Introducción al Bot de Cartera de Futuros

¿Qué es el Bot de Cartera de Futuros?

El Bot de Cartera de Futuros es una herramienta automatizada que ayuda a simplificar la gestión de múltiples contratos de futuros. Puede combinar varios contratos en una cartera y establecer la dirección de trading y la asignación objetivo para cada contrato. Después de crear el bot, el sistema establece las posiciones iniciales, supervisa continuamente la cartera y ejecuta automáticamente según las reglas configuradas. Con esta herramienta, puede ejecutar estrategias con múltiples contratos de forma más eficiente y ajustar con flexibilidad su cartera según las diferentes condiciones del mercado.

¿Cómo funciona el Bot de Cartera de Futuros?

2.1 Cómo funciona el bot

Al utilizar el Bot de Cartera de Futuros, puede combinar entre 2 y 10 contratos en una cartera. Puede configurar manualmente la cartera o copiar estrategias populares, estableciendo la dirección de trading, el peso objetivo y el apalancamiento de la cartera para cada contrato. Una vez que el bot está en funcionamiento, supervisa continuamente el peso real de cada contrato y reequilibra automáticamente según el umbral de asignación configurado o un intervalo de tiempo fijo, con el objetivo de restablecer la cartera a sus asignaciones predefinidas.

Creación de una cartera

Una cartera puede incluir entre 2 y 10 contratos de futuros perpetuos con margen en USDT, y cada contrato se puede configurar de forma independiente en largo o en corto. Los pesos objetivo de todos los contratos deben ser números enteros y sumar un 100%.

Establecimiento de posiciones iniciales

El sistema calcula la cantidad de la orden para cada contrato en función del importe de inversión, el apalancamiento unificado y los pesos objetivo. Para mantener un margen de seguridad frente al riesgo, el bot no utiliza todos los fondos como margen inicial. El sistema determina la cantidad ejecutable en función de la precisión de la orden, los requisitos mínimos de orden, las comisiones y los parámetros de riesgo del mercado.

Reequilibrio automático

El Bot de Cartera de Futuros admite dos modos de reequilibrio automático:

• Reequilibrio basado en la asignación: Cuando la asignación real de la posición de cualquier contrato de la cartera se desvía de su asignación objetivo en más del valor configurado, el sistema reequilibra automáticamente la cartera para restablecer el peso objetivo de cada contrato. El importe real del reequilibrio debe cumplir el importe mínimo de orden del contrato correspondiente.

• Reequilibrio programado: El sistema comprueba las asignaciones de las posiciones en el intervalo de tiempo configurado. Si el importe del reequilibrio resultante de los cambios en las asignaciones de las posiciones cumple el importe mínimo de orden del contrato correspondiente, el sistema reequilibra automáticamente la cartera.

También puede activar manualmente el reequilibrio mientras el bot está en funcionamiento. Debido a los cambios de precio, la precisión de las órdenes, las cantidades mínimas de orden, los límites de riesgo y el margen disponible, el reequilibrio tiene como objetivo acercar la cartera a los pesos objetivo, pero no garantiza una coincidencia exacta con los valores configurados.

2.2 Ventajas del bot

Cree carteras flexibles con múltiples contratos: Un único bot puede gestionar entre 2 y 10 contratos y admite direcciones de trading y pesos objetivo personalizados, lo que reduce el esfuerzo operativo de realizar órdenes, comprobar y mantener posiciones una por una.

Reequilibrio automático para mantener la estructura objetivo: Puede elegir el reequilibrio basado en la asignación o el reequilibrio programado. Cuando los pesos de las posiciones alcanzan el umbral de desviación predefinido o llega el intervalo de tiempo especificado, el sistema ajusta automáticamente la cartera para acercar cada contrato lo máximo posible a su asignación objetivo.

Carteras long-short para una amplia variedad de estrategias: Admite configuraciones totalmente en largo, totalmente en corto o mixtas long-short. También puede establecer un apalancamiento unificado y condiciones de reequilibrio, lo que facilita la implementación de estrategias de cartera como seguimiento de tendencias, trading temático, cobertura long-short y valor relativo.

Múltiples métodos de creación para una mayor flexibilidad: Los nuevos usuarios pueden revisar y copiar estrategias públicas populares. Los usuarios experimentados pueden configurar manualmente sus propios contratos, direcciones de trading, pesos objetivo, apalancamiento y reglas de reequilibrio.

2.3 Casos prácticos

Los siguientes ejemplos utilizan datos simplificados para ilustrar los dos métodos de reequilibrio. Para facilitar su comprensión, no se tienen en cuenta las comisiones, las comisiones de financiación, el deslizamiento, los incrementos de cantidad ni los límites de riesgo. Las posiciones reales y los importes de las órdenes están sujetos a los cálculos del sistema y a los resultados finales de ejecución.

Ejemplo 1: Reequilibrio basado en la asignación

Supongamos que un usuario crea una cartera mixta long-short con los siguientes parámetros:

• Configuración de la cartera: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Apalancamiento unificado: 2x

• Modo de reequilibrio: Reequilibrio basado en la asignación, con un umbral del 5%

• Importe de inversión: 4,000 USDT

• Ratio de cálculo de la posición inicial: 50%, calculado y ajustado por el sistema según las condiciones de riesgo.

Después de que cambien los precios de mercado, los valores de las posiciones y las direcciones de reequilibrio de los contratos son los siguientes:

BTCUSDT tiene un peso objetivo del 45%. Con el umbral establecido en el 5%, su rango permitido es del 40%–50%. Su peso actual ha alcanzado el 55%, superando el límite superior y activando el reequilibrio. El sistema reduce la posición larga de BTCUSDT con sobrepeso y aumenta las posiciones largas de ETHUSDT y cortas de SOLUSDT con infraponderación, acercando la cartera de nuevo a su estructura objetivo del 45%, 35% y 20%.

Ejemplo 2: Reequilibrio programado

Supongamos que un usuario crea otra cartera con los siguientes parámetros:

• Configuración de la cartera: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Apalancamiento unificado: 2x

• Modo de reequilibrio: Reequilibrio programado, comprobado cada 4 horas;

• Importe de inversión: 5,000 USDT;

• Ratio de cálculo de la posición inicial: 50%, calculado y ajustado por el sistema según las condiciones de riesgo.

Según cálculos simplificados, el valor nocional total objetivo de la cartera en el momento T es de 5,000 USDT. Cuatro horas después, los valores de las posiciones de cada componente han cambiado:

En la comprobación de las 4 horas, el sistema detecta que BTCUSDT y ETHUSDT se han desviado cada uno de sus pesos objetivo en un 3%. Si los importes de las órdenes cumplen los requisitos mínimos de orden y se superan las comprobaciones de riesgo, el sistema reduce la posición larga de BTCUSDT y aumenta la posición larga de ETHUSDT, acercando la cartera de nuevo a su estructura objetivo del 50%, 30% y 20%. SOLUSDT ya está cerca de su asignación objetivo, por lo que no se necesita ninguna orden.

Advertencia de riesgo

• Riesgo de apalancamiento y liquidación: El apalancamiento en el trading de futuros amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Si el margen es insuficiente, algunas o todas las posiciones pueden liquidarse, y el bot también puede finalizar.

• Múltiples componentes no significan necesariamente un menor riesgo: Los contratos pueden moverse en direcciones desfavorables al mismo tiempo. Una cartera long-short también puede experimentar una rápida reducción si ambos componentes incurren en pérdidas simultáneamente.

• El reequilibrio puede amplificar los cambios en las posiciones: El reequilibrio automático aumenta o reduce las posiciones según los pesos objetivo. Si la evaluación direccional sigue siendo incorrecta, el reequilibrio no puede eliminar las pérdidas.

• Riesgo de deslizamiento y ejecución: Durante movimientos bruscos del mercado o periodos de liquidez insuficiente, el precio de ejecución real puede diferir del precio en el momento de la activación. El reequilibrio también puede fallar debido a las especificaciones de las órdenes o a restricciones de riesgo.

Descargo de responsabilidad

El contenido aquí proporcionado es solo para fines de referencia y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni legal, ni constituye una oferta o solicitud para comprar o vender activos digitales. Gate no realiza declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este documento. Las características del producto, interfaces, normas y estructuras de tarifas pueden actualizarse o modificarse en cualquier momento. Consulta los comunicados más recientes y la información que aparece en la plataforma de Gate para obtener los detalles más precisos.

Las inversiones en activos digitales implican un riesgo significativo y los precios pueden fluctuar considerablemente. Podrías perder la totalidad de tu inversión. Toma decisiones con cautela en función de tu situación financiera y tolerancia al riesgo, una vez que hayas comprendido plenamente los riesgos asociados. Si es necesario, te recomendamos consultar con un asesor financiero o legal independiente.

Para más información sobre los posibles riesgos, consulta la Divulgación de riesgos y el Acuerdo de usuario de Gate.