Me he dado cuenta de que lo que más me hace fallar no es equivocarme en la dirección, sino que la posición no tiene una "relación de engranajes": cuando el mercado spot sube, quiero agregar, cuando retrocede un poco, quiero salir; en los contratos es aún más absurdo, con el apalancamiento subiendo, la línea de liquidación parece estar pegada a la cara, y la mentalidad se empuja a cambiar. Luego pensé que era bastante ridículo. En pocas palabras: cada operación primero determina cuánto se puede perder como máximo, y luego decide cuánto comprar, no al revés. Ahora divido las posiciones en partes pequeñas, dejando suficiente margen como amortiguador, prefiriendo ganar menos que dejar que una sola aguja bloquee toda la maquinaria. Últimamente todos relacionan el flujo de fondos en ETF, la preferencia de riesgo en las acciones estadounidenses y el precio de las criptomonedas, también lo he visto, pero como máximo lo tomo como ruido de fondo, cuando realmente se realiza la orden, los parámetros y las líneas de stop son más confiables que las emociones.