MidnightSeller
Hiç düşündün mü, S&P 500 endeksinin bir hafta içinde büyük düşüş yaşaması %14'tür, istatistiksel olarak bu tür bir olayın her 14,000 yılda bir meydana gelmesi gerektiğini mi gösteriyor? Bu "standart sapma" ya da "sigma" hesaplaması, piyasanın dalgalanmasının tahminlere tam olarak uymadığını fark ettiriyor.
Son videomda, bu piyasa dalgalanmasının "sigma" değerini nasıl hesaplayacağımı detaylı bir şekilde açıkladım ve VIX'i haftalık sigma göstergesine dönüştürdüm. Farklı istatistiksel yöntemlere göre, o dalgalanma yaklaşık 5-sigma seviyesindeydi, bu da matematiksel modele göre yalnızca b
View OriginalSon videomda, bu piyasa dalgalanmasının "sigma" değerini nasıl hesaplayacağımı detaylı bir şekilde açıkladım ve VIX'i haftalık sigma göstergesine dönüştürdüm. Farklı istatistiksel yöntemlere göre, o dalgalanma yaklaşık 5-sigma seviyesindeydi, bu da matematiksel modele göre yalnızca b

