Herramienta de automatización en las transacciones de cadena de bloques: Análisis del Bot de sándwich

En el contexto de la creciente popularidad de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas también se está expandiendo rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), con sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los bots de Valor Máximo Extraíble (MEV) son programas automatizados utilizados para ejecutar estrategias y otros enfoques comerciales en la red de cadena de bloques. Extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la cadena de bloques. Este artículo profundizará en la definición, principios, modos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los bots de trampa.

Con el desarrollo de la tecnología y la demanda del mercado, los Bots de agarre también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de agarre:

1. Bots de sándwich: mediante la escucha de órdenes grandes en el pool de transacciones, presentan transacciones de forma anticipada con un costo de Gas más alto antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (frontal y trasera), para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Robots de tipo搬砖型夹子: se centran en aprovechar las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y los venden a un precio más alto en otro, obteniendo así beneficios. Esta estrategia suele requerir que los robots sean capaces de identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes intercambios y ejecutar las operaciones rápidamente.

3. Bots de publicación de nuevos tokens: se enfocan en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctuar considerablemente. Los bots de captura comprarán rápidamente el token justo después de su lanzamiento y venderán una vez que el precio haya subido para obtener una ganancia. Este tipo de bots requiere una atención alta a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y debe tener la capacidad de realizar órdenes rápidamente.

4. Bots de arbitraje de pools de liquidez: realizan arbitraje mediante la transferencia de activos entre diferentes pools de liquidez. Buscan las diferencias de precios entre diferentes pools, realizan operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro del pool.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizar un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y lograr ganancias. Por ejemplo, al negociar A/B, B/C y luego volver a negociar C/A en un ciclo para obtener beneficios. Este tipo de bots requiere cálculos complejos y una capacidad de ejecución de transacciones rápida.

Este artículo analiza principalmente los robots de clip de sándwich.

Uno, Bots de sándwich

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada específicamente para obtener ganancias a través del front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena de bloques y ejecuta operaciones antes o después de las órdenes en la transacción objetivo, obteniendo así una ganancia por la diferencia de precios. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la ventaja del trading con alta eficiencia y velocidad.

Dos, el principio del Bot de sándwich.

Las operaciones de ganancias del robot de pinzas para sándwiches se basan en los siguientes principios básicos:

1. Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el robot vende primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios reducen el precio, el robot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

Lo que se llama un clip, son los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precios. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la operación.

Tres, enfoque de implementación

1. Escuchar las transacciones en tiempo real:

   • Conectar al nodo de la Cadena de bloques mediante WebSocket para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
   • Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos de retroalimentación causados por el auto comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de los Bots y se ejecuten antes que las de los usuarios comunes.

4. Decodificar los datos de la transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones, determinando los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elija el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuatro, ideas de código

Se eligió un wss proporcionado por cierto nodo, el script se implementa con ethers.js:

1. Crear un servicio ws de escucha:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. También se necesita un método para determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. método de transacción decode, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de clip están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.

2. Gas费用：

   • Al priorizar las transacciones, la tarifa de Gas es un factor importante a considerar. Tarifas de Gas demasiado altas consumirán ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede resultar en un aumento de deslizamientos o en el fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado, puede haber múltiples Bots de captura compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de sándwich también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con los avances tecnológicos y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de sándwich desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.