Les bases de code quantitatif des six grandes banques de Wall Street ont toutes été déterrées et étalées au grand jour. À lui seul, le dépôt gs-quant de Goldman Sachs couvre la tarification, la gestion des risques et le backtesting. Cela montre que le véritable avantage concurrentiel des banques d’investissement de premier plan ne réside plus dans la magie de leurs modèles, mais dans leur savoir-faire accumulé en ingénierie. Quand les investisseurs particuliers s’appuient sur ces bibliothèques open source pour bâtir leur infrastructure, ce qui leur manque, ce ne sont pas les outils, mais les pipelines de données et la discipline des grandes banques. Gardez l’œil ouvert si vous suivez le sujet.