sólida para sus decisiones en ese momento?

Caso uno: apuesta total por el alto el fuego, 3,503% en un día, ganancias superiores a 450,000 dólares

Cuenta: Fernandoinfante

El 7 de abril, Trump anunció en Truth Social el alto el fuego entre EE. UU. e Irán, y el contrato “EE. UU. e Irán harán alto el fuego antes del 7 de abril” saltó de unos pocos dólares a casi 1 dólar. La ganancia de este trader, Fernandoinfante, fue de esa operación: compró 477,543 contratos de “Sí” a un precio medio de 2.8 centavos, con un costo total de 13,200 dólares.

Retorno del 3,503% en una sola operación, liquidada ese mismo día, con una ganancia de 450,000 dólares, aproximadamente más de 3 millones de yuanes.

Antes del 7 de abril, la información pública sobre las negociaciones de alto el fuego era la siguiente: el 5 de abril, Pakistán propuso un borrador de alto el fuego de dos semanas, Irán lo rechazó formalmente y presentó un plan de contramedidas con 10 puntos, que incluían retirada de tropas, compensaciones y levantamiento total de sanciones. El 6 de abril, Trump amenazó con ampliar los ataques a objetivos eléctricos y puentes, pero luego retrasó 5 días, diciendo que “estaban en negociaciones”. En la madrugada del 7 de abril, la percepción del mercado sobre el alto el fuego seguía siendo muy baja, con un precio de 2.8¢, lo que indicaba que la probabilidad de acuerdo ese día no superaba el 3%.

Desde la perspectiva de la información pública, Irán acababa de rechazar el borrador paquistaní, Trump seguía amenazando con bombardeos, no había canales oficiales de negociación y el Golfo Pérsico seguía bloqueado. Ningún medio principal reportó la inminencia del alto el fuego la noche del 6 de abril.

¿En qué se basa esta conclusión?

Primero, la brecha informativa. Polysights en Twitter señaló que esta operación se realizó dos días antes del anuncio oficial del alto el fuego. Si esto es correcto, la compra ocurrió alrededor del 5 de abril, cuando Trump ya había suavizado su discurso (retrasando los ataques eléctricos 5 días), y los canales de mediación paquistaní aún estaban abiertos. Algunos observadores en Washington ya discutían el 5 y 6 de abril que “Trump necesita un resultado”. Un trader que siguiera de cerca las negociaciones podría haber tenido acceso a información más rápida que el mercado, pero eso requeriría habilidades de obtención de información muy avanzadas o canales internos.

Segundo, apuestas con probabilidades extremas. El precio de 2.8¢ implica que, incluso si la probabilidad de alto el fuego fuera solo del 10%, sería una apuesta con valor esperado positivo. La estrategia del trader: en la fase final de contratos geopolíticos, comprar sistemáticamente todos los contratos de “Sí” a bajo precio, con un capital pequeño, cubriendo varias fechas límite, esperando que al menos uno se active.

Fernandoinfante también realizó otras operaciones fallidas, como predecir que el estrecho de Hormuz volvería a la normalidad, que se alcanzaría un acuerdo de paz permanente, o que el régimen iraní caería. Todas esas predicciones fracasaron, confirmando la lógica. Además, apostó en varias direcciones, y el alto el fuego fue solo una de ellas que resultó acertada por casualidad.

Por supuesto, su explicación personal fue “Jesús le dijo”.

Asegura que fue una revelación divina.

¿Y qué podemos aprender de esto?

Este trader no apostó a un resultado específico, sino a la dirección general: “el conflicto se reducirá de alguna forma”. Compró contratos de alto el fuego, paz permanente, recuperación del Golfo, caída del régimen, diversificando sus apuestas.

Solo acertó en el contrato de alto el fuego, las otras predicciones fracasaron, pero una ganancia del 3,500% cubrió todas las pérdidas y generó decenas de miles de dólares en beneficios netos.

La lógica de esta estrategia es que, en contratos con baja liquidez, el mercado subestima sistemáticamente la probabilidad de giros imprevistos en la geopolítica. Cuando la probabilidad de un evento se cotiza en 2–3%, pero en realidad puede estar en 10–15%, comprar en masa estos contratos tiene un valor esperado positivo, aunque la mayoría acabe en cero.

Caso dos: pérdidas consecutivas, pero con acierto final: estrategia de “elección firme”

Cuenta: Vivaldi007

Vivaldi007 se registró en Polymarket en febrero de 2026, menos de tres semanas antes del estallido del conflicto. Desde su primer día, solo hizo una cosa: apostar a que EE. UU. atacaría Irán.

Sus operaciones fueron muy arriesgadas: desde el 11 de febrero, compró en cada fecha límite —11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 de febrero— contratos de “Sí”, con precios entre 0.4¢ y 3.6¢. Todas esas operaciones terminaron en pérdida, con un total de aproximadamente 39,000 dólares.

Una estrategia de repetidos fracasos.

Luego, el 28 de febrero, comenzó la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel, y ese mismo día mataron a Khamenei.

En esa fecha, tenía 504,416 contratos de “Sí” a un precio medio de 12.7¢, con una inversión de 63,986 dólares. Al final, obtuvo una ganancia de 437,930 dólares, un retorno del 684%. Además, tenía en cartera el contrato “¿Khamenei será depuesto?” comprado a 53¢ (+88%) y “¿Israel atacará Irán?” a 14.9¢ (+571%). En ese día, sus tres operaciones sumaron más de 629,000 dólares, cubriendo todas las pérdidas anteriores y dejando un beneficio neto de 511,098 dólares.

Contexto y entorno informativo en ese momento

Vivaldi007 se registró a principios de febrero, cuando ocurrieron varios eventos importantes:

El 6 de febrero, se reactivaron las negociaciones indirectas entre EE. UU. e Irán en Mascate, con la presencia en la delegación estadounidense de Witkoff, Kushner y el comandante de CENTCOM, Brad Cooper —una señal de participación militar directa. El 13 de febrero, Trump ordenó que el portaaviones “Gerald R. Ford” se dirigiera al Medio Oriente. El 17, Khamenei declaró públicamente que “la Marina estadounidense puede ser hundida”. El 20 de febrero, Trump dio un plazo de 10 días y amenazó con ataques militares. El 24, en su discurso del Estado de la Unión, afirmó que Irán había reactivado su programa nuclear. El 26, la tercera ronda de negociaciones en Ginebra fracasó, y EE. UU. se retiró decepcionado. El 27, varias embajadas comenzaron a evacuar personal no esencial de Teherán.

Por supuesto, el gobierno de Trump ya había tenido experiencias similares con Venezuela, lo que también influyó en la estrategia.

Desde el 11 hasta el 27 de febrero, el mercado no cotizó una probabilidad superior al 15% de que EE. UU. atacara Irán en ese mes. Comprar todos esos contratos era muy barato, porque la percepción general seguía siendo que las negociaciones continuarían.

¿En qué se basa esta estrategia?

Vivaldi007 no predice fechas específicas, sino que distribuye sus apuestas en todas las fechas límite dentro de un período, con costos muy bajos, esperando que uno de esos eventos se active.

La estrategia requiere ciertos supuestos: primero, que tiene una fuerte convicción de que EE. UU. terminará atacando; segundo, que acepta pérdidas continuas, incluso hasta 39,000 dólares; tercero, que en la fecha del 28 de febrero, su posición en ese contrato fue mucho mayor que en otros, con 63,986 dólares frente a entre 250 y 11,000 en otros días, lo que indica que aumentó su apuesta en esa fecha específica en ese momento, en lugar de distribuir uniformemente.

Caso tres: 2.1 millones de dólares apostados a “nada pasará”: estrategia de estabilidad con gran capital

Cuenta: AdrianCronauer

Este cuenta tiene una lógica muy diferente a los dos anteriores. Fernandoinfante y Vivaldi007 apuestan a “qué pasará”, mientras que AdrianCronauer apuesta a “nada pasará”.

En todos los contratos importantes relacionados con Irán antes del 30 de abril, apostó en contra: que no se alcanzaría un acuerdo de paz permanente, que Trump no anunciaría el fin de las operaciones militares, que Irán no entregaría uranio enriquecido, que el bloqueo del Golfo no sería levantado oficialmente por EE. UU., y que no habría reuniones diplomáticas antes de la fecha límite. Cada una de esas apuestas fue en contra y todas ganaron.

El retorno no es muy alto comparado con los anteriores; la más alta fue del 8.45%, la más baja del 0.44%. Pero el volumen de capital fue grande: invirtió 630,305 dólares en la predicción “¿se logrará un acuerdo de paz permanente antes del 30 de abril?”, con una ganancia de 53,257 dólares; y 529,058 dólares en “¿Trump detendrá las operaciones militares antes del 30 de abril?”, con una ganancia de 10,568 dólares. En total, 38 predicciones con una tasa de éxito del 79%, con una inversión total superior a 2.1 millones de dólares, y un beneficio neto acumulado de 147,464 dólares.

Contexto y entorno informativo en ese momento

Estas operaciones se concentraron en principios y mediados de abril, después del anuncio del alto el fuego, pero antes de que las negociaciones se rompieran.

El 7 de abril, cuando se anunció el alto el fuego, la percepción del mercado sobre “acuerdo de paz permanente” y “fin de operaciones militares” subió brevemente. La posición en contra de AdrianCronauer, en ese momento, se construyó en ese período: cuando el mercado, optimista por la noticia, elevó el precio de “¿se logrará un acuerdo de paz antes del 30 de abril?” a 7–8¢, él compró en 92¢ en contra, asegurando una ganancia contra la percepción del mercado.

El 11 y 12 de abril, en una negociación de 21 horas en Pakistán, sin acuerdo, Irán rechazó las condiciones de EE. UU. y la negociación fracasó. El 13, EE. UU. anunció sanciones en puertos iraníes. El 17, Irán anunció la reapertura del Golfo Pérsico, que fue cerrada nuevamente el 18. Para el 21 de abril, cuando Trump extendió el alto el fuego, faltaban solo 9 días para el 30 de abril, y las negociaciones estaban en punto muerto.

En ese contexto, la percepción de que “se logrará un acuerdo de paz antes del 30 de abril” o que “Trump detendrá las operaciones militares antes de esa fecha” cotizaba solo en 7–8¢, lo que para AdrianCronauer era una sobrevaloración.

¿En qué se basa esta estrategia?

Su estrategia se apoya en una simple pero constante creencia: en un estancamiento geopolítico de alta incertidumbre, las rupturas importantes en un plazo corto siempre están sobrevaloradas por el mercado.

No predice resultados específicos, sino que apuesta a que “el tiempo no será suficiente”. La probabilidad de un acuerdo de paz permanente, fin de operaciones militares o transferencia de uranio en unas semanas, es muy baja. Cuando el mercado cotiza estos eventos en 1–8¢, la opción en contra cotiza en 92–99¢, con un rendimiento esperado del 1–8%. La clave está en diversificar y escalar: con 2.1 millones de dólares distribuidos en varias opciones, puede aprovechar sistemáticamente la sobrevaloración del mercado.

¿Dónde está el riesgo?

El principal riesgo es un evento “cisne negro”: si Trump realmente anuncia el fin de las operaciones militares antes del 30 de abril, su posición de 529,058 dólares en contra se anulará. La compra en 97¢ implica que cree que la probabilidad de que eso pase no supera el 3%. Pero la decisión de Trump es impredecible.

Desde el contexto de toda esa información en abril, la conclusión es que la probabilidad de un acuerdo en ese plazo es muy baja: las negociaciones rotas, la desconfianza mutua, la división interna en Irán, las idas y vueltas en el Golfo, hacen que la probabilidad de un acuerdo formal en 30 días sea casi nula.

Caso cuatro: ¿cómo hacer que una estrategia como la del caso tres funcione con poco capital? Estrategia de alta frecuencia

Cuenta: 0xcd7…0d127

Este cuenta no tiene historias de ganancias explosivas. Con 2,000 operaciones, un volumen total de 25.9 millones de dólares, un tamaño medio de posición de 7,900 dólares, una tasa de éxito del 75.5%, y ganancias acumuladas de 292,000 dólares.

Su curva de PnL empieza en junio de 2025, y crece lentamente, de forma casi lineal, sin saltos bruscos ni grandes retrocesos.

La estrategia: hacer ventas sistemáticas en mercados de pánico.

Jay Godiyadada, analista en X, comenta con precisión:

La historia del régimen iraní muestra que su tasa de resistencia a impactos externos es aproximadamente del 95%, pero en momentos de pánico, el mercado cotiza en torno al 20% la probabilidad de “caída del régimen”, subestimando en 15–20¢ la opción en contra. Cada vez que un evento (inicio de guerra, asesinato de un líder, ruptura del alto el fuego) eleva el precio de “Sí”, este cuenta compra en masa en “No”, capturando la sobrevaloración del pánico; y cuando la situación se estabiliza, cierra con ganancias.

Por ejemplo, en la predicción “¿caerá el régimen iraní antes del 30 de junio?”, en los momentos de máxima incertidumbre, el precio de “No” llegó a 91¢, implicando casi un 10% de probabilidad implícita de caída. Cuando se firmó el alto el fuego y la situación se calmó, el precio de “No” subió a 95¢, con una ganancia flotante del 4%.

En resumen, este cuenta hace trading de ondas en el mercado.

¿En qué se diferencia de la estrategia del caso tres?

Aunque parecen similares, hay una diferencia clave: AdrianCronauer invierte con capital concentrado, en pocas operaciones, con grandes montos (500,000–630,000 dólares por operación, 29 operaciones en total). En cambio, 0xcd7 distribuye su capital en muchas operaciones, con un promedio de 7,900 dólares, en 2,000 transacciones, en múltiples mercados (Irán, Groenlandia, la Reserva Federal), operando casi un año.

Su estilo se asemeja más a arbitraje de una sola vez, mientras que 0xcd7 funciona como un market maker: identifica contratos sobrevalorados por el pánico, los vende en corto sistemáticamente, y acumula beneficios con la frecuencia y la tasa de éxito.

25.9 millones de dólares en volumen, 7,900 dólares de media por operación, 2,000 transacciones

Significa que mantiene una rotación muy alta la mayor parte del tiempo. Es un estilo muy “meme”: no espera a que se cierre la operación, sino que escanea continuamente el mercado, y cuando detecta una sobrevaloración del 5–10%, entra en acción. La tasa de éxito del 75.5% en 2,000 operaciones es estadísticamente significativa, no solo suerte.

Su ventaja competitiva, según Jay, es el “sesgo al statu quo”: una apuesta sistemática a que “el estado actual persistirá”. En los mercados geopolíticos, los cambios importantes siempre se sobreestiman, y los estancamientos progresivos se subestiman.

Conocer esto, y tener suficiente capital y disciplina para seguir la estrategia, es suficiente.