Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP): Tüccarın Gizli Silahı

Saatlerce grafiklere bakarak geçirdiğim sayısız saat var ve size söyleyeyim - VWAP, kabul etmekten daha fazla kez işimi kurtardı. Bu, teknik meraklıların takıntı yaptığı sıradan bir gösterge değil; piyasa kaosunu anlamak gerektiğinde gerçekten işe yarıyor.

VWAP nedir, neyin nesi?

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyat anlamına gelir - temelde bir varlığın zaman içinde ortalama fiyatı, ancak bir farklılıkla: yoğun ticaretin gerçekleştiği fiyatlara daha fazla önem verir. Sadece ne olduğunu söyleyen o işe yaramaz geriden takip eden göstergelerin aksine, VWAP aslında büyük paranın nereye aktığını gösterir.

Ticarete ilk başladığımda, hacmin sadece arka planda bir gürültü olduğunu düşündüm. Ne kadar yanıldığımı söyleyemem! Hacim, bu manipüle edilmiş piyasada en dürüst sinyal olabilir. VWAP, hacmi fiyat hareketi ile mükemmel bir şekilde birleştirerek, piyasa hareketleri için bir yalan dedektörü sağlar.

Bunun arkasındaki matematik (endişelenmeyin, o kadar karmaşık değil)

Çoğu ticaret platformu bunu sizin için hesaplar (şükürler olsun), ama bunun nasıl çalıştığını bilmek, kaybetmekten kaçınmanıza yardımcı olur:

VWAP = ∑ (Tipik Fiyat * İşlem Hacmi) / ∑ İşlem Hacmi

Nerede:

Tipik fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3

Bunu, bugün bir varlık için ödenen paranın çoğunun ne kadara mal olduğunu bulmak olarak düşünün. Bu, o kurumsal traderların sizin sahip olmanızı istemediği güçlü bir bilgidir.

VWAP'ın Diğerlerinin Gözden Kaçırdığı Şeyler

Fiyat VWAP'ın üzerinde işlem gördüğünde, piyasa genelde boğa. Altında mı? Ayılar kontrolü elinde tutuyor. Ama bu kadar basit değil - o dev ticaret evleri, niyetlerini gizlemek için VWAP'ı kullanıyor.

Sayısız balinanın VWAP'ı operasyonları için bir örtü olarak kullandığını izledim. VWAP'ın altında ( ortalamanın üzerinde fiyatlar alıyorlar ) ve üstünde satıyorlar. Aptal değiller - perakende trader'lar yeşil mumları kovalarken sistematik bir şekilde değer çıkarıyorlar.

En önemli içgörü nedir? VWAP, likidite bölgelerini ortaya çıkarır. Piyasa fiyatlarını hareket ettirmeden daha büyük pozisyonlar yürütmem gerektiğinde, işlemlerimi kurumsal akışlar arasında gizleyebileceğim VWAP'a yakın fiyatları ararım.

Neden VWAP mükemmel değil (bu oyunda hiçbir şey mükemmel değil )

VWAP, birden fazla gün boyunca bozulur - bu, gün içi analiz için tasarlanmıştır. Bunu bunun ötesinde kullanmak, sadece dikiz aynanıza bakarak araba sürmeye çalışmak gibidir.

Her gecikmeli gösterge gibi, VWAP geleceği tahmin edemez. Piyasa, senin ya da benim göstergelerimle ilgilenmez. Güçlü trendler sırasında, fiyat günlerce VWAP'a dokunmayabilir, bu da seni kenardan izlerken fırsatların geçip gitmesine neden olur.

Ve yalnızca VWAP kesişimlerine güvenenler genellikle yan hareketli piyasalarda zarar görürler. Bu dersi zor yoldan öğrendim - VWAP bir araçtır, din değil.

Kenar VWAP doğru kullanırsanız size ( verir)

Akıllı para, verimli bir şekilde işlem yapmak için VWAP kullanır. VWAP'ın altında bir alım mı? Bu değer kazanmak demek. Üstünde bir alım mı? Premium ödüyorsunuz.

En çok sevdiğim şey, VWAP'ın büyük oyuncuların ne zaman biriktirdiğini veya dağıttığını belirlemeye nasıl yardımcı olduğudur. Fiyat konsolidasyon sırasında VWAP çizgisine sıkı sıkıya sarıldığında, dikkatli izleyin - genellikle büyük bir şey gelişiyor.

Gün içi ticaret yapanlar için, VWAP öznel görüşlerle dolu bir piyasada nesnel kıstaslar sunar. Herkesin kuzeyin hangi yön olduğunu tahmin etmeye çalıştığı bir durumda, elinizde bir pusula varmış gibi.

VWAP sizi bir gecede zengin etmez, ancak akıllı paranın bunu nasıl kullandığını anlamak, oynadığımız bu acımasız oyunda yok olmaktan kurtarabilir.