VOLX(Volatility Index)

A previsão do preço de VOLX(Volatility Index) baseia-se normalmente em três tipos de dados: indicadores técnicos (por exemplo, RSI, MACD, médias móveis), sentimento do mercado (por exemplo, fluxos de capital e dados sobre derivados) e sinais da estrutura do mercado (por exemplo, posicionamento e alterações na oferta e na procura). São utilizados dados multidimensionais para melhorar a exaustividade da análise.

A oferta e a procura refletem o equilíbrio entre as forças de compra e de venda no mercado. Este equilíbrio pode ser avaliado indiretamente através de dados como os níveis de existências, as variações na produção e as estruturas de posicionamento, que, por sua vez, influenciam a evolução dos preços.

Os indicadores técnicos são calculados a partir de dados relativos ao preço e ao volume de negociação e são utilizados para identificar a direção da tendência, a força do impulso e os padrões de volatilidade. Entre os indicadores mais comuns contam-se o RSI, o MACD e as médias móveis.

O sentimento do mercado reflete a propensão ao risco dos negociadores e o comportamento do capital, incluindo os fluxos de fundos, as variações de volatilidade e o posicionamento em derivados, fatores que, no seu conjunto, influenciam a evolução dos preços.

Os preços de VOLX(Volatility Index) são normalmente influenciados por uma série de fatores, incluindo as condições macroeconómicas, as variações das taxas de juro, os fluxos de capital, as expetativas do mercado e a dinâmica da oferta e da procura. Estes fatores são, em geral, aplicáveis a todas as classes de ativos.

Ao combinar indicadores de tendência, indicadores de impulso e níveis-chave de preço, é possível determinar se o mercado se encontra numa fase de tendência, numa fase de consolidação ou se está a passar por mudanças estruturais.