Sözleşme tasfiye ol? On yıllık işlemcinin risk kontrolü demir kuralları!

Piyasa asla fırsatlardan yoksun değildir, eksik olan fırsatı beklemek için hayatta kalabilenlerdir. On yıl boyunca sayısız tasfiye olayı gördüm, temel sonuç sadece bir tanedir: Tüm tasfiyeler, insan kaynaklı risk yönetimi hatalarının kaçınılmaz sonucudur, piyasanın rastgeleliği değil. Aşağıda binlerce işlemle doğrulanmış bir risk yönetim sistemi bulunmaktadır, anladığınızda %90 oranında tasfiye tuzaklarından kaçınabilirsiniz.

Bir, Kaldıraç Farkındalığı Düzeltmesi: Riskin özü pozisyon olup, kat sayısı değildir.

1. Temel Formül Türetimi

Piyasanın kaldıraç korkusu, bilişsel önyargılardan kaynaklanıyor; gerçek risk, kaldıraç çarpanı × pozisyon oranı ile birlikte belirlenir, formül şu şekildedir:​

Tek varlık riski maruziyeti = Kaldıraç çarpanı * Pozisyon oranı

Örnek 1: 100 kat kaldıraç + %1 pozisyon → Risk maruziyeti = 100*%1 = 1 (spot piyasada %100 pozisyon ile aynı risk maruziyeti)

Örnek 2: 10 kat kaldıraç + %5 pozisyon → Risk maruziyeti = 10*5% = 0.5 (sadece spot tam pozisyon riskinin %50'si)

Kaldıraç bir araçtır, zehir değil; yaşam ve ölüm çizgisi her zaman pozisyon kontrolündedir. Profesyonel traderlar 100 kat kaldıraçla düşük riskli arbitraj yapar, perakende yatırımcılar 10 kat kaldıraçla Tasfiye Ol eder, fark pozisyon yönetimindedir.

İkincisi, zararı durdurmanın özü: Hesabın risk güvenlik duvarı

1. Demir Kural Standartları

Tek bir işlemdeki kayıp kesinlikle ana paranın %2'sini geçmemelidir, bu on yıl boyunca tasfiye olmamanın temel şartıdır. Çıkarım mantığı: Hatta ardışık 5 kez zarara uğrasanız bile, hesapta hala %90.3 ana para kalır (0.98^5≈0.903), toparlanma fırsatını korur; eğer tek seferde %5 kaybederseniz, 5 kez zarara uğradıktan sonra ana para yalnızca %77.3 kalır, hata payı hızla daralır.

2. Uygulama Noktaları

Zarar durdurma, kaybı pasif bir şekilde kabul etmek değil, riski aktif bir şekilde tanımlamaktır: Pozisyona girmeden önce zarar durdurma seviyesini belirlemek gereklidir (örneğin, kritik destek seviyesinin altına düşmesi veya belirli bir zarar oranına ulaşması durumunda) ve zarar durdurma emirleri aynı anda verilmelidir, duygusal tereddütleri önlemek için.

Üç, rulo depolama için doğru pozisyon: Kar ile güvenlik marjını artırmak

1. Temel Fark

Hata All-in: Ana parayı artırarak, kayıplarda doğrudan başlangıç sermayesini aşındırmak, riskin geometrik olarak artmasına neden olur.

Doğru rulo: Sadece kazanç kısmı ile pozisyon açmak, yeni pozisyon zarar etse bile ana paranın güvenliğini etkilemez, piyasanın parası ile bahis oynamak gibidir.

2. Uygulama Örnekleri

1. İlk pozisyondan %10 kâr (500 yuan kazanç), bu durumda 500 yuan kâr ile %10 daha fazla pozisyon açılabilir (yeni pozisyon 500 yuan).

2.Toplam pozisyon 5500 TL'ye (ana sermaye 5000 TL + kazanç 500 TL) dönüştü, ana sermaye her zaman kullanılmamıştır;

3. Güvenlik marjı %30 artırıldı: Yeni pozisyon %10 kaybettiğinde, yalnızca 50 yuan kaybedilir (ana paranın %0,1'i), %2'lik kırmızı çizginin çok altında.

Dört, Kurumsal Seviye Pozisyon Hesaplama Formülü: Risk Sınırlarını Hassas Bir Şekilde Kontrol Etmek

1. Formül Prensibi

Tek seferdeki zarar durdurma ≤%2 ana paraya dayanarak, her durumda risk alt sınırını aşmamayı sağlamak:

Tek varlık maksimum açılacak pozisyon = ( ana para × 2% ) ÷ ( stop-loss oranı × kaldıraç çarpanı ).

Parametre Açıklaması:

Zarar durdurma oranı: Açılış fiyatı ile zarar durdurma fiyatı arasındaki dalgalanma oranı (örneğin, %2 dalgalanma zarar durdurma planlanıyorsa, zarar durdurma oranı = %2)

Kaldıraç Katsayısı: Seçilen sözleşme kaldıraç (örneğin 10 kat, 20 kat)

2. Örnek Analizi

50.000 sermaye, %2 stop-loss kırmızı çizgi, 10 kat kaldıraç, %2 stop-loss aralığı örneği olarak:

1. Kesir hesaplama: 50000×2%=1000元 (tek seferdeki maksimum kayıp miktarı)

2. Paydanın hesaplanması: 2% (zarar durdurma aralığı) × 10 (kaldıraç) = 0.2

3. Maksimum pozisyon: 1000÷0.2=5000 Yuan (yani ana paranın %10'u)

Bu parametre altında, en fazla 5000 Yuan pozisyona açılabilir, dalgalanma %2 olduğunda tam olarak 1000 Yuan zarar edilir, %2 kırmızı çizgisine sıkı sıkıya bağlı kalın.

Beş, kar alım üç adım stratejisi: karı kilitleme + trend kazancını koruma

Kar almanın özü, hem kazancı güvence altına almak hem de trendi kaçırmamak için üç aşamada uygulanmalıdır:

1. İlk kar alma noktası (%20 kar): 1/3 pozisyonu kapat, temel karı kilitle (örneğin, 5000 yuan pozisyonda %20 kar kazanarak 1000 yuan, 1/3'ü kapattıktan sonra 333 yuan al, kalan pozisyonun maliyeti düşer)

2. İkinci kar alma noktası (kar %50): Pozisyonun 1/3'ünü kapat, bu aşamada 666 TL kar elde edilmiş olur, kalan pozisyonun geri dönüş yapması durumunda ana paradan kayıp olmaz.

3. Üçüncü Aşama (Hareketli Zarar Durdurma): Kalan 1/3 pozisyonu 5 günlük hareketli ortalama ile hareketli zarar durdurma - Kısa vadeli trend 5 günlük hareketli ortalamayı destek alır, 5 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse çıkış yapın, trendi takip ederek kalan kârı koruyun.

Altı, Ticaretin Temel Mantığı: Duygusal Karar Vermenin Yerine Matematik Disiplini Kullanmak

1.Beklenti Formülü Ticaretin Matematik Motoru

Ticaret kârının özü pozitif beklenen değerdir, formülü aşağıdaki gibidir:

Beklenti Değeri = (Başarı Oranı × Ortalama Kazanç Miktarı) - (Başarısızlık Oranı × Ortalama Kayıp Miktarı)

Anahtar doğrulama: Eğer %2'lik bir zarar durdurma ve %20'lik bir kar alma sıkı bir şekilde uygulanırsa, kazanç oranı yalnızca %34 olsa bile, beklenen değer hala pozitiftir:​

Beklenti Değeri=(34%×20%)-(66%×2%)=6.8%-1.32%=5.48%​

→Her işlemde beklenen kar %5,48, uzun vadeli bileşik faiz ile yüksek getiri elde edilebilir (profesyonel oyuncuların yıllık %400'lük temel mantığı)

2. Disiplin, teknolojiden önceliklidir.

Teknik analiz açılış zamanını belirler, ancak disiplin para kazanıp kazanamayacağınızı belirler: %90'lık perakende yatırımcı kayıplarının nedeni teknik yetersizlik değil, disipline uymamaktır (örneğin zararı durdurmamak, düzensiz pozisyon açmak, sık işlem yapmak).

Sonuçta risk yönetimi ilkesi

1. Tek seferlik risk eşiği: Tek kayıp ≤ anapara %2 (hayat çizgisi, aşılmamalı)

2. İşlem sıklığı kontrolü: Yıllık işlem ≤ 20 (kaliteli fırsatlar ayda 2'yi geçmemeli, sık deneme-yanılmadan kaçınılmalıdır)

3. Kar/Zarar oranı gereksinimi: Her işlemde kar/zarar oranı ≥ 3:1 (3 TL kazanmak için 1 TL risk almalı, uzun vadeli pozitif getiri sağlamak için)

4. Boş pozisyonda bekleme prensibi: %70 zaman boş pozisyonda (piyasa %80 zaman dalgalı, sadece %20 zaman trend fırsatları var, sabır teknikten daha önemlidir)

Sözleşme, büyüklük tahmini yapmak değil, risk kontrolü ile belirli kazançlar elde etmektir. Yukarıdaki disiplinleri koruyabilirsen, zaten %95'ten fazla insanı aşmışsın demektir.