Recientemente, al organizar conocimientos sobre trading, descubrí un fenómeno interesante: —muchos traders exitosos tienen un sistema de trading comprobado que respalda sus decisiones. No confían en la intuición, ni en la suerte, sino en un sistema lógico y con reglas.

Hoy quiero hablar con todos sobre los ocho sistemas de trading clásicos que han sido transmitidos durante mucho tiempo en el mundo del trading, y que han sido verificados por innumerables maestros. La mayoría de estos sistemas provienen de las obras de esos legendarios traders, e incluso los principales operadores de Wall Street todavía los usan.

Primero, el sistema de trading Turtle más famoso. En 1983, el legendario especulador Richard Dennis realizó un experimento audaz: reclutó a 13 personas y les enseñó a hacer trading desde cero. ¿El resultado? Estos Turtles lograron en los siguientes cuatro años un rendimiento promedio anual compuesto del 80%. Este experimento demostró una cosa: un sistema de trading puede convertir a personas sin experiencia en traders excelentes. La lógica central del sistema Turtle es simple: entrar cuando el precio rompe el máximo de 20 períodos de trading, salir cuando cae por debajo del mínimo de 10 períodos. Luego, se derivaron dos versiones del sistema, una basada en rupturas de 20 días para el corto plazo, y otra basada en rupturas de 50 días para el largo plazo, cada una con su utilidad.

Luego está el sistema de trading de saltos de Larry Williams. Este tipo es el creador del indicador Williams y una leyenda en el trading de futuros en EE. UU. Tiene un récord famoso: convirtió 10,000 dólares en 1,1 millones en 12 meses. Su sistema de saltos en el precio en realidad mide la reacción emocional del mercado, capturando movimientos de precios excesivos causados por pánico o optimismo extremos.

El sistema de rango de precios TD proviene de Tom DeMark. Este tipo fue asesor de grandes instituciones como Soros y el Grupo Morgan. Él cree que lo importante no es sobrecompra o sobreventa en sí, sino cuánto tiempo permanece el mercado en estados extremos. El indicador TD DeMarker que creó vincula todos los movimientos de precios con niveles específicos de oferta y demanda, cuantificando la presión de compra y venta mediante modelos matemáticos.

El sistema de trading de volatilidad fue propuesto por Lawrence McMillan, un experto en opciones. Su sistema captura cambios en la amplitud de la volatilidad: cuando la volatilidad histórica muestra una tendencia bajista y el rango de precios se estrecha, suele indicar calma antes de la tormenta, y que puede venir un gran movimiento.

El sistema de trading de oscilaciones de Martin Pring sigue una filosofía sencilla: lo extremo trae reversión. Cuando los precios están en niveles extremos de oscilación, la reversión no está lejos. Este sistema también puede combinarse con oscilaciones en volumen para mejorar los resultados.

El sistema derivado de la señal de oscilación de Constance Brown, en esencia, realiza una triple suavización del RSI, usando múltiples filtros para confirmar las señales.

El sistema de trading Delfín enfatiza seguir la tendencia y operar en el lado correcto. Usa medias móviles y MACD para determinar la tendencia principal, y cruces de KD para entradas y salidas precisas. Este sistema presta especial atención a la coincidencia de marcos temporales: la tendencia, las entradas y salidas se hacen en diferentes periodos.

Por último, está la regla 123 de Victor Sperandeo. Este conocido como "el terminador de Wall Street" logró un récord de 12 años consecutivos de ganancias en inversiones. Simplificó la identificación de tendencias en tres condiciones: ruptura de la línea de tendencia, dejar de hacer nuevos máximos/mínimos, y que el precio cruce puntos clave anteriores en dirección ascendente o descendente. Es simple y efectivo, pero las entradas suelen ser tardías. Luego propuso la regla 2B para manejar falsos rompimientos.

Estas ocho sistemas de trading tienen diferentes lógicas y escenarios de aplicación. Algunos prefieren seguir la tendencia, otros buscan comprar en mínimos y vender en máximos. Pero el núcleo de todos es el mismo: reemplazar las emociones con reglas, y la intuición con datos. Por eso, estos sistemas han perdurado en el mercado y han sido transmitidos de generación en generación. Si aún dependes del feeling para hacer trading, quizás valga la pena estudiar estos sistemas comprobados; tal vez puedan inspirar tu operativa.