MA Eğitimi: Tanım, Sınıflandırma, Ayarlama ve Kullanım Yöntemleri

MA nedir? Türleri nelerdir? Hesaplama yöntemi nedir? Kullanım ve ayar yöntemleri nelerdir? Bu makalede, bu açıdan MA hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Bir, MA'nın Temel Kavramı

MA (Moving Average), "ortalama çizgisi" olarak da adlandırılır, belirli bir dönemdeki fiyatların toplamını alıp gün sayısına bölerek aritmetik ortalama değerini hesaplayan bir teknik göstergedir.

Hesaplama formülü: N günlük MA = N günün kapanış fiyatlarının toplamı / N

Zaman dilimleri sırayla hareket ettikçe, yeni ortalamalar hesaplanır ve bu ortalamaları bir çizgi ile birleştiren şey MA'dır.

Örneğin, 5 günlük MA, son 5 günün kapanış fiyatlarının toplamının 5'e bölünmesiyle elde edilen değeri bir çizgiyle birleştiren bir grafiktir.

MA, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fiyat trendlerini anlamaya yardımcı olur. Farklı MA dizilim desenlerini analiz ederek boğa ve ayı eğilimlerini belirleyebilir ve uygun alım satım noktalarını bulabilirsiniz.

MA öğrenimi teknik analizin temelidir, ancak yatırımcıların sadece MA'ya güvenmemesi, diğer göstergelerle birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir.

İki, MA Türleri

MA, hesaplama yöntemine göre aşağıdaki 3 türe ayrılabilir:

• 移動平均線（Simple Moving Average、SMA）
• Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average, WMA)
• Üstel Ortalama Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average, EMA)

SMA genel bir aritmetik ortalama kullanırken, WMA ve EMA farklı dönemlerin fiyatlarına farklı ağırlıklar verir. En son fiyatlar daha büyük bir ağırlığa sahip olur ve ortalama üzerindeki etkisi de artar. Bu nedenle, WMA ve EMA, SMA'dan daha fazla son fiyat hareketlerini yansıtır.

Üç, MA'nın hesaplama yöntemleri (SMA ve EMA örnekleri)

En temel hesaplama formülü şudur: N günlük MA = N günün kapanış fiyatlarının toplamı / N

Örneğin, 10MA, 10 işlem gününün kapanış fiyatlarını toplar ve 10'a bölerek 10 günlük MA hesaplanır.

EMA, SMA gibi geçmişteki belirli bir dönemin fiyatlarına dayanarak hesaplanır, ancak hesaplama formülü daha karmaşıktır. EMA, en son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek fiyat dalgalanmalarına daha duyarlı bir şekilde tepki verir. Kısa vadeli traderlar için SMA'dan daha çok tercih edilmesinin nedeni burada yatmaktadır.

★ Dikkat Noktası: Genel olarak, bir tüccarın MA'nın aritmetik ortalamaya dayanan trend belirleme konusunda yardımcı olan bir teknik gösterge olduğunu anlaması yeterlidir. Hesaplama formülünü ezberlemeniz gerekmez, işlem platformu bunu otomatik olarak hesaplayacaktır. Grafik analizi sırasında sadece gerekli göstergeleri eklemeniz yeterlidir.

Dört, MA'nın dönem seçimi

Zamana göre sınıflandırıldığında, MA kısa, orta ve uzun vadeye ayrılır ve her biri haftalık, aylık, çeyrek ve yıllık ile ilişkilidir.

5 günlük MA (haftalık)

Geçmiş 5 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Aşırı kısa vadeli ticaretin önemli bir göstergesidir. 5 günlük MA'nın hızlı bir şekilde yükselmesi ve aylık ile çeyrek çizgilerin üzerinde sıralanması, boğa trendini gösterir ve fiyatın yükselme olasılığını artırır.

10 günlük MA

Son 10 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Kısa vadeli ticaret için önemli bir göstergedir.

20 günlük MA (aylık)

Son 20 günün kapanış fiyat ortalaması ile 1 aylık fiyat trendini gösterir. Kısa ve uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çeken bir göstergedir.

60 günlük MA (çeyrek çizgisi)

Son 60 günün kapanış fiyatlarının ortalaması, orta vadeli ticaretin önemli bir göstergesidir.

240 günlük MA (yıllık)

Geçmiş 240 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıyla uzun vadeli trendin belirlenmesinde kullanılır. 5 günlük MA, çeyrek çizgisinin veya yıllık çizginin altında olduğunda, ayı trendine girdiğini gösterir.

Haftalık 5MA ve 10MA genellikle kısa vadeli MA olarak adlandırılır.

Ay çizgisi ve çeyrek çizgisi orta vadeli MA olarak adlandırılır.

Altı aylık çizgi, 200MA ve yıllık çizgi uzun vadeli MA olarak adlandırılır.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, MA'nın geçmiş fiyatları ortaladıktan sonra bir gecikmeli gösterge olmasıdır.

Kısa vadeli MA, son fiyat dalgalanmalarını daha iyi yansıtırken, trend tahmininin doğruluğu biraz daha düşük olabilir. Öte yandan, orta ve uzun vadeli MA, varlığın uzun dönem ortalama fiyat seviyesini yansıtır ve göreceli olarak daha düzgün bir seyir izler, ancak hassasiyeti daha düşüktür. Ancak, trend tahminleri daha doğru olma eğilimindedir.

Deneyimlerime göre, MA'nın mutlaka tam gün olması gerekmiyor. 14MA (tam 2 hafta) veya 182 gün (tam 6 ay) kullananlar da var.

Gerçek uygulamalarda, %100 doğru olan bir süre yoktur ve trader'lar kendi ticaret sistemleri ile MA'nın mükemmel bir şekilde birleştiği süreyi aramak zorundadır. Bunu yaparak verimli bir ticaret mümkün olacaktır.

Altı, MA'nın Kullanım Yöntemleri

1. Fiyat trendinin takibi

Yatırımcılar, fiyat trendlerini belirlemek için MA kullanabilirler.* Örneğin, fiyat 5MA veya 10MA'nın üzerinde seyrediyorsa, bu kısa vadeli yatırımcılar için olumlu bir işarettir. Fiyatın aylık veya üç aylık çizgilerin üzerinde olması, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir durumdur ve bu varlıkların alımını (Buy) değerlendirebilirler. Tam tersine, fiyat MA'nın altında ise, satışı (Sell) değerlendirebilirler.*

Hafta çizgisi tüm ay ve çeyrek çizgilerinin üzerinde olduğunda, fiyatın boğa dizilim paterni gösterdiğini ve bir süre yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir.

Aksine, haftalık çizgi tüm aylık ve üç aylık çizgilerin altında olduğunda, bu zayıf bir düzen olduğunu ve düşüş trendinin bir süre devam edeceğini gösterir.

Kandil çubuğunun kapanış fiyatı kısa vadeli MA ile uzun vadeli MA arasında olduğunda, piyasanın düzenleme aşamasında olduğunu gösterir ve bu tür zamanlarda yatırımcıların dikkatli bir şekilde pozisyon alması gerekir.

2. MA'nın kesişimi

Menkul kıymetin genel trendini belirledikten sonra, bir sonraki adım en iyi giriş noktasını bulmaktır. En basit yöntem, farklı zaman dilimlerinin MA kesişim noktalarını bulmaktır.

1. Uzun ve kısa vadeli MA'ların düşük bir seviyede yukarı doğru hareket etmesi ve kısa vadeli çizginin uzun vadeli çizgiyi yukarıdan kesmesi durumuna "Golden Cross" denir. Bu, bir yükseliş trendinin başladığına dair bir işarettir ve alım sinyali olarak değerlendirilebilir.

2. Kısa vadeli çizginin uzun vadeli çizgiyi aşağıya doğru kesmesi durumunda buna "ölü kesişim" denir. Düşüş trendinin başlangıcını gösterir ve satış sinyali olarak değerlendirilebilir.

Örneğin:

• Kısa vadeli MA, orta vadeli ve uzun vadeli MA'yı sırasıyla yukarı doğru geçtiğinde, fiyat yükseliş trendine girer. Bu durumda alım girişi geçerlidir.
• Kısa vadeli MA, orta ve uzun vadeli MA'yı sırasıyla aşağıdan keserse, fiyat düşüş trendine girer. Bu durumda satış girişi geçerlidir.

3. MA ve Osilatör göstergelerinin kombinasyonu

Hareketli ortalama göstergelerinin potansiyel sorunlarından biri göreceli gecikmelidir. Piyasa belirli bir ölçüde hareket ettikten sonra, hareketli ortalamalar genellikle trend dönüşümünü yansıtır. Öncü göstergeler olarak işlev gören osilatör göstergeleri (RSI gibi) ile birleştirildiğinde, tamamlayıcı bir etki elde edilebilir.

Özellikle, osilatör göstergesi önemli bir seviyede çeşitlilik (fiyat yeni zirveler yaparken göstergenin yeni zirveler yapmaması veya fiyat yeni dipler yaparken göstergenin yeni dipler yapmaması durumu) gösterdiğinde, hareketli ortalamanın yavaşlama veya yatay bir eğilim gösterip göstermediğini kontrol edin. Bu tür durumlar gözlemlendiğinde, kar almayı veya küçük pozisyonlarla trend dönüşü ticareti yapmayı düşünmek mümkündür.

4. MA'yı güçlü bir stop-loss referans noktası olarak kullanın

Klasik kaplumbağa ticaretinde, MA, N işlem gününün en yüksek ve en düşük noktaları ile birlikte stop-loss noktası olarak kullanılabilir. Genellikle 10 günlük veya 20 günlük en yüksek ve en düşük değerler seçilir.

Uzun pozisyonunuz varsa, işlem günündeki fiyat, 10 gün boyunca (veya işlem döngüsüne bağlı olarak 20 gün) en düşük seviyenin altına düşerse ve 10 günlük MA fiyatının altına inerse, uzun pozisyon için zararı durdurmayı düşünmelisiniz. Kısa pozisyonunuz varsa, işlem günündeki fiyat, 10 gün boyunca (veya işlem döngüsüne bağlı olarak 20 gün) en yüksek seviyenin üzerine çıkarsa ve 10 günlük MA fiyatının üzerine çıkarsa, kısa pozisyon için zararı durdurmayı düşünmelisiniz.

Bu yaklaşımın avantajı, piyasa koşullarının tersine dönüp dönmediğini subjektif olarak değerlendirme gereğinin olmaması ve yalnızca piyasa fiyatını değerlendirme kriteri olarak kullanabilmesidir, bu da insan etkisi faktörlerini azaltır.

Yedi, MA'nın Sınırları

MA, mevcut zamandan bakıldığında geçmişteki belirli bir dönem fiyat ortalamasını referans değeri olarak kullandığı için, mevcut fiyatı kullanmadığı için belirli bir gecikme süresine sahiptir. Ayrıca, ortalamanın zaman dilimi uzadıkça, bu gecikmenin dezavantajları da belirgin hale gelir.

Ayrıca, geçmiş fiyat trendlerinin gelecekteki piyasa dalgalanmalarını yansıtmadığı için belirli bir öngörülebilirlik ve belirsizlik taşımaktadır.

MA'nın bu tür doğuştan gelen eksiklikleri nedeniyle, fiyatların yüksek ve düşük noktalarını doğru bir şekilde kavramak zorlaşmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar analiz stratejilerini geliştirmeli, farklı dönemlerdeki MA'ları kullanarak analiz yapmalı ve mum çubuk grafiği, işlem hacmi, KD göstergesi, RSI, MACD gibi unsurlarla birleştirerek kapsamlı bir analiz gerçekleştirmelidir.

Mükemmel bir gösterge yoktur, sadece sürekli optimize edilen bir ticaret sistemi vardır.