1. O que é Ajuste de Portefólio Inteligente?O Ajuste Inteligente da Carteira é uma estratégia de negociação derivada da mentalidade de investimento baseada em moedas. Envolve ajustar as posições dentro de uma carteira para permitir que a proporção de ativos digitais flutue dentro de uma faixa específica, retornando-a à sua configuração inicial. Quando o preço de um ativo digital específico aumenta, os lucros são distribuídos para outros ativos digitais na carteira por meio do ajuste. Como resultado, o valor geral da carteira pode aumentar de forma relativamente constante. Quando os preços caem, a diminuição do valor da carteira pode ser menor do que a de um ativo digital específico, levando eventualmente a ganhos relativamente estáveis.
2. Como o Ajuste de Portfólio Inteligente alcança arbitragem?A arbitragem é alcançada ao obter lucros de ativos que se valorizaram rapidamente para investir naqueles que se valorizam mais lentamente. Isso reequilibra a carteira e utiliza os lucros de um ativo que aumentou de valor para investir em outro, criando lucros a partir de lucros e, em última análise, obtendo ganhos adicionais. O diagrama a seguir demonstra o processo de arbitragem:
BTC e ETH. Ao abrir uma posição, a proporção de valor dos dois ativos é de 1:1, ou seja, cada um é 50U.
Nota: Os utilizadores podem definir várias combinações de ativos no Ajuste de Portefólio Inteligente, cada uma com diferentes proporções. O caso é apenas para conveniência de demonstração, por isso adotamos a configuração mais básica de dois ativos.
Posteriormente, o preço do ETH sobe para 80U, enquanto o BTC sobe mais lentamente, apenas para 60U. Neste ponto, o valor do ETH é 20U a mais do que o do BTC. Usando o Ajuste Inteligente da Carteira para devolver os dois aos seus valores iguais inicialmente definidos, o ETH precisaria distribuir metade de seu lucro ao BTC.
Ou seja, vender 10U de ETH e comprar 10U de BTC. Posteriormente, o valor de ambos passa a ser 70U, voltando mais uma vez à relação de valor inicial de 1:1. No entanto, neste ponto, o total de ativos do usuário passa a ser de 140U, 40U a mais do que os 100U iniciais. Esses 40U são o lucro do Ajuste Inteligente da Carteira.
3. Por que o Ajuste Inteligente da Carteira vende ativos que se valorizam rapidamente e compra aqueles que se valorizam lentamente?Isso é feito para manter o equilíbrio nos ativos. Isso ocorre porque os preços relativos e as proporções de preços dos vários ativos de moeda no Ajuste Inteligente da Carteira são estáveis a longo prazo. Se um ativo aumenta muito rapidamente em relação a outro, isso indica que o crescimento desse ativo atingiu o pico e é hora de o próximo ativo crescer. Através da busca de ativos na posição, usando os lucros do ativo forte para subsidiar o mais fraco, apoiando o fraco com o forte e, por fim, crescendo juntos, você pode garantir mais ganhos e menos perdas.
4. Em que circunstâncias beneficia o Smart Rebalancing?Os lucros aumentam com as subidas aceleradas e as perdas aumentam com as quedas aceleradas. Quando todos os ativos são apreciados em graus variados, eles podem ter magnitudes de aumento diferentes, mas todos acabarão se beneficiando. (Ver exemplo na secção 2)
Se um ativo ou vários ativos continuarem a cair, formar uma carteira de rebalanceamento inteligente pode ser um pesadelo. Isso ocorre porque outros ativos devem constantemente compensar as perdas de moedas com depreciação severa, usando seus lucros e até mesmo seu principal. Como resultado, os ativos globais apenas diminuirão. Portanto, os usuários precisam ser cautelosos ao selecionar moedas de negociação.
Por exemplo, uma carteira de investimento Smart rebalancing tem 2 tipos de ativos: BTC e ETH. Quando a posição é aberta, a proporção de valor dos dois ativos é de 1:1, ou seja, 150 U cada.
Posteriormente, ambos sofreram perdas, com o ETH perdendo mais e caindo para 110 U, enquanto a perda do BTC foi menor, caindo para 130 U. Neste ponto, o valor do BTC era 20 U maior do que o do ETH. Para restabelecer a igualdade de valor inicial através do rebalanceamento inteligente da carteira, o BTC precisaria gastar 10 U para comprar ETH.
Neste momento, ambos caíram para 120 U, resultando em uma perda total de 60 U para a carteira de ativos.
5. Quais criptomoedas são adequadas para o Reequilíbrio Inteligente da Carteira?Criptomoedas com valor a longo prazo são adequadas para o reequilíbrio inteligente. Geralmente, é melhor escolher combinações de criptomoedas que tenham grandes valores de mercado, ou cujos preços possam manter uma relação estável a longo prazo e certeza relativa, como BTC e ETH. Estas são moedas que resistiram a testes de mercado e podem sobreviver a longo prazo. Se escolher uma moeda que não valorize ou mesmo desvalorize, todas as moedas que valorizam serão vendidas para subsidiar a compra dessa moeda desvalorizante, levando, em última análise, a uma perda em todo o portfólio de ativos.
Claro, se precisar de configurar várias carteiras de ativos, geralmente é aconselhável escolher diferentes tipos de criptomoedas para entradas escalonadas em posições baixas. Isto porque as moedas da mesma frequência manterão um ritmo consistente de subida e queda. Elas sobem juntas ou, uma vez que caem juntas, será incorrida uma perda significativa.
6. Guia Operacional de Reequilíbrio InteligenteBarra de navegação > Copy-Trading Quantitativo > Estratégia Quantitativa > Criar Nova Estratégia > Rebalanceamento Inteligente > Criar Estratégia > Configurar Parâmetros > Clique em Criar
Explicação dos Parâmetros
**Adicionar Moeda:**Adicione as moedas que deseja manter para o reequilíbrio inteligente. Pelo menos duas moedas devem ser selecionadas para o reequilíbrio inteligente, suportando até 10 combinações de moedas.
**Divisão Igual:**Clicar em 'Divisão Equitativa' irá distribuir de forma equitativa as proporções de detenção das moedas escolhidas, conforme mostrado no exemplo (Lembrete: A proporção de detenção pode ser ajustada manualmente de acordo com suas preferências para cada moeda, mas a proporção total de detenção deve ser igual a 100%).
**Investimento Total: **O investimento total deve ser maior ou igual ao investimento mínimo e está relacionado com o número de moedas escolhidas na carteira.
**Utilizar ativos digitais existentes:**Use ativos digitais e USDT na sua conta spot para investir.
**Período de Reequilíbrio:**Dentro do período de tempo definido, a taxa de participação da carteira mudará com a flutuação dos preços dos ativos. Quando o tempo de reequilíbrio for atingido, a taxa de participação da carteira será ajustada automaticamente para a taxa inicialmente definida.
**Selecionar Limiar de Reequilíbrio:**Ao definir um limiar de reequilíbrio, o reequilíbrio é desencadeado quando o tempo de reequilíbrio definido é alcançado e a proporção de detenção de uma única moeda muda mais do que o limiar de reequilíbrio, cumprindo também as duas condições acima. A proporção de detenção é ajustada para a proporção inicialmente definida. Se um limiar de reequilíbrio não estiver definido, quando o tempo de reequilíbrio definido for alcançado, a proporção de detenção da carteira será ajustada para a proporção inicialmente definida.
7. Exemplos de definição de período e limite inteligente de reequilíbrioAssuma que a sua carteira de investimentos atual contém 2 tipos de ativos: BTC e ETH. A sua proporção inicial de ativos é definida em 50% para cada um. Se o valor total da sua carteira de investimentos for de 1.000 USDT neste momento, então o valor de BTC e ETH será de 500 USDT cada.
Se o seu modo de reequilíbrio for baseado no tempo, com o tempo de reequilíbrio definido em 24 horas, então quando o período de reequilíbrio atingir 24 horas, o robô de gestão de portfólio inteligente determinará se a relação de valor atual de cada um dos seus ativos é consistente com a sua relação inicial. Se os seus ativos de BTC se valorizarem dentro de 24 horas, a relação de valor da posição torna-se 52%, ou seja, 520 USDT; e se o preço do ETH cair, a sua relação de posição torna-se 48%, ou seja, 480 USDT, então o BTC é 40 USDT a mais do que o ETH. Neste ponto, a estratégia de reequilíbrio inteligente implementaria uma estratégia de vender alto e comprar baixo: venderia BTC e compraria ETH para fazer a alocação do portfólio voltar à relação de valor inicialmente definida de 1:1. Ou seja, retiraria os 40 USDT extras do BTC e daria 20 USDT ao ETH, para que os valores finais de BTC e ETH se tornassem 500 USDT cada, sem perda incorrida.
Se o seu modo de reequilíbrio for baseado em limite, como definir o limite de reequilíbrio em 3%, isso significa que quando a proporção de alocação de ativos da carteira mudar em 3%, a posição será ajustada automaticamente. Portanto, quando a proporção de ativos de BTC aumentar de 50% para 53% em qualquer momento ou cair para 47%, então a estratégia de reequilíbrio inteligente implementaria automaticamente uma estratégia de vender alto, comprar baixo.
Reequilíbrio com Base no Período de Tempo
Processo de Reequilíbrio Inteligente: Definição da Razão Inicial > Mudanças de Posição Dentro do Período de Tempo Definido > Posição Após o Reequilíbrio ao Alcançar o Período de Tempo > Mudanças de Posição Dentro do Período de Tempo Definido Após o Reequilíbrio > Posição Após o Próximo Reequilíbrio ao Alcançar o Período de Tempo
Reequilíbrio com base no limiar
Processo inteligente de reequilíbrio: Definir a proporção inicial > A posição atinge o limiar definido (vamos assumir que é de 3%) > A posição é ajustada automaticamente para a proporção inicial definida > A posição atinge o limiar definido (novamente, vamos assumir que é de 3%) > A posição é ajustada automaticamente para a proporção inicial definida.
8. ConclusãoEm resumo, o Smart Rebalancing, como uma estratégia clássica usada na indústria de investimentos tradicional há décadas, ainda mantém uma superioridade insubstituível no mercado de investimento em criptomoedas de hoje. Como estratégia de baixo risco, é menos afetada por flutuações de preços, maximizando ganhos e minimizando perdas. Os utilizadores podem utilizar o Smart Rebalancing para manter a proporção dos seus ativos digitais a flutuar dentro de uma certa gama, evitando eficazmente grandes oscilações nos ganhos devido às condições de mercado. É uma excelente escolha para traders conservadores, racionais ou para aqueles que não têm tempo para planear os seus ativos digitais e avaliar as tendências de mercado.
Artigos que podem ser do seu interesse:
Interpretação da Estratégia de Reequilíbrio Inteligente no Bot de Estratégia
Guia para Estratégia de Indicador Combo
