Les flux des ETF Bitcoin suivent les variations de prix, selon une étude de DWF

Une étude de DWF Labs publiée le 22 octobre révèle que les flux des ETF Bitcoin suivent davantage les variations récentes des prix que les suivantes, remettant en question le raccourci habituel qui consiste à considérer un important afflux quotidien comme une prévision.
L’étude a examiné 694 jours de négociation jusqu’au 16 octobre, en s’appuyant sur les flux agrégés des ETF spot américains de Farside et les cours BTC-USD de Coinbase. Elle fait état d’une corrélation de 0,54 avec le rendement des cinq jours précédents, contre 0,03 pour les cinq jours suivants.
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