Análisis: La divergencia entre el VIX y la tendencia del petróleo Brent, la tercera ola de impacto en la volatilidad podría estar próxima

BlockBeats noticias, 30 de abril, Daniel Yan, cofundador de Kryptanium Capital, publicó en las redes sociales que en abril, el VIX y los futuros de petróleo Brent mostraron una gran divergencia, lo cual se atribuye a la resistencia del índice S&P 500. Este es un riesgo de cola gruesa, y los choques de volatilidad sacudieron los mercados macroeconómicos globales en dos ocasiones, a finales de enero y a finales de febrero. No sería sorprendente si pronto se viera un tercer impacto.

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