Algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Temel olan

• Algoritmik ticaret, alım satımı otomatikleştirmek için algoritmalar kullanır. Basit.
• VWAP, TWAP ve POV gibi stratejiler yaygındır. Her birinin kendine özgü bir yaklaşımı vardır.
• Ticaretin duygularını ortadan kaldırıyor gibi görünüyor, ama başka sorunlar getiriyor. Teknik arızalar yıkıcı olabilir.

Giriş

Duygular ticaret kararlarını mahveder. Hepimiz biliyoruz. Algoritmik ticaret bunun üstesinden gelmeye çalışır. Her şeyi otomatikleştirir. Gerçekten nedir ve çabaya değer mi, bakalım.

Algoritmik ticaret nedir?

Ticaret yapmak için makineleri kullanmaktır. Algoritmalar verileri analiz eder ve otomatik olarak emirleri yerine getirir. Şüphesiz, korkusuz. Bilgisayar piyasa düştüğünde heyecanlanmaz. Dedikodularla coşmaz. Birisi tarafından programlanan sabit kurallarla çalışır.

Algoritmik ticaret nasıl çalışır?

Tüm stratejiler iyi çalışmaz. Bazıları, açıkça söylemek gerekirse, bir felaket. Ama temel örneklere bakalım.

Strateji Belirleme

Öncelikle ne yapmak istediğini tanımla. Bu basit bir şey olabilir: %5 düştüğünde al, %5 yükseldiğinde sat. Karmaşık bir şey değil.

Algoritma Programlama

Sonra teknik kısım geliyor. Her şeyi programlamak gerekiyor. Python bu konuda popüler. Görünüşe göre herkes şu anda Python kullanıyor. yfinance gibi kütüphanelerle veri indirebilir ve işleyebilirsiniz.

Geri Test

Önce denemek gerekir. Geçmişte işe yarar mıydı? Gelecek için hiçbir garanti sağlamaz, ama yardımcı olur. Bu bir simülasyon gibidir.

Uygulama

Algoritmanı piyasaya bağlarsın ve çalışmasına izin verirsin. Sürekli gözlemle. Bekle. Aradığı şeyi bulduğunda harekete geç.

İzleme

Asla bir algoritmaya körü körüne güvenme. Deli olabilir. Onu gözlemlemelisin. Her zaman.

Algoritmik ticaret stratejileri

Birçok strateji var. İşte en çok kullanılanlardan bazıları.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

Büyük emirleri küçük parçalara ayırın. Onları piyasa ortalama fiyatına yakın bir fiyattan gerçekleştirmeye çalışın. Gerçekten oldukça akıllıca.

Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP)

VWAP'a benzer ancak daha çok zamana odaklanır, hacme değil. Emirleri eşit şekilde dağıtır. Piyasayı değiştirmek istemez.

İşlem Hacmi Yüzdesi (POV)

Toplam hacmin bir yüzdesine göre işlem yapar. Eğer çok hacim varsa, daha fazla işlem yapar. Eğer az varsa, daha az. Uyum sağlar.

Algoritmik ticaretin faydaları

Verimlilik

Hızlı. Çok hızlı. Milisaniyeler. Bir insan haberi okumayı bile bitiremezken algoritma zaten işlem yaptı.

Duygusal ticaret

Korku hissetmiyor. FOMO'su yok. Pozisyonları hakkında 3 AM'de endişelenerek uyanmıyor. Kurallara uyuyor ve bu kadar.

Algoritmik ticaretin sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Herkes için değil. Programlamayı bilmelisin. Ve piyasaları anlamalısın. Bulması zor bir kombinasyon.

Sistem hataları

Sistemler başarısız olur. Bu kaçınılmaz. Bir hata, tüm paranızı saniyeler içinde kaybetmenize neden olabilir. Düşündüğünüzde biraz korkutucu.

Sonuç

Algoritmik ticaretin avantajları vardır. Hız. Hassasiyet. Duygular olmadan. Ama mükemmel değil. Teknik bilgi ve sürekli gözetim gerektirir. Büyülü bir çözüm değildir. Finansal piyasalarda hiçbir şey büyülü değildir.