De la individualidad a las herramientas financieras institucionales, impulsadas por la demanda de cobertura macro precisa y resultados binarios claramente definidos. Un informe publicado por Bernstein el 4 de mayo destaca cómo contribuyen los contratos diseñados a medida y las operaciones de gran volumen a cerrar la brecha entre las fluctuaciones impulsadas por la especulación individual y las necesidades de gestión de riesgos de las instituciones.

El informe señala un logro destacado: la primera operación de trading institucional a gran escala diseñada a medida que se ejecutó la semana pasada. La operación fue organizada por Greenlight Commodities, negociada de forma privada con Jump Trading como proveedor de liquidez, y se centró en el precio de liquidación para la subasta de cuotas de carbono de California en mayo. Este ejemplo ilustra cómo se pueden diseñar mercados de predicción para satisfacer las necesidades específicas de los clientes y sus niveles de tolerancia al riesgo, más allá de los contratos de eventos tradicionales que se definen con un sí o un no.