Últimamente en el grupo veo a todos publicar "Los datos en la cadena hablan por sí mismos", y ya me dan ganas de poner los ojos en blanco... Lo que ves en la cadena, muchas veces es una "versión resumida" procesada por nodos/RPC/indice, que llega con retraso, eso es lo más normal. Que el RPC se quede atascado, que una indexadora pierda bloques, que la caché no se actualice, y de repente ves una transacción que parece "desaparecer y volver a aparecer", y luego la emoción sube y baja, en realidad es bastante tortuoso.

Lo más incómodo es que en las discusiones de gobernanza también se dejan llevar por esto: alguien toma una captura de pantalla de un tablero diciendo que los fondos no se movieron o ya se movieron, y mi primera reacción no es una postura, sino preguntar primero "¿Qué fuente usaste, cuánto retraso hay, hay algún evento de multi-firma en los logs?". Aunque sea meticuloso, pero en temas como incentivos y presupuestos, no se puede confiar en una combinación de "retardo de datos + suposiciones mentales".

En el lado macro, también se discute mucho últimamente sobre expectativas de reducción de tasas, el índice del dólar y la correlación entre activos de riesgo subiendo y bajando juntos. Yo solo recuerdo una cosa: el sentimiento del mercado se mueve más rápido que los datos. Lo mismo en la cadena, no confíes demasiado en la "verdad" de ese segundo en tu pantalla... así que eso, hoy estoy un poco desanimado pero todavía puedo aguantar.