1. Qu'est-ce que l'ajustement de portefeuille intelligent ?L'ajustement intelligent du portefeuille est une stratégie de trading dérivée de l'état d'esprit d'investissement basé sur la cryptomonnaie. Il consiste à ajuster les positions au sein d'un portefeuille pour permettre à la proportion d'actifs numériques de fluctuer dans une plage spécifique, la ramenant à son paramétrage initial. Lorsqu'un prix particulier d'un actif numérique augmente, les bénéfices sont répartis sur d'autres actifs numériques du portefeuille grâce à l'ajustement. En conséquence, la valeur globale du portefeuille peut augmenter de manière relativement régulière. Lorsque les prix chutent, la baisse de valeur du portefeuille peut être inférieure à celle d'un actif numérique particulier, conduisant éventuellement à des gains relativement stables.
2. Comment l'ajustement du portefeuille intelligent réalise-t-il l'arbitrage ?L'arbitrage est réalisé en tirant des bénéfices d'actifs qui ont apprécié rapidement pour investir dans ceux qui apprécient plus lentement. Cela rééquilibre le portefeuille et utilise les bénéfices d'un actif qui a augmenté de valeur pour investir dans un autre, créant des profits à partir de profits et finalement générant des gains supplémentaires. Le diagramme suivant illustre le processus d'arbitrage :
BTC et ETH. Lors de l'ouverture d'une position, le ratio de valeur des deux actifs est de 1:1, c'est-à-dire que chacun représente 50U.
Remarque : les utilisateurs peuvent définir plusieurs combinaisons d'actifs dans l'ajustement de portefeuille intelligent, chacune avec des ratios différents. Le cas est uniquement à des fins de démonstration, nous avons donc adopté le paramétrage le plus basique de deux actifs.
Par la suite, le prix de l'ETH monte à 80U, tandis que le BTC augmente plus lentement, seulement à 60U. À ce stade, la valeur de l'ETH est de 20U de plus que celle du BTC. En utilisant l'ajustement intelligent du portefeuille pour ramener les deux à leurs valeurs initialement égales, l'ETH devrait distribuer la moitié de son profit au BTC.
C'est-à-dire, vendre 10U d'ETH et acheter 10U de BTC. Par la suite, la valeur des deux devient 70U, revenant une fois de plus au ratio de valeur initial de 1:1. Cependant, à ce stade, la totalité des avoirs de l'utilisateur est devenue de 140U, soit 40U de plus que les 100U initiaux. Ces 40U représentent le profit de l'ajustement intelligent du portefeuille.
3. Pourquoi le réglage du portefeuille intelligent vend-il des actifs qui augmentent rapidement et achète-t-il lentement ceux qui augmentent?Cela est fait pour maintenir l'équilibre dans les actifs. C'est parce que les prix relatifs et les ratios de prix des différents actifs monétaires dans l'ajustement du portefeuille intelligent sont à long terme stables. Si un actif monte trop vite par rapport à un autre, cela indique que la croissance de cet actif a atteint son pic, et il est temps pour le prochain actif de croître. En poursuivant les actifs en position, en utilisant les profits de l'actif fort pour subventionner celui relativement faible, en soutenant le faible avec le fort, et finalement en croissant ensemble, vous pouvez garantir plus de gains et moins de pertes.
4. Dans quelles circonstances le Smart Rebalancing est-il avantageux ?Les bénéfices augmentent avec des hausses accélérées et les pertes augmentent avec des chutes accélérées. Lorsque tous les actifs sont appréciés à des degrés divers, ils peuvent avoir des amplitudes d'augmentation différentes, mais tous en bénéficieront finalement. (Voir exemple dans la section 2)
Si un actif ou plusieurs actifs continuent de chuter, former un portefeuille de rééquilibrage intelligent peut être un cauchemar. Cela est dû au fait que d'autres actifs doivent constamment compenser les pertes de pièces avec une forte dépréciation, en utilisant leurs profits et même leur principal. En conséquence, les actifs globaux ne feront que diminuer. Par conséquent, les utilisateurs doivent être prudents lors de la sélection des devises de négociation.
Par exemple, un portefeuille d'investissement Smart rebalancing comprend 2 types d'actifs : BTC et ETH. Lorsque la position est ouverte, le ratio de valeur des deux actifs est de 1:1, c'est-à-dire 150 U chacun.
Par la suite, les deux ont subi des pertes, avec l'ETH en perdant davantage et en chutant à 110 U, tandis que la perte du BTC était moindre, chutant à 130 U. À ce stade, la valeur du BTC était de 20 U plus élevée que celle de l'ETH. Pour rétablir l'égalité de la valeur initiale grâce au rééquilibrage intelligent du portefeuille, le BTC devrait dépenser 10 U pour acheter de l'ETH.
À ce stade, les deux sont tombés à 120 U, entraînant une perte totale de 60 U pour le portefeuille d'actifs.
5. Quelles cryptomonnaies sont adaptées pour le rééquilibrage du portefeuille intelligent ?Les cryptomonnaies ayant une valeur à long terme sont adaptées à un rééquilibrage intelligent. Il est généralement préférable de choisir des combinaisons de cryptomonnaies ayant de grandes valeurs marchandes, ou dont les prix peuvent maintenir une relation stable à long terme et une certitude relative, telles que le BTC et l'ETH. Ce sont des devises qui ont réussi les tests du marché et peuvent survivre sur le long terme. Si vous choisissez une pièce qui n'apprécie pas ou même se déprécie, alors toutes les pièces appréciatives seront vendues pour subventionner l'achat de cette pièce dépréciative, entraînant finalement une perte dans l'ensemble du portefeuille d'actifs.
Bien sûr, si vous avez besoin de configurer plusieurs portefeuilles d'actifs, il est généralement conseillé de choisir différents types de cryptomonnaies pour des entrées échelonnées à des positions basses. Cela est dû au fait que les pièces de même fréquence maintiendront un rythme constant de hausse et de baisse. Elles augmentent ensemble ou, une fois qu'elles baissent ensemble, une perte significative sera encourue.
6. Guide opérationnel de Smart RebalancingBarre de navigation > Copy-trading quantitatif > Stratégie quantitative > Créer une nouvelle stratégie > Rééquilibrage intelligent > Créer une stratégie > Configurer les paramètres > Cliquez sur Créer
Explication des paramètres
**Ajouter une devise :**Ajoutez les devises que vous souhaitez conserver pour un rééquilibrage intelligent. Au moins deux devises doivent être sélectionnées pour un rééquilibrage intelligent, prenant en charge jusqu'à 10 combinaisons de devises.
**Division égale :**En cliquant sur 'Division égale', les ratios de détention des devises choisies seront répartis de manière égale, comme le montre l'exemple (Rappel amical : Le ratio de détention peut être ajusté manuellement selon vos préférences pour chaque devise, mais le ratio de détention total doit être égal à 100%).
**Investissement total : **L'investissement total doit être supérieur ou égal à l'investissement minimum, et est lié au nombre de devises choisies dans le portefeuille.
**Utiliser les actifs numériques existants:**Utilisez des actifs numériques et des USDT dans votre compte au comptant pour investir.
**Période de rééquilibrage :**Pendant la période définie, le taux de détention du portefeuille changera avec la fluctuation des prix des actifs. Lorsque le temps de rééquilibrage est atteint, le taux de détention du portefeuille s'ajustera automatiquement au taux initiallement défini.
**Sélectionnez le seuil de rééquilibrage :**Lors de la définition d'un seuil de rééquilibrage, le rééquilibrage est déclenché lorsque l'heure de rééquilibrage définie est atteinte et que le ratio de détention d'une seule devise change de plus que le seuil de rééquilibrage, tout en répondant également aux deux conditions ci-dessus. Le ratio de détention est ajusté au ratio initialement défini. Si aucun seuil de rééquilibrage n'est défini, lorsque l'heure de rééquilibrage définie est atteinte, le ratio de détention du portefeuille sera ajusté au ratio initialement défini.
7. Exemples de période de rééquilibrage intelligent et de paramétrage du seuilSupposez que votre portefeuille d'investissement actuel contienne 2 types d'actifs : BTC et ETH. Votre proportion initiale d'actifs est fixée à 50 % pour chacun. Si la valeur totale de votre portefeuille d'investissement est de 1 000 USDT à ce moment-là, alors la valeur de BTC et d'ETH serait chacune de 500 USDT.
Si votre mode de rééquilibrage est basé sur le temps, avec le temps de rééquilibrage fixé à 24 heures, alors lorsque la période de rééquilibrage atteint 24 heures, le robot de gestion de portefeuille intelligent déterminera si le ratio de valeur actuel de chacun de vos actifs est cohérent avec votre ratio initial. Si vos actifs BTC augmentent dans les 24 heures, le ratio de valeur de position devient de 52 %, c'est-à-dire 520 USDT ; et si le prix de l'ETH baisse, son ratio de position devient de 48 %, c'est-à-dire 480 USDT, alors que BTC est de 40 USDT de plus que l'ETH. À ce stade, la stratégie de rééquilibrage intelligent mettrait en œuvre une stratégie de vente haute, d'achat bas : elle vendrait des BTC et achèterait de l'ETH pour que l'allocation du portefeuille revienne au ratio de valeur initial de 1:1. Autrement dit, elle prendrait les 40 USDT supplémentaires de BTC et en donnerait 20 USDT à l'ETH, de sorte que les valeurs finales du BTC et de l'ETH deviennent chacune 500 USDT, sans perte encourue.
Si votre mode de rééquilibrage est basé sur un seuil, comme le réglage du seuil de rééquilibrage à 3%, cela signifie que lorsque le ratio d'allocation d'actifs du portefeuille change de 3%, la position sera automatiquement ajustée. Ainsi, lorsque la proportion d'actifs BTC passe de 50% à 53% à un moment donné ou tombe à 47%, alors la stratégie de rééquilibrage intelligent mettrait automatiquement en œuvre une stratégie de vente à haut prix et d'achat à bas prix.
Rééquilibrage basé sur la période de temps
Processus de rééquilibrage intelligent : Ensemble de ratios initiaux > Changements de positions dans la période définie > Position après le rééquilibrage une fois la période définie atteinte > Changements de positions dans la période définie après le rééquilibrage > Position après le prochain rééquilibrage une fois la période définie atteinte
Rééquilibrage basé sur un seuil
Processus de rééquilibrage intelligent : Définir un ratio initial > La position atteint le seuil défini (supposons que ce soit 3 %) > La position est automatiquement ajustée au ratio initial défini > La position atteint à nouveau le seuil défini (supposons à nouveau que ce soit 3 %) > La position est automatiquement réajustée au ratio initial défini.
8. ConclusionEn résumé, la rééquilibrage intelligent, en tant que stratégie classique utilisée dans l'industrie traditionnelle de l'investissement depuis des décennies, conserve toujours une supériorité irremplaçable sur le marché actuel de l'investissement en cryptomonnaies. En tant que stratégie à faible risque, elle est moins affectée par les fluctuations de prix, maximisant les gains tout en minimisant les pertes. Les utilisateurs peuvent utiliser le rééquilibrage intelligent pour maintenir la proportion de leurs actifs numériques fluctuant dans une certaine plage, évitant ainsi efficacement de grands écarts de gains dus aux conditions du marché. C'est un excellent choix pour les traders conservateurs, rationnels ou ceux qui n'ont pas le temps de planifier leurs actifs numériques et d'évaluer les tendances du marché.
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