Hareketli Ortalama MA hakkında tüm bilgiler: Tanım, türler ve pratik ipuçları kapsamlı analiz

10 dakika teknik analiz Güncelleme: 2025-10-05 04:24

yazar Gate Analisti Onaylayan Jason Wang 王傑

Hareketli ortalama nedir? Hangi türleri vardır? Hareketli ortalamayı nasıl hesaplarız? Hareketli ortalamayı nasıl kullanır ve ayarlarız? Bu makalede bu konulardan yola çıkarak hareketli ortalamayı detaylı bir şekilde tanıtacağız.

Hareketli Ortalama Tanımı

Hareketli Ortalama (, kısaca MA ), "ortalama çizgisi" olarak da bilinir, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların toplanıp gün sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetik ortalamadır.

Temel formül: N günlük hareketli ortalama = N günlük kapanış fiyatlarının toplamı / N

Zaman ilerledikçe, sürekli yeni ortalamaları hesaplayarak ve bunları bir çizgiyle birleştirerek hareketli ortalama çizgisi oluşturulur. Örneğin, 5 günlük ortalama, son 5 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır.

Ortalama hareketler, yatırımcıların kısa, orta ve uzun vadeli fiyat trendlerini anlamalarına yardımcı olabilir. Farklı ortalama hareket dizilimlerini analiz ederek, alım satım yönlerini belirlemek ve uygun alım satım noktalarını bulmak mümkündür. Ortalama hareketleri öğrenmek, teknik analizin temelidir, ancak aşırı bağımlı olmamak gerekir; diğer göstergelerle birleştirilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Hareketli Ortalama Sınıflandırması

Hesaplama yöntemine göre, hareketli ortalamalar aşağıdaki üç türe ayrılabilir:

1. Basit Hareketli Ortalama ( Simple Moving Average, SMA )
2. Ağırlıklı Hareketli Ortalama ( Weighted Moving Average, WMA )
3. Üstel Düzleştirilmiş Hareketli Ortalama ( Exponential Moving Average, EMA )

SMA, en temel aritmetik ortalamayı kullanırken, WMA ve EMA farklı zaman dilimlerinde fiyatlara farklı ağırlıklar verir; zaman ne kadar yakınsa, ağırlık o kadar büyük olur. SMA'ya kıyasla, son iki hareketli ortalama yakın fiyat değişimlerini daha iyi yansıtır.

Genel ticaret yazılımları (, Gate ) gibi, bu göstergeleri sunmaktadır; bunlar fiyat trendlerini belirlemenin en temel teknik göstergelerinden biridir ve hisse senedi, vadeli işlemler, döviz gibi finansal ürün ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hareketli Ortalama Hesaplama Yöntemi

SMA ve EMA örneğiyle:

SMA hesaplama formülü: N günlük hareketli ortalama = N günlük kapanış fiyatlarının toplamı / N

Örneğin, 10MA, 10 işlem gününün kapanış fiyatlarının toplamının 10'a bölünmesidir.

EMA hesaplama görece karmaşıktır, öncelikle basit ortalamayı başlangıç EMA'sı olarak alır, ardından ağırlık çarpanını hesaplar, son olarak fiyat, çarpan ve önceki EMA değerini kullanarak üstel ortalama hesaplar. Belirli formül aşağıdaki gibidir:

EMA = Gün sonu fiyatı × K + Önceki gün EMA × (1-K) Burada, K = 2 ÷ (N + 1)

EMA, yakın dönem fiyatlarına daha büyük bir ağırlık verir, fiyat dalgalanmalarına daha duyarlıdır ve gelecekteki fiyat tersine dönüş trendlerini daha hızlı yansıtabilir, bu nedenle kısa vadeli yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

Hareketli Ortalama Süresi ve Süre Seçimi

Hareketli ortalamalar, zamanlarına göre kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır; buna karşılık gelen haftalık, aylık, çeyrek ve yıllık ortalamalardır:

• 5 günlük hareketli ortalama ( haftalık ): aşırı kısa vadeli işlem göstergesi
• 10 günlük hareketli ortalama: Kısa vadeli ticaret göstergesi
• 20 günlük ortalama ( aylık ortalama ): Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcıların dikkate aldığı göstergeler
• 60 günlük ortalama ( çeyrek hattı ): orta vadeli ticaret göstergesi
• 240 günlük ortalama ( yıllık ortalama ): Uzun vadeli trendi belirleme

Genel olarak:

• Hafta çizelgesindeki 5MA ve 10MA kısa vadeli hareketli ortalamalar olarak adlandırılır.
• Aylık ve üç aylık çizgiler orta vadeli hareketli ortalamalar olarak adlandırılır.
• Altı aylık, 200MA ve yıllık ortalamalar uzun vadeli ortalamalar olarak adlandırılır.

Kısa vadeli ortalamalar, son fiyat değişimlerini daha duyarlı bir şekilde yansıtır, ancak trend tahminlerinin doğruluğu daha düşüktür. Orta ve uzun vadeli ortalamalar, uzun vadeli ortalama fiyat seviyelerini yansıtır, daha pürüzsüzdür, trend tahminleri daha doğrudur ancak yeterince duyarlı değildir.

Gerçek uygulamalarda sabit bir en iyi dönem yoktur, trader'lar kendi ticaret sistemlerine uygun MA dönemini keşfetmelidir.

Hareketli Ortalama Uygulama Yöntemleri

1. Fiyat trendlerini takip et

• Fiyat kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor, kısa vadeli olumlu.
• Fiyat, orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde, orta ve uzun vadede olumlu, alım yapılabilir.
• Fiyat hareketli ortalamanın altında, kısa pozisyon almayı düşünebilirsiniz.

Haftalık çizgi tüm aylık ve üç aylık çizgilerin üzerinde olduğunda, boğa düzeni trendini gösterir ve bir yükseliş hareketinin olacağını işaret eder. Aksi takdirde, ayı düzeni sergiler ve düşüş trendinin devam edeceğini gösterir.

Eğer K çizgisi kapanış fiyatı kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalama arasında ise, bu durum piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğu anlamına gelir ve bu durumda dikkatli pozisyon almanız gerekir.

2. Hareketli ortalamaların kesişimi

En iyi giriş fırsatını bulmanın basit bir yolu, farklı periyotlardaki hareketli ortalamaların kesişim noktalarını gözlemlemektir:

• Kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalamaların altından yukarı doğru geçtiğinde "altın kesişim" olarak adlandırılır ve alım sinyali olarak kabul edilir.
• Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya geçtiğinde, bu "ölüm kesişimi" olarak adlandırılır ve satış sinyali olarak değerlendirilir.

3. Salınım göstergeleri ile birlikte kullanımı

Hareketli ortalamalar gecikmeli özellik taşır, RSI gibi öncü göstergelerle birleştirilerek kullanılabilir, bu da gerçek ticaret başarı oranını artırır.

Osilatörlerin kritik pozisyonlarda ayrışma gösterdiği ve aynı zamanda hareketli ortalamaların yatay bir eğilim sergilediği durumlarda, kar almayı veya küçük pozisyonlarla tersine işlem yapmayı düşünebilirsiniz.

4. Zarar durdurma referans noktası olarak

Klasik kaplumbağa ticaret yönteminde, hareketli ortalamayı ve N işlem gününün en yüksek/düşük noktalarını durdurma noktası olarak birleştirebilirsiniz:

• Boğa: Fiyat 10 günlük en düşük seviyenin altında ve 10 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunda zararı durdur
• Boşaltma: Fiyat, son 10 günün en yüksek noktasının üzerinde ve 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda zararı durdur.

Bu yöntem, öznel yargıyı azaltır ve piyasa fiyatını temel alır.

Hareketli Ortalama Çizgilerinin Sınırlamaları

Hareketli ortalamalar gecikmeli olup, gelecekteki eğilimleri doğru bir şekilde tahmin edemez. Uzun vadeli hareketli ortalamalar kısa vadeli dalgalanmalara duyarsızdır ve daha yavaş tepki verir.

Yatırımcılar, farklı zaman dilimlerinde hareketli ortalamalar kullanarak analiz stratejilerini geliştirmeli ve K çizelgesi, işlem hacmi, KD göstergesi ve MACD göstergesi gibi unsurları birleştirerek kapsamlı bir analiz yapmalıdır.

Mükemmel bir gösterge yoktur, sadece sürekli optimize edilen ticaret sistemleri vardır.