Présentation du Bot de portefeuille Futures

Qu'est-ce que le Bot de portefeuille Futures ?

Le Bot de portefeuille Futures est un outil automatisé qui permet de simplifier la gestion de plusieurs contrats à terme. Vous pouvez combiner plusieurs contrats dans un portefeuille et définir le sens de trading ainsi que l'allocation cible de chaque contrat. Une fois le bot créé, le système établit les positions initiales, surveille continuellement le portefeuille et exécute automatiquement les opérations conformément aux règles que vous avez configurées. Cet outil vous permet d'exécuter plus efficacement des stratégies multi-contrats et d'ajuster avec flexibilité votre portefeuille en fonction des différentes conditions de marché.

Comment fonctionne le Bot de portefeuille Futures ?

2.1 Fonctionnement du bot

Lorsque vous utilisez le Bot de portefeuille Futures, vous pouvez combiner 2 à 10 contrats dans un portefeuille. Vous pouvez configurer manuellement le portefeuille ou copier des stratégies populaires, en définissant le sens de trading, le poids cible et l'effet de levier du portefeuille pour chaque contrat. Une fois le bot lancé, il surveille continuellement le poids réel de chaque contrat et rééquilibre automatiquement le portefeuille selon le seuil d'allocation configuré ou un intervalle de temps fixe, afin de rétablir les allocations prédéfinies du portefeuille.

Création d'un portefeuille

Un portefeuille peut inclure 2 à 10 contrats à terme perpétuels avec marge USDT, chaque contrat pouvant être défini indépendamment en long ou en short. Les poids cibles de tous les contrats doivent être des nombres entiers et totaliser 100 %.

Établissement des positions initiales

Le système calcule la quantité d'ordres pour chaque contrat en fonction du montant investi, de l'effet de levier unifié et des poids cibles. Afin de conserver une marge de sécurité, le bot n'utilise pas tous les fonds comme marge initiale. Le système détermine la quantité exécutable en fonction de la précision des ordres, des exigences minimales relatives aux ordres, des frais et des paramètres de risque du marché.

Rééquilibrage automatique

Le Bot de portefeuille Futures prend en charge deux modes de rééquilibrage automatique :

• Rééquilibrage basé sur l'allocation : Lorsque l'allocation réelle d'une position de n'importe quel contrat du portefeuille s'écarte de son allocation cible de plus que la valeur configurée, le système rééquilibre automatiquement le portefeuille afin de rétablir le poids cible de chaque contrat. Le montant réel du rééquilibrage doit respecter le montant minimal d'ordre du contrat concerné.

• Rééquilibrage programmé : Le système vérifie les allocations des positions à l'intervalle de temps configuré. Si le montant du rééquilibrage résultant des variations des allocations de positions respecte le montant minimal d'ordre du contrat concerné, le système rééquilibre automatiquement le portefeuille.

Vous pouvez également déclencher manuellement un rééquilibrage pendant que le bot est en cours d'exécution. En raison des variations de prix, de la précision des ordres, des quantités minimales d'ordre, des limites de risque et de la marge disponible, le rééquilibrage vise à rapprocher le portefeuille des poids cibles, mais ne garantit pas une correspondance exacte avec les valeurs configurées.

2.2 Avantages du bot

Création flexible de portefeuilles multi-contrats : Un seul bot peut gérer 2 à 10 contrats et prend en charge des sens de trading et des poids cibles personnalisés, réduisant ainsi les efforts opérationnels liés au passage d'ordres, au suivi et au maintien des positions une par une.

Rééquilibrage automatique pour maintenir la structure cible : Vous pouvez choisir le rééquilibrage basé sur l'allocation ou le rééquilibrage programmé. Lorsque les poids des positions atteignent le seuil d'écart prédéfini ou que l'intervalle de temps spécifié est atteint, le système ajuste automatiquement le portefeuille afin de rapprocher autant que possible chaque contrat de son allocation cible.

Portefeuilles long-short pour un large éventail de stratégies : Prend en charge les configurations entièrement long, entièrement short ou mixtes long-short. Vous pouvez également définir un effet de levier unifié et des conditions de rééquilibrage, ce qui facilite la mise en œuvre de stratégies de portefeuille telles que le suivi de tendance, le trading thématique, la couverture long-short et la valeur relative.

Multiples méthodes de création pour davantage de flexibilité : Les nouveaux utilisateurs peuvent consulter et copier des stratégies publiques populaires. Les utilisateurs expérimentés peuvent configurer manuellement leurs propres contrats, sens de trading, poids cibles, effet de levier et règles de rééquilibrage.

2.3 Études de cas

Les exemples suivants utilisent des données simplifiées pour illustrer les deux méthodes de rééquilibrage. Afin de les rendre plus faciles à comprendre, les frais, les frais de financement, le slippage, les incréments de quantité et les limites de risque ne sont pas pris en compte. Les positions réelles et les montants des ordres sont soumis aux calculs du système et aux résultats finaux d'exécution.

Exemple 1 : Rééquilibrage basé sur l'allocation

Supposons qu'un utilisateur crée un portefeuille mixte long-short avec les paramètres suivants :

• Configuration du portefeuille : BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Effet de levier unifié : 2x

• Mode de rééquilibrage : rééquilibrage basé sur l'allocation, avec un seuil de 5 %

• Montant investi : 4 000 USDT

• Ratio de calcul des positions initiales : 50 %, calculé et ajusté par le système en fonction des conditions de risque.

Après l'évolution des prix du marché, les valeurs des positions et les sens de rééquilibrage des contrats sont les suivants :

BTCUSDT a un poids cible de 45 %. Avec un seuil défini à 5 %, sa plage autorisée est comprise entre 40 % et 50 %. Son poids actuel a atteint 55 %, dépassant la limite supérieure et déclenchant le rééquilibrage. Le système réduit la position longue BTCUSDT surpondérée et augmente les positions longue ETHUSDT et courte SOLUSDT sous-pondérées, rapprochant ainsi le portefeuille de sa structure cible de 45 %, 35 % et 20 %.

Exemple 2 : Rééquilibrage programmé

Supposons qu'un utilisateur crée un autre portefeuille avec les paramètres suivants :

• Configuration du portefeuille : BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Effet de levier unifié : 2x

• Mode de rééquilibrage : rééquilibrage programmé, vérifié toutes les 4 heures ;

• Montant investi : 5 000 USDT ;

• Ratio de calcul des positions initiales : 50 %, calculé et ajusté par le système en fonction des conditions de risque.

Sur la base de calculs simplifiés, la valeur notionnelle totale cible du portefeuille au moment T est de 5 000 USDT. Quatre heures plus tard, les valeurs des positions de chaque composante ont évolué :

Lors de la vérification après 4 heures, le système constate que BTCUSDT et ETHUSDT se sont chacun écartés de leurs poids cibles de 3 %. Si les montants des ordres respectent les exigences minimales d'ordre et que les contrôles de risque sont validés, le système réduit la position longue BTCUSDT et augmente la position longue ETHUSDT, rapprochant ainsi le portefeuille de sa structure cible de 50 %, 30 % et 20 %. SOLUSDT est déjà proche de son allocation cible, aucun ordre n'est donc nécessaire.

Avertissement sur les risques

• Risque lié à l'effet de levier et à la liquidation : L'effet de levier dans le trading de contrats à terme amplifie à la fois les profits et les pertes. Si la marge est insuffisante, une partie ou la totalité des positions peut être liquidée, et le bot peut également prendre fin.

• Des composantes multiples ne signifient pas nécessairement un risque moindre : Les contrats peuvent évoluer simultanément dans des directions défavorables. Un portefeuille long-short peut également connaître un drawdown rapide si les deux composantes subissent des pertes simultanément.

• Le rééquilibrage peut amplifier les variations de positions : Le rééquilibrage automatique augmente ou réduit les positions en fonction des poids cibles. Si l'anticipation directionnelle reste incorrecte, le rééquilibrage ne peut pas éliminer les pertes.

• Risque de slippage et d'exécution : Lors de mouvements brusques du marché ou de périodes de liquidité insuffisante, le prix d'exécution réel peut différer du prix au moment du déclenchement. Le rééquilibrage peut également échouer en raison des spécifications des ordres ou de restrictions liées aux risques.

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