DXY et Forex

Le 9 oct., les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de 1,10 point de base pour atteindre 5,2378 %, en baisse de 3,28 points de base sur la semaine. Le rendement à 2 ans a gagné 2,93 points de base pour atteindre 4,7869 %, en baisse de 3,78 points de base sur la semaine. Le rendement à 10 ans teste le support au niveau de 5,2 % depuis fin septembre, avec des plus hauts intrajournaliers récents proches de 5,36 %.

Vendredi (9 octobre), le yuan chinois offshore (CNH) est passé sous la clôture du 21 septembre, à 6,6929, et s’est rapproché du plus bas du 8 juillet 2022, à 6,6862. À la clôture de New York (04:59, heure de Pékin), il s’établissait à 6,6927 contre le dollar américain, soit une hausse de 108 pips par rapport à la clôture de jeudi. Le CNH s’est échangé dans un intervalle compris entre 6,7046 et 6,6918 au cours de la séance. Depuis le début de la semaine, le yuan offshore a gagné environ 0,2 %.

Selon Bitcoin Magazine, le Bitcoin est passé sous les 81 000 dollars jeudi matin, le 8 octobre, en baisse de 3 % sur 24 heures et de 4 % sur sept jours. Ce recul a été provoqué par la flambée des prix du pétrole brut Brent à la suite de nouvelles attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, ce qui a renforcé les attentes d’une hausse des taux d’intérêt américains. Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré que de nouvelles hausses des taux seraient probablement

Vendredi 9 octobre, l’ETF sur l’or a bondi de 1,57 %, en tête des principaux ETF de classes d’actifs américaines, suivi par l’ETF immobilier, en hausse de 1,45 %, et l’ETF des marchés émergents, en hausse de 1,06 %. L’ETF du Dow Jones, l’ETF d’obligations d’entreprises américaines de qualité investissement, l’ETF du S&P 500, le fonds pétrolier Brent, le fonds soja, l’ETF du Nasdaq-100, l’ETF de bons du Trésor américain à plus de 20 ans et l’ETF long sur l’indice USD ont gagné jusqu’à 0,87 %. Les

Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, les gestionnaires d’actifs ont adopté une position baissière sur le peso mexicain au cours de la semaine du 6 octobre, marquant leur première position baissière en 18 mois.

La prime de terme des obligations du Trésor américain à 10 ans est restée constamment supérieure à 90 points de base (pb) ce mois-ci, selon le modèle de la Réserve fédérale de New York. Les dernières données disponibles au 8 indiquent un niveau de 91,98 pb. La prime a dépassé 90 pb le 1er du mois et atteint 98,48 pb le 7, marquant la première fois qu’elle franchit ce seuil depuis juillet 2014. La prime de terme représente le rendement supplémentaire exigé par les investisseurs pour détenir des o

Selon les données de la Réserve fédérale de New York publiées le 8 octobre, la prime de terme des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 91,98 points de base, son niveau le plus élevé depuis juillet 2014, soit depuis plus de 12 ans. La prime est restée supérieure à 90 points de base tout au long du mois d’octobre, se rapprochant des 100 points de base le 7 octobre, à 98,48 points de base. La prime de terme reflète le rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour détenir des ob

Selon les données d’ICE, l’indice du dollar a progressé de 0,09 % à 102,230 vendredi 9 octobre, le gain hebdomadaire atteignant 0,29 %. L’indice du dollar de Bloomberg a grimpé de 0,17 % à 1 226,15, en hausse de 0,32 % sur la semaine.

Selon Jin10, l’indice du dollar américain a progressé de 0,08 % à 102,216 le 9 octobre, à la clôture des échanges Forex à New York. Face aux principales devises, l’euro s’est affaibli à 1,1202 USD contre 1,1209 USD ; la livre sterling s’est renforcée à 1,3241 USD contre 1,3225 USD. Le dollar s’est apprécié face au yen japonais, à 158,21 contre 157,86, et face au dollar canadien, à 1,4266 contre 1,4224. Le dollar a reculé face au franc suisse, à 0,8298 contre 0,8316.

Selon les données de la CFTC pour la semaine se terminant le 6 octobre, la livre sterling affichait la plus importante position short nette, avec 97 611 contrats, suivie de l’euro avec 99 332 contrats. Le franc suisse affichait une position short nette de 23 740 contrats, tandis que le yen japonais conservait une position longue nette de 62 325 contrats.

Près de 20 % des ménages américains ont accusé un retard dans le remboursement de leurs prêts à un moment donné au cours des trois années jusqu'en 2025, soit le niveau le plus élevé depuis 2010, selon une enquête de la Réserve fédérale auprès des ménages publiée le 9 octobre. La proportion de ménages en retard de paiement a augmenté d'environ 8 points de pourcentage par rapport aux quelque 12 % enregistrés lors de l'enquête précédente. Cette hausse reflète les difficultés financières croissantes

Kazaks, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré que 2,5 % représente la limite supérieure du taux d'intérêt neutre de la BCE.

Selon l’enquête d’octobre de la Banque d’Amérique, les gestionnaires de fonds ont réduit leur exposition à l’euro dans la plus forte proportion mensuelle jamais enregistrée, le sentiment étant redevenu baissier après le positionnement haussier du mois précédent. Le stratège Ralf Preusser a noté que le positionnement et le sentiment à l’égard de l’euro avaient fortement reculé, repassant en territoire baissier. L’enquête a été menée du 2 au 7 octobre auprès de 34 gestionnaires de fonds.

Selon Reuters, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé à 5,23 % cette semaine, atteignant leur plus haut niveau en plus de 20 ans, tandis que les rendements à 30 ans sont montés à 5,614 %. Depuis février, les rendements à 10 ans ont augmenté d’environ 135 points de base, tandis que ceux à 30 ans ont bondi d’environ 110 points de base par rapport à leurs niveaux les plus bas de mars. Quatre pressions interconnectées alimentent cette liquidation : la demande de hedging sur

Vendredi (9 octobre), les rendements des obligations d’État françaises à 10 ans ont reculé de 4,2 points de base pour clôturer à 4,853 % lors des échanges européens. Le rendement de l’obligation française à 2 ans a baissé de 9,5 points de base à 3,643 % sur la semaine. Parmi les autres emprunts souverains de la zone euro, les rendements italiens à 10 ans ont reculé de 3,0 points de base à 4,572 %, tandis que les rendements espagnols à 10 ans ont augmenté de 0,9 point de base à 4,095 %. Les rende

La condamnation de l’ancien trader de Deutsche Bank Christian Bittar pour manipulation de l’Euribor a été annulée vendredi 9 octobre par la Cour d’appel de Londres, marquant une extension significative des annulations dans le cadre des poursuites engagées par le Serious Fraud Office britannique pour manipulation des indices de référence après la crise financière. Bittar avait plaidé coupable en 2018 de complot en vue de commettre une fraude concernant des tentatives de manipulation de l’Euro Int

Vendredi 9 octobre, la Cour d’appel de Londres a annulé la condamnation pour manipulation de l’Euribor de l’ancien trader de Deutsche Bank Christian Bittar, qui avait plaidé coupable en 2018 et avait été condamné à cinq ans et quatre mois de prison. Bittar est le premier accusé dans les affaires britanniques liées au Libor et à l’Euribor dont la condamnation a été annulée après avoir plaidé coupable, plutôt qu’après avoir été reconnu coupable par un jury. Cette décision élargit le mouvement d’an

Le recours de la Réserve fédérale à sa facilité de prise en pension inversée au jour le jour (RRP) est tombé à 300 millions de dollars auprès d’une contrepartie le vendredi 9 octobre, contre 335 millions de dollars lors de la séance de trading précédente.

Le 8 octobre, l’économiste lauréat du prix Nobel d’économie Paul Krugman a averti que la détérioration des finances publiques de la France suivait une « trajectoire insoutenable » et pourrait déclencher une crise de la dette dans toute la zone euro. Dans un article publié le même jour, Krugman a déclaré que la situation de la France était préoccupante et représentait un risque non seulement pour elle-même, mais potentiellement aussi pour l’unité européenne, car une perte de contrôle de la dette

Vendredi, l’écart de rendement entre les obligations d’État françaises et italiennes de référence à 10 ans a atteint un niveau record de 30 points de base. Les investisseurs exigent désormais une rémunération plus élevée pour détenir de la dette française plutôt qu’italienne — un retournement par rapport à l’an dernier, lorsque l’Italie était considérée comme l’emprunteur présentant le risque le plus élevé, avec des coûts d’emprunt supérieurs.