Was ist EMA? Ein komplettes Tutorial zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt, das jeder Investor kennen muss

Auf dem Investitionsmarkt ist der “Gleitende Durchschnitt” eines der gängigsten Tools für die technische Analyse. Unter ihnen ist der “EMA (Exponential Moving Average)” der bevorzugte Indikator vieler professioneller Händler. Er kann schnell auf Veränderungen der Marktpreise reagieren und ist ein unverzichtbares Werkzeug für kurzfristige und Swing-Operationen. Dieser Artikel wird Sie zu einem tiefen Verständnis der Prinzipien, Formeln, Parameter-Einstellungen und Vergleiche mit SMA und WMA von EMA führen und praktische Anwendungsfähigkeiten und eine Analyse häufiger Probleme bereitstellen.

EMA Definition und Kernkonzepte

EMA, dessen vollständiger Name Exponential Moving Average ist, wird im Deutschen als „Exponential Moving Average“ übersetzt. Es handelt sich um einen Durchschnittswert, der auf gewichteten historischen Preisdaten berechnet wird. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der alle vergangenen Daten durchschnittlich berücksichtigt, gibt EMA „näheren Preisen“ ein höheres Gewicht, sodass es aktuelle Marktschwankungen sensibler widerspiegeln kann.

Dieses Feature macht EMA besonders geeignet für hochvolatile Märkte wie Kryptowährungen, Devisen oder kurzfristige Aktiengeschäfte. Die Trendlinie, die von EMA präsentiert wird, kann Händlern nicht nur helfen, die Marktrichtung zu bestimmen, sondern auch als Grundlage für Unterstützung oder Druck dienen und die Genauigkeit von Kauf und Verkauf verbessern.

EMA-Berechnungsformel und Prinzip

Die Berechnungsmethode von EMA mag kompliziert erscheinen, aber Sie müssen nur zwei Kernschritte und eine Formel im Gedächtnis behalten:

Schritt 1: Berechnen Sie den Glättungskoeffizienten (α)

α = 2 / (n + 1)

Wo n die Periode ist (zum Beispiel 10 Tage, 26 Tage, 50 Tage usw.)

Schritt 2: Berechnen Sie die anfängliche EMA (basierend auf SMA)

SMA = die Summe der Schlusskurse der vorherigen n Tage / n

Schritt 3: Wenden Sie die EMA-Berechnungsformel an

EMA t = EMA{t-1} + α × (P t - EMA{t-1})

Wo:

• EMA_t: EMA-Wert des Tages

• P_t: Schlusskurs des Tages

• EMA_{t-1}: EMA-Wert des Vortags

Weil die EMA den „Einfluss neuer Preise“ betont, kann sie auf Trendänderungen schneller reagieren, wenn sich der Markt drastisch verändert, weshalb EMA schneller ist als SMA. Das ist der Grund, warum es bei Händlern beliebter ist.

EMA-Parameter-Einstellung und Zyklusbeschreibung

Die Zykluseinstellung von EMA wird ihre Empfindlichkeit und Verwendung beeinflussen. Unterschiedliche Arten von Händlern werden je nach ihrem Handelsstil unterschiedliche Zyklen wählen.

Zum Beispiel verwendet der MACD-Indikator oft den 12-Tage-EMA und den 26-Tage-EMA; und viele Aktieninvestoren beziehen sich auf den 200-Tage-EMA, um die langen und kurzen Märkte zu bestimmen.

Beim Setzen müssen Marktschwankungen und Warenmerkmale berücksichtigt werden. Es gilt nicht “je kürzer, desto besser”, sondern die geeignetsten Parameter sollten entsprechend der Betriebsziele ausgewählt werden.

Vergleich von EMA und anderen gleitenden Durchschnitten

Die drei gängigen gleitenden Durchschnitte auf dem Markt sind:

• SMA: Einfacher Gleitender Durchschnitt

• EMA: Exponential Moving Average

• WMA: Gewichteter Gleitender Durchschnitt

Dabei ist die EMA ein Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Sensibilität. Sie ist nicht so kompliziert wie die WMA und kann Preisschwankungen schneller reflektieren als die SMA. Wenn Sie also im Swing-Trading tätig sind oder mit Rohstoffen mit großen Schwankungen handeln (wie Bitcoin)EMA wird ein empfohlenes Werkzeug sein.

EMA Handelsanwendungskenntnisse

Eine der am weitesten verbreiteten Anwendungen von EMA ist die Generierung von „Handelssignalen“. Hier sind einige gängige Anwendungen:

1. Golden Cross/Death Cross

• Wenn die kurzfristige EMA (zum Beispiel 10 Tage) die langfristige EMA (zum Beispiel 30 Tage) nach oben kreuzt → Golden Cross, ist es ein
  Kaufsignal
• Im Gegenteil, der kurzfristige EMA kreuzt den langfristigen EMA nach unten → Todeskreuz, es ist ein
  Verkaufssignal

2. Dynamische Unterstützung und Druck

In einem bullischen Trend ist die Preiskorrektur in die Nähe der EMA oft ein Unterstützungspunkt;
In einem bärischen Trend kann der Preisrückstoß in die Nähe der EMA auf Widerstand stoßen.

3. Kombinieren mit anderen Indikatoren

Kombinieren von EMA mit:

• MACD: Verstärkung der Trendrichtung und Momentumssignale
• RSI: Überhitzungs- und Überkühlungsbewertung sowie Trendreferenz, stabiler

Diese Strategien können die Erfolgsquote von Transaktionen verbessern und sind besonders für technische Analyse und atischen Handel geeignet.

EMA Praktischer Fallanalyse

Angenommen, Sie analysieren Bitcoin Täglicher Chart und Einstellung des 20-Tage-EMA und 50-Tage-EMA:

• Wenn die 20-Tage-EMA die 50-Tage-EMA durchbricht, bedeutet dies, dass der jüngste Aufwärtstrend stark ist und es sich um ein bullisches Signal handelt

• Im Gegenteil, wenn die 20-Tage-EMA unter die 50-Tage-EMA fällt, kann dies ein bärisches Signal sein und Sie müssen einen Stop-Loss in Betracht ziehen

Ein weiteres Beispiel ist eine bestimmte Taiwan-Aktie, die Mitte 2023 eine EMA-bullishe Anordnung zeigte (10-Tage-EMA > 20-Tage-EMA > 50-Tage-EMA), und der RSI befindet sich nicht in der überhitzten Zone, und das Band stieg nach dem Markteintritt um mehr als 25%.

Diese Art von kombiniertem Signal erhöht nicht nur die Erfolgsquote des Einstiegs, sondern legt auch einen angemessenen Stopp-Gewinn- und Stopp-Verlust-Mechanismus fest.

Beschränkungen und Risiken von EMA

Obwohl die MA ein leistungsstarkes Analysewerkzeug ist, hat sie auch potenzielle Nachteile:

Verzögerung

Obwohl EMA empfindlicher als SMA ist, handelt es sich immer noch um einen „Nachlaufindikator“ und kann langsam reagieren, wenn der Markt extrem umschwenkt.

Viele falsche Signale

In einem konsolidierenden oder volatilen Markt sind Crossover-Signale leicht irreführend und müssen in Verbindung mit anderen Indikatoren beurteilt werden.

Übermäßige Abhängigkeit von Einstellungen

Verschiedene Produkte und Zeiträume erfordern unterschiedliche EMA-Parameter, und ein einzelner Parameter ist nicht für alle Märkte geeignet.

Daher wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf EMA zu verlassen. Es ist am besten, es in Verbindung mit anderen Indikatoren (wie MACD, RSI) oder fundamentaler Analyse zu verwenden, um die Genauigkeit und Risikokontrollfähigkeiten zu verbessern.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen EMA und MA?

EMA ist ein Typ von MA, der ein „gewichteter“ gleitender Durchschnitt ist. Er beachtet mehr die jüngsten Preisänderungen und reagiert schneller als einfacher MA (SMA).

Was ist der EMA-Indikator?

Der EMA-Indikator ist ein technisches Analysetool, das zur Glättung von Preisdaten, zur Bestimmung von Markttrends und Ein- und Ausstiegspunkten verwendet wird und besonders für Swing- und Kurzzeitoperationen geeignet ist.

Auf welchen Wert soll die EMA eingestellt werden?

Gewöhnliche Einstellungen sind kurzfristig (10 Tage), mittelfristig (26 Tage) und langfristig (50 Tage oder 200 Tage), angepasst gemäß dem Betriebszyklus und der Marktschwankungen.

Was ist die EMA in Kryptowährung?

Im Kryptomarkt, EMA kann Anlegern helfen, langfristige und kurzfristige Trends zu identifizieren, Unterstützungsdruck zu erkennen und schnell Preissignaländerungen zu erfassen. Bitcoin, Ethereum, etc.

Fazit und Handlungsaufruf

EMA ist ein hochwertiger technischer Indikator, der Sensibilität und Praktikabilität kombiniert. Egal, ob Sie Taiwan-Aktien, US-Aktien oder Kryptowährungen handeln, können Sie von ihm Trendrichtung sowie Kauf- und Verkaufssignale erhalten. Es wird empfohlen, MACD, RSI und andere Tools zu verwenden, um die Genauigkeit der Handelsentscheidungen zu erhöhen. Öffnen Sie jetzt Ihre Handelsplattform, versuchen Sie, EMA-Linien hinzuzufügen, und lernen Sie, wie Sie sie durch Beobachtung verwenden!

Weitere Lektüre und Referenzen

• Was ist der exponentielle gleitende Durchschnitt? (Gate.io Anleitung)
• Gleitender Durchschnitt - Wikipedia