Mise à jour de la fonctionnalité Gate Spot Index : les pondérations des composants de l’index s’ajustent désormais automatiquement pendant les fermetures des marchés financiers traditionnels

Les actifs financiers traditionnels (tels que l’or et le pétrole brut) fonctionnent selon des sessions de trading fixes. Lors des fermetures de marché, les flux de données des constituants provenant des bourses traditionnelles cessent de publier des cotations. Si un événement de marché imprévu ou une modification des attentes de prix survient pendant ces heures hors marché, le prix global de l’indice reste gelé en raison de l’arrêt des flux de données des constituants. Pendant ce temps, le prix du contrat perpétuel sur la plateforme continue d’évoluer en fonction de l’activité de trading des utilisateurs. Cette divergence crée un spread de base anormal entre le prix du contrat et le prix de l’indice.

Ce spread entraîne deux conséquences directes : premièrement, l’indice ne reflète pas fidèlement le sentiment du marché actuel, ce qui provoque une distorsion des prix ; deuxièmement, le taux de financement augmente à mesure que l’écart de prime/décote s’élargit, imposant des frais de financement inutiles aux utilisateurs en position.

Pour remédier à ces problématiques, Gate lancera un mécanisme d’ajustement automatique des pondérations le 4 juin 2026. Selon ce nouveau mécanisme, lors de la clôture du marché, le système réduira automatiquement la pondération des flux de données des constituants arrêtés à 0 %. Les flux actifs et mis à jour en continu absorberont dynamiquement la pondération restante afin de maintenir le calcul de l’indice. Dès la reprise des horaires de trading habituels et le rétablissement des flux arrêtés, les pondérations reviendront automatiquement à leur répartition initiale. Cela garantit que l’indice reflète en permanence la valeur réelle du marché à tout moment, tout en minimisant l’érosion du capital du compte des utilisateurs causée par des taux de financement biaisés.

Détail de l’ajustement

Marchés de contrats concernés

Dans un premier temps, ce mécanisme couvrira les 8 marchés de contrats perpétuels suivants, avec des extensions supplémentaires envisagées selon les conditions du marché :
Métaux : XAU_USDT (Or), XAG_USDT (Argent), XPT_USDT (Platine), XPD_USDT (Palladium), XCU_USDT (Cuivre)
Énergie : CL_USDT (Pétrole brut WTI), BZ_USDT (Pétrole brut Brent), NG_USDT (Gaz naturel)

Illustration d’exemple

Supposons que l’indice XAU_USDT soit composé de 4 constituants — BinanceFutures, GateFutures, Hyperliquid et Infoway — chacun bénéficiant initialement d’une pondération de base de 25 %.

Entrée de clôture du marché : 5 juin 2026, 17h00 EDT (5 juin 2026, 21h00 UTC)

Infoway cesse de coter. Sa pondération est automatiquement réduite à 0 %, et les pondérations des 3 autres constituants actifs sont ajustées proportionnellement :

Entrée d’ouverture du marché : 7 juin 2026, 18h00 EDT (7 juin 2026, 22h00 UTC)

Infoway reprend la publication continue des cotations. Les pondérations des 4 constituants sont automatiquement rééquilibrées à leur niveau standard :

Équipe Gate
3 juin 2026

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