1. ¿Qué es un bot de grid spot?
Un bot de grid spot es una estrategia de trading automatizada diseñada para mercados volátiles, ideal para comprar barato y vender caro. Es apto para operaciones a corto, medio y largo plazo. Solo tienes que establecer parámetros como el rango de precios y el número de grids, y el bot se encarga del resto. Una vez activado, el bot divide tus fondos en varias partes, comprando en incrementos a medida que el precio baja y vendiendo en incrementos cuando el precio sube. Aprovechando las fluctuaciones del mercado, compra barato y vende caro de forma continua para capturar beneficios de la volatilidad.
2. Resumen de la estrategia de grid spot
Ventajas:
Los bots de grid spot son fáciles de usar para principiantes y ayudan a minimizar los errores derivados de decisiones emocionales en mercados volátiles. Funcionan 24/7, ejecutando órdenes de compra y venta automáticamente, lo que te permite obtener beneficios del mercado sin necesidad de monitorización constante.
- En una tendencia alcista oscilante: los usuarios pueden beneficiarse tanto de la apreciación del precio como del arbitraje de la volatilidad.
- En una tendencia bajista oscilante: el arbitraje de la volatilidad ayuda a reducir las pérdidas del usuario.
Desventajas:
Sin embargo, los bots de grid spot no son infalibles. Solo permiten posiciones largas, lo que significa que pueden quedarse atrapados en una tendencia bajista unilateral, tienen una utilización de capital relativamente baja y pueden salirse fácilmente del rango establecido.
¿Qué pares de trading son adecuados para el grid spot?
Si eres nuevo en el trading, se recomienda elegir monedas principales y de alta liquidez con fuerte consenso, como BTC_USDT o ETH_USDT. Puedes consultar la actividad de trading de los 100 principales activos digitales en Gate, según el ranking de CMC. Si tienes un conocimiento más profundo del grid spot, puedes probar otros pares altamente volátiles para buscar mayores beneficios.
3. Explicación de los parámetros del grid spot
Terminología del grid spot:
Grid inteligente AI: El grid inteligente AI utiliza datos históricos de los últimos 7 días para realizar backtesting y calcular automáticamente los parámetros del grid con mayor rentabilidad: límite superior de precio, límite inferior de precio y número de grids. Los usuarios solo tienen que seleccionar el importe de inversión (el importe elegido debe ser al menos la inversión mínima).
Rellenar datos AI: Obtiene y completa automáticamente los datos del grid inteligente AI.
Atajo para borrar todo: Si necesitas borrar varias entradas de datos, utiliza este atajo en lugar de eliminarlas una a una. Tras hacer clic, simplemente restablece los parámetros.
Límite inferior de precio: El precio de compra más bajo. El bot no comprará si el precio de mercado cae por debajo de este nivel, y no se pueden ejecutar órdenes de venta a este precio.
Límite superior de precio: El precio de venta más alto. El bot no venderá si el precio de mercado supera este nivel, y no se pueden ejecutar órdenes de compra a este precio.
Número de grids: El número de grids a ejecutar, que puede ir de 2 a 1000.
Espaciado de grid:
Supongamos que el espaciado de grid es q, el límite superior de precio es a1, el límite inferior es a2 y el número de grids es n. La fórmula para el espaciado aritmético de grid q es:
La fórmula para el ratio flotante real del grid geométrico q es:
Rentabilidad por grid individual:
Supongamos que el espaciado de grid es q, el límite superior de precio es a1, el límite inferior es a2 y el número de grids es n.
Rentabilidad por grid individual geométrico:
Rentabilidad por grid individual aritmético:
Cantidad base de trading por grid: La cantidad de la moneda seleccionada que se compra/vende en cada grid.
Incremento de cantidad: El incremento de cantidad está desactivado por defecto. Cuando se activa, puedes elegir aumentar la cantidad de compra/venta en cada grid por una cantidad o porcentaje fijo, como se muestra a continuación:
Ejemplo: Si la cantidad base de trading por grid es 1 y el incremento de cantidad es 2, el primer grid comprará/venderá 1 BTC, el segundo grid comprará/venderá 1+2=3 BTC, el tercer grid comprará/venderá 1+2+2=5 BTC, y así sucesivamente.
Configuración avanzada: Lo anterior son los parámetros básicos necesarios para todos los usuarios. Para una interfaz más limpia, no se muestran todas las opciones avanzadas por defecto; haz clic para desplegarlas. Las opciones avanzadas incluyen campos opcionales que puedes rellenar según tus necesidades.
Explicación de los parámetros de configuración avanzada:
- Precio de activación de la estrategia: El grid solo comenzará a funcionar cuando el precio de mercado más reciente sea igual o inferior al precio de activación. El precio de activación debe ser inferior al precio más reciente y estar dentro del rango del grid.
- Precio de stop-loss: Si el precio de mercado más reciente es igual o inferior a este precio, se activa el stop-loss. Debe ser inferior al límite inferior de precio.
- Precio de take-profit: Si el precio de mercado más reciente es igual o superior a este precio, se activa el take-profit. Debe ser superior al límite superior de precio.
- Opciones de liquidación (opcional):
- Vender tenencias al finalizar: Si se activa, todas las monedas en posesión se venderán a precio de mercado por USDT cuando finalice la estrategia.
- Modo de acumulación de monedas: Si se activa, los beneficios del grid se convierten inmediatamente en la moneda seleccionada. En el modo de acumulación de monedas del grid spot, si eres alcista a largo plazo sobre la moneda, los beneficios de arbitraje de cada compra y venta se utilizan para comprar más monedas al precio de mercado más reciente, acumulando así más monedas con el tiempo.
Puedes ver los registros de conversión de beneficios a monedas para grids con el modo de acumulación activado en los registros de acumulación.
Nota: Si el beneficio de un ciclo de compra-venta de un grid individual es inferior al importe mínimo de orden del sistema, el beneficio se almacenará temporalmente. Cuando el beneficio alcance el importe mínimo de orden, se utilizará para comprar monedas al precio de mercado más reciente.
Consejo: "Vender tenencias al finalizar" y "Modo de acumulación de monedas" pueden activarse al mismo tiempo.
4. Cómo crear/finalizar un grid spot
4.1 Cómo crear un grid spot
Tienes tres modos de creación:
- Creación inteligente: Los principiantes pueden usar directamente los bots recomendados con backtesting de 7/30/180 días. Estos se basan en tendencias históricas de mercado y algoritmos inteligentes.
- Creación por copy trading: Si la creación inteligente no se adapta a tus necesidades, puedes filtrar los mejores usuarios en la sección de bots recomendados y copiar sus bots.
- Creación personalizada: Establece tus propios parámetros y condiciones de activación según tu juicio sobre el rango de mercado, y luego confirma el importe de inversión para crear un grid.
Proceso de creación personalizada de grid spot
WEB:
Trading Bots - Grid Spot - Seleccionar par de trading - Ultra AI/Configuración manual de grid - Crear
APP:
Trading Bots - Crear bot - Grid Spot - Seleccionar par de trading - Ultra AI/Bot recomendado/Configuración manual de grid - Crear
4.2 Cómo finalizar un grid spot
Puedes finalizar un bot de grid spot en cualquier momento. Ten en cuenta:
- Si el bot de grid spot ya no se ajusta al mercado actual, debe detenerse.
- Los bots de grid spot no son estrategias de muy corto plazo; la mayoría de los grids necesitan tiempo para operar antes de alcanzar los rendimientos esperados.
- Como el bot compra barato y vende caro, la curva de beneficios del grid puede bajar inicialmente antes de subir. Las pérdidas iniciales son normales en teoría.
5. Cómo ver/retirar beneficios del grid spot
WEB:
Ve a Mis Bots - Bots activos - Grid Spot, entra en la orden del bot de grid spot para ver o retirar beneficios.
APP:
Trading - Trading Bots - Mis Bots - En ejecución - Entra en la orden del bot de grid spot para ver o retirar beneficios.
6. Cómo maximizar los beneficios del grid spot
Los bots de grid spot dividen tus fondos en varias partes según el rango de precios y el número de grids que configures, comprando en incrementos cuando los precios bajan y vendiendo cuando suben para capturar beneficios de grid de forma continua en un mercado volátil. Entonces, ¿cómo puedes maximizar tus beneficios con grid spot? En general, los beneficios del grid están estrechamente relacionados con el número de grids, el rango del grid, las comisiones de trading y otros factores. Un ajuste razonable del número de grids y del rango, así como la reducción de comisiones, pueden ayudarte a maximizar los beneficios.
6.1 Establece un rango de grid razonable
El rango de grid es el rango de fluctuación de precios esperado para un periodo, es decir, los límites superior e inferior de precio. Si el rango es demasiado estrecho, puedes poner menos grids y es fácil salirte del rango, lo que puede hacer que la estrategia falle. Si el rango es demasiado amplio, puedes perder oportunidades de arbitraje a corto plazo, ya que las pequeñas fluctuaciones son más difíciles de captar.
Puedes utilizar Bandas de Bollinger, canales ATR o velas de mayor plazo (normalmente diarias o semanales) como indicadores para ayudarte a determinar el rango. Por ejemplo, las bandas superior e inferior de las Bandas de Bollinger pueden servir como límites del grid. Las Bandas de Bollinger suponen que los precios fluctuarán dentro de las bandas, con baja probabilidad de ruptura. Si se produce una ruptura, los precios suelen volver al canal. Sin embargo, en una tendencia alcista fuerte, la banda inferior puede ampliarse, haciendo que el rango del grid se desvíe y reduciendo la utilización de capital y los rendimientos. En este caso, se pueden usar canales ATR, ya que no se expanden como las Bandas de Bollinger. Un canal ATR semanal se utiliza a menudo para los límites del grid.
Dos formas de determinar el rango del grid:
1. Usando Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger constan de tres líneas: las bandas superior e inferior actúan como resistencia y soporte, y la línea central es el precio medio. Los precios suelen moverse dentro de las bandas y se ajustan conforme cambian los precios. Cuando las bandas se estrechan, pueden seguir movimientos bruscos; si los máximos o mínimos cruzan las bandas y vuelven rápidamente, es probable un retroceso.
Método: Busca directamente las bandas superior e inferior de las Bandas de Bollinger (boll) para el periodo elegido y úsalas como referencia para los límites de precio del grid. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más amplio será el rango de precios. Las imágenes siguientes muestran aplicaciones con desviaciones estándar de 2x y 3x—3x cubre un rango más amplio.
2. Usando Average True Range (ATR)
ATR es la media móvil de la volatilidad del precio durante un periodo determinado. Un valor ATR alto sugiere mayor probabilidad de cambio de tendencia; un valor bajo indica menor movimiento. Se utiliza principalmente para determinar el momento de entrada y salida.
Método: Utiliza el rango de precios ATR para el periodo elegido como límites superior e inferior del grid. Por ejemplo, ATR(7) significa el rango medio verdadero de los últimos 7 días; úsalo como rango de tu grid. Ver abajo:
Consejo: Puedes añadir el indicador ATR buscándolo en la sección de indicadores técnicos bajo el gráfico de velas de TradingView.
6.2 Establece un número de grids razonable
El número de grids se refiere a cuántos niveles de precio se establecen entre los límites superior e inferior, normalmente entre 2 y 200. Beneficio de grid = (diferencia de precio por grid) × (cantidad comprada por grid) × (número de órdenes de venta completadas). El número de grids afecta a la frecuencia de trading: demasiados grids pueden provocar trading excesivo; muy pocos pueden hacer que se pierdan oportunidades.
Más grids significan trading más denso, mayor frecuencia y capacidad de captar movimientos de precio más pequeños. Sin embargo, cada operación es menor, lo que reduce la utilización de capital y el beneficio por grid, además de aumentar las comisiones. Menos grids implican menos operaciones, mayor utilización de capital por grid y mayor beneficio por grid, pero menos oportunidades y menos comisiones.
El siguiente ejemplo compara diferentes cantidades de grids. Supón que un usuario configura un grid BTC/USDT con límite superior de 7000 USDT, límite inferior de 1000 USDT y empieza en 6800.
En la Figura 1, hay líneas de grid en 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000. Las órdenes de compra se colocan en 6000, 5000, 4000 y 3000; las de venta en 3000, 4000, 6000 y 7000.
Cada orden de venta se empareja con una de compra por debajo del precio actual. Si BTC sube por encima de 7000 o baja de 1000, la estrategia se pausa. Cuando vuelve al rango del grid, el trading se reanuda. La curva de precios cruza las líneas de grid 27 veces, es decir, 27 operaciones de compra/venta y 13 beneficios de arbitraje. Sin embargo, con solo 1000 USDT por grid, el beneficio por grid es menor, y 27 operaciones generan más comisiones.
En la Figura 2, solo hay dos líneas de grid en 3000 y 5000. Las órdenes de compra se colocan en 5000 y 3000; las de venta en 3000, 5000 y 7000. Cada orden de venta se empareja con una de compra por debajo del precio actual.
De nuevo, si BTC sube por encima de 7000 o baja de 1000, la estrategia se pausa. Cuando vuelve al rango del grid, el trading se reanuda. La curva de precios cruza las líneas de grid 13 veces, es decir, 13 operaciones de compra/venta y 13 beneficios de arbitraje. Cada grid usa 2000 USDT, por lo que el beneficio por grid es mayor y solo 13 operaciones generan comisiones.
Comparando ambos, menos grids significan menos movimientos de precio captados. La Figura 2 pierde beneficios en 2000, 4000 y 6000 por el mayor espaciado. Sin embargo, la Figura 1 utiliza el capital de forma menos eficiente y genera más comisiones, reduciendo el beneficio por grid. Ambos enfoques tienen ventajas e inconvenientes, así que el número de grids debe equilibrarse según tu horizonte temporal.
6.3 Reduce las comisiones
Rentabilidad del grid = tasa de arbitraje del grid – (tasa de comisión × 2).
El arbitraje del grid es el beneficio bruto; tras restar las comisiones, el resto es tu beneficio neto de grid. Para maximizar el beneficio neto, minimiza las comisiones de trading mediante:
- Elegir monedas con comisiones más bajas. Gate ofrece actualmente algunos pares sin comisión, como BTC-USDT.
- Subir de nivel VIP para reducir las comisiones de trading.
- Usar contratos perpetuos con buena liquidez como alternativa al trading spot.
- Configurar el rango y número de grids de forma razonable para evitar operaciones innecesarias. El rango del grid, el número de grids y la tasa de comisión están interrelacionados, así que una configuración adecuada es clave.
7. Función de grid móvil automático en grid spot
La función [Grid móvil] en la configuración avanzada del grid spot permite que el rango del grid del bot se ajuste automáticamente hacia arriba o abajo en respuesta a los cambios del mercado. Hay dos tipos de activadores: media móvil y breakout (ruptura).
Explicación del grid móvil: Tras poner en marcha el grid, si el precio se sale del rango del grid, el bot ajustará automáticamente el rango del grid hacia arriba o abajo según el método seleccionado, ayudándote a no perder tendencias alcistas o a evitar quedarte atrapado en tendencias bajistas.
Características del grid móvil:
- Los límites superior e inferior del grid se mueven la misma cantidad.
- El número de grids permanece igual tras el movimiento.
- Como el número de grids no cambia, la rentabilidad por grid se mantiene.
Condiciones de activación del grid móvil:
- Media móvil: Tras lanzar el bot (o ajustar el rango de precios), si el precio más reciente está fuera del rango del grid y la media móvil de 720 minutos sube o baja el porcentaje establecido, el bot ajustará automáticamente el rango de precios hacia arriba o abajo. Si la MA de 720 minutos sube, el grid se mueve hacia arriba; si baja, el grid se mueve hacia abajo.
- Breakout (ruptura): Tras lanzar el bot (o ajustar el rango de precios), si el precio más reciente supera el límite superior del grid al menos en un espaciado de grid, todo el grid se mueve hacia arriba un grid. Si el precio cae por debajo del límite inferior al menos en un espaciado de grid, el grid se mueve hacia abajo un grid. El número de grids permanece igual y el trading continúa en el nuevo rango.
¿Cómo activar la función de grid móvil?
Trading Bots - Grid Spot - Ultra AI/Configuración manual - Configuración avanzada - Rellenar los parámetros relevantes de grid móvil
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