Herramientas de automatización en el ecosistema de transacciones de Cadena de bloques: Análisis profundo del Bots de sándwich

Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el intercambio de activos digitales. A medida que el mercado madura gradualmente, han surgido diversas herramientas de trading automatizadas. Los bots de valor extraíble máximo (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas en la red de cadena de bloques. Obtienen el valor máximo reorganizando, insertando o retrasando las transacciones de la cadena de bloques. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los bots.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de pinza también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de pinza:

Tipos comunes de Bots de clip

1. Bot de clip para sándwiches: Estos Bots envían transacciones antes de que se registren en la Cadena de bloques, presentando transacciones con tarifas de Gas más altas al monitorear grandes órdenes en el grupo de transacciones, completando las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Bots de tipo ladrillo: Estos Bots se centran en aprovechar las diferencias de precio entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a un precio bajo en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que el Bot pueda identificar rápidamente los cambios de precio entre los diferentes intercambios y ejecutar las transacciones de manera ágil.

3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens: Este Bots se centra en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctuar mucho. El Bots de clip comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita prestar mucha atención a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y debe tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.

4. Bots de arbitraje de pool de liquidez: Los bots de arbitraje de piscinas de liquidez realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscan diferencias de precio entre las distintas piscinas, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de la piscina.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago: Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los Bots pueden aprovechar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo con el fin de obtener arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular: El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, obteniendo ganancias mediante el intercambio A/B, B/C y luego intercambiando C/A en un ciclo. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo se centrará en analizar los Bots de pinzas para sándwiches.

Sándwich de pinzas Bots

definición

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para generar ganancias a través de la negociación anticipada en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de transacciones en la cadena de bloques, realizando operaciones antes o después de que se realice la orden de negociación objetivo, aprovechando así la diferencia de precios. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la delantera en las transacciones con alta eficiencia y velocidad.

principio

Las operaciones de generación de ganancias del robot de clip de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Compra anticipada: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el robot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los bots venden primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios hacen bajar el precio, los bots recompran a un precio más bajo, logrando así ganancias.

El llamado "clip" se refiere a los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precios. El éxito de los bots de clip depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.

Enfoque de implementación

1. Escucha en tiempo real las transacciones:

   • Usar WebSocket para conectar con nodos de la cadena de bloques y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando transacciones relacionadas con DEX objetivo a través de la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar bucles infinitos causados por el auto comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen el procesamiento de las transacciones de los Bots, para ejecutarlas antes que las de los usuarios comunes.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información decodificada, elige el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Idea de código

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de pinza están estrechamente relacionados con diversos factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos proveedores de servicios también ofrecen nodos independientes.

2. Gas费用：

   • Al priorizar las transacciones, la tarifa de Gas es un factor importante a considerar. Una tarifa de Gas demasiado alta puede devorar las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fallo de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • Puede haber múltiples Bots en el mercado compitiendo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito en las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de captura también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener su competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avance la tecnología y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de captura desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.