Sapma oranı ( BIAS ) nedir? Parametre ayarları ve alım satım noktalarını bulma yöntemlerini kapsamlı bir şekilde açıklıyorum.

Sapma Oranı ( BIAS )'ın Temel Kavramı

Sapma Oranı ( Bias Oranı, BIAS ), hisse senedi fiyatı ile hareketli ortalama arasındaki sapma derecesini gösteren teknik bir göstergedir. Yüzde olarak gösterilir ve genellikle piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemek için bir gösterge olarak kullanılır.

Bu göstergenin önemli olmasının nedeni, piyasa katılımcılarının fiyat hareketlerine ilişkin beklentilerini yansıtmasıdır. Sapma oranının aşağıdaki gibi özellikleri vardır:

• Fiyat büyük ölçüde trendden saparsa, düzeltme veya tepki olasılığı artar.
• Fiyat hareketleri trendden sapmıyorsa, trendin devam etme olasılığı yüksektir.

Sapma oranı pozitif sapma oranı ve negatif sapma oranı olarak ikiye ayrılır. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda pozitif sapma oranı, altında olduğunda ise negatif sapma oranı olarak adlandırılır.

Sapma Oranını Anlamak için Örnekler

Verimli bir yılı hayal edelim. Çiftçiler büyük bir hasat elde ediyor ve piyasada pirincin fiyatı geçmişin en yüksek seviyesini aşıyor. Birçok insan bunun bu yılın en yüksek fiyatı olduğunu düşünüyor ve mahsullerinin alımının durmadan önce aceleyle satmaya çalışıyor.

Bu psikoloji yatırımcıların davranışlarında da görülmektedir. Onlar da "aşırı durumlar kesinlikle tersine dönecektir" inancındadırlar. Hisse senedi fiyatları büyük ölçüde yükseldiğinde, yatırımcılar gelecekteki düşüşü öngörerek erken satış yapma eğilimindedirler. Tersine, fiyatlar büyük ölçüde düştüğünde, toparlanmayı bekleyerek alım yapabiliyorlar.

Sapma Oranı Hesaplama Yöntemi

Sapma oranının hesaplama formülü: N gün BIAS = ( gün sonu fiyatı - N gün hareketli ortalama ) / N gün hareketli ortalama

Sapma oranını hesaplamak için öncelikle hareketli ortalama fiyatını hesaplamak gerekmektedir. Hareketli ortalama fiyatı, belirli bir dönemdeki menkul kıymet fiyatlarının ortalaması, yani genel olarak MA olarak adlandırılan şeydir.

Hareketli ortalamalar, menkul kıymet fiyatlarının kısa vadeli ve mevcut dalgalanma trendlerini gözlemlemek için bir araç olduğundan, gecikmelidir. Bu nedenle, ortalama fiyata dayalı sapma oranı da gecikmelidir.

Sapma Oranı Parametre Ayar Yöntemi

1. Hareketli Ortalama Süre Seçimi: Bu, sapma oranı ayarlamanın ilk adımıdır. Kısa vadeli hareketli ortalamalar genellikle 5, 6, 10, 12 gün, orta vadeli hareketli ortalamalar 20 gün, 60 gün, uzun vadeli hareketli ortalamalar ise 120 gün, 240 gündür ve sonuncusu uzun vadeli yatırımcılara uygundur.

2. Parametre N: Sapma oranının genel parametreleri 6 gün, 12 gün, 24 gün gibi sürelerdir ve yatırımcılar ihtiyaçlarına göre farklı sürelerdeki sapma oranlarını seçebilirler. Kısa bir süre seçildiğinde göstergenin hassasiyeti artar, uzun bir süre seçildiğinde ise daha pürüzsüz hale gelir.

Parametreleri belirlerken aşağıdaki unsurları dikkate almanız gerekir:

• Belirli Varlık Özellikleri (Aktif varlıklar için, kısa süreli BIAS daha uygun olabilir)
• Genel Piyasa Sentimenti (Boğa veya Ayı)

Sapma Oranı Kullanarak Alım Satım Noktalarının Belirlenmesi Yöntemi

Sapma oranını kullanmak için önce hem pozitif hem de negatif parametreleri ayarlamak gerekir. Bu eşikler, varlık ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 5 günlük sapma oranı için, eşik değerini %2 veya %3 civarında ayarlamak mümkün olabilir, ancak bu geçmiş veriler ve kişisel deneyimlere dayanarak ayarlanmalıdır. Yüksek volatiliteye sahip piyasalarda, sapma oranı belirlenen eşiği sıkça aşabileceğinden, eşiği esnek bir şekilde ayarlamak veya diğer koşullarla birleştirerek karar vermek önemlidir.

• BIAS pozitif parametreyi aştığında, aşırı alım durumunu gösterir ve düşüş baskısının oluşma olasılığı vardır, bu nedenle satış yapmayı düşünmek için bir zaman olabilir.
• BIAS negatif parametrelerin altına düştüğünde, aşırı satım durumunu gösterir ve yukarı yönlü momentum oluşma olasılığı olduğundan, alım yapmayı düşünmeniz gereken bir zamandır.

Ayrıca, 5 günlük ve 20 günlük gibi birden fazla hareketli ortalama çizgisinin sapma oranlarını birleştirerek analiz yapmak, kısa ve orta vadeli piyasa trendlerini daha kapsamlı bir şekilde gözlemlemeyi sağlar.

Diverjans (sapma) gözlemi de son derece önemlidir. Fiyat yeni zirvelere ulaştığında, sapma oranı yeni zirvelere ulaşmıyorsa, bu potansiyel bir tepe formasyonunun sinyali olabilir. Tersi durumda, fiyat yeni dip seviyelerine ulaştığında sapma oranı yeni dip seviyelerine ulaşmıyorsa, bu potansiyel bir dip formasyonunun sinyali olabilir.

Kripto varlık piyasasında, 24 saatlik işlem ve yüksek volatilite nedeniyle, sapma oranı eşik ayarlarının geleneksel piyasalara göre daha esnek bir şekilde yapılması gerekmektedir. Genel olarak, geleneksel piyasalara göre daha yüksek eşiklerin uygun olduğu durumlar sıkça görülmektedir.

Ayrılma Oranı Sınırları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Sapma oranı, hisse senedi fiyatı ile ortalama arasındaki farkı gözlemlemek için, uzun süre boyunca yavaşça yükselen veya düşen hisse senetleri, ya da düşük fiyat hareketine sahip hisse senetleri için sapma oranının etkinliği sınırlıdır.

2. Sapma oranının gecikmesi vardır bu nedenle fırsatları kaçırma olasılığı vardır. Hisse senedi satışı sırasında kullanılması önerilmez, ancak alım sırasında bir referans olabilir.

3. Farklı piyasa değerlerine sahip varlıkların sapma oranı etkileri farklıdır. Piyasa değeri büyük olan varlıklar daha istikrarlıdır ve piyasanın genel durumuna uyum sağladıkları için sapma oranının değerlendirilmesi de nispeten daha doğru olur. Öte yandan, piyasa değeri küçük olan varlıklar belirsizlik taşır ve sadece sapma oranıyla değerlendirmek zor olabilir.

Kripto para piyasasında, volatilite hisse senedi piyasasından daha yüksek olduğu için, sapma oranının değerlendirilmesinde daha dikkatli bir yaklaşım gereklidir. Ana akım dijital varlıklar ile daha az bilinen altcoinler arasında, sapma oranının etkili eşik değerleri farklılık gösterebilir.

Sapma Oranı'nın Pratik Kullanım Yöntemleri

1. Diğer göstergelerle birlikte kullanılması gereklidir. Alım satım zamanlamasını belirlemek için genellikle diğer göstergelerle bir kombinasyon gereklidir. Sıkça kullanılan göstergeler arasında KD stokastik, Bollinger bantları (BOLL) gibi göstergeler bulunmaktadır. Sapma oranı ve stokastik göstergelerin kombinasyonu, geri dönüş piyasasında işlemleri daha zamanında ve doğru hale getirirken, sapma oranı göstergesi ve Bollinger bantları göstergesinin kombinasyonu, aşırı düşüşlerden sonraki geri dönüşlerde alım için uygundur.

2. Parametre Seçiminin Önemi. Parametre seçimi son derece önemlidir. Süre çok kısa olursa aşırı hassas olur, çok uzun olursa duyarsız hale gelir.

3. Sapma oranının esnek kullanımı. İyi performans gösteren ve düşük riskli menkul kıymetler, düşüş sırasında hızlı bir şekilde toparlanma eğilimindedir. Bu, insanların alım için en iyi zamanı kaçırma korkusuyla hızlı bir şekilde alım yapmalarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, kötü performans gösteren ve istikrarsız olan menkul kıymetlerin toparlanması gecikebilir.

Sapma Oranı BIAS, basit ve sezgisel bir analiz göstergesidir. Bunun dışında birçok hisse senedi analiz göstergesi bulunmaktadır ve öğrenme ve keşfetme değeri vardır.

İleri düzey tüccarlar arasında, sapma oranı ve piyasa döngüsü analizi kombinasyonunu kullanarak etkili giriş ve kar alma noktalarını belirlemeye yönelik stratejiler tercih edilmektedir. Ayrıca, birden fazla zaman diliminde sapma oranı analizi, daha güvenilir sinyaller üretmek için önemlidir.