Algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Anahtar noktalar

• Algoritmik ticaret, önceden tanımlanmış kriterlere dayanarak finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmalarını kullanır.

• Algoritmik ticarette kullanılan stratejiler arasında Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) bulunmaktadır.

• Verimliliği artırmasına ve işlemlerde duygusal önyargıyı ortadan kaldırmasına rağmen, algoritmik ticaret teknik karmaşıklık ve sistemdeki arızalar gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Giriş

Duygular genellikle piyasalarda işlem yaparken rasyonel karar verme süreçlerini etkiler. Algoritmik ticaret, işlem sürecini otomatikleştirerek bir çözüm sunar. Bu yazıda, algoritmik ticaretin tanımını, nasıl çalıştığını ve avantajları ile sınırlamaları üzerine inceleme yapacağız.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaret, finansal piyasalarda alım ve satım emirlerini oluşturmak ve yürütmek için hesaplama algoritmalarının kullanımını içerir. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve operatör tarafından belirlenen belirli kurallar ve koşullar temelinde işlemler gerçekleştirir. Amaç, işlemleri daha verimli hale getirmek ve sonuçları olumsuz etkileyebilecek duygusal önyargıyı ortadan kaldırmaktır.

Algoritmik ticaret nasıl çalışır?

Algoritmik ticareti uygulamanın çeşitli yolları vardır ve bunların hepsi verimli veya başarılı değildir. Ancak, bir gösterim olarak, pratikte nasıl çalıştığına dair temel kavramlar sağlayabilecek bazı basit örnekleri tartışacağız.

Stratejinin Belirlenmesi

Algoritmik ticaretteki ilk adım, bir ticaret stratejisi belirlemektir. Bu stratejiler, fiyat hareketleri veya teknik kalıplar gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, bir ticaret stratejisi, fiyatlar %5 düştüğünde almak ve %5 yükseldiğinde satmak kadar basit olabilir.

Algoritma Programlama

Sonraki adım, bu stratejiyi bir bilgisayar algoritmasına dönüştürmektir. Süreç, piyasa izleyebilen ve otomatik olarak işlemler gerçekleştirebilen bir programa kurallar ve koşullar kodlamayı içerir.

Python, basitliği ve güçlü kütüphanelerin mevcudiyeti nedeniyle bu amaç için popüler bir programlama dilidir. İşte bitcoin ile ticaret yapmak için Python'da basit bir ticaret algoritmasının nasıl kodlanabileceğine dair bir örnek:

Bu kod, bitcoin verilerini indirmek için yfinance kütüphanesini ve verileri işlemek için pandas kütüphanesini kullanır. Ticaret stratejileri, fiyat hareketlerine dayalı alım ve satım sinyalleri oluşturarak belirlenir. Özellikle, bu algoritma önceki günün kapanış fiyatına göre fiyat %5 düştüğünde bir alım sinyali ve fiyat önceki günün kapanış fiyatından %5 artış gösterdiğinde bir satım sinyali üretir. execute_strategy fonksiyonu verilerin üzerinden geçer, ardından sinyale dayanarak bir alım veya satım emri yazdırır.

( Geri Test

Lansmandan önce, algoritma geçmiş piyasa verilerini kullanarak bir geri test sürecinden geçecek ve geçmişte nasıl çalıştığını görecektir. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

İşte önceki stratejinin geri testini nasıl yapacağınıza dair bir örnek:

Bu kod, zaman içinde bakiyeleri izlemek için bir algoritma tarafından üretilen sinyallere dayanarak bitcoin alım satımını simüle eder. Backtest fonksiyonu hesap bakiyesini başlatır, veriler arasında döngü yaparak alım ve satım emirlerini yürütür ve başlangıç ve bitiş bakiyelerini yazdırır. Bu fonksiyon, bir stratejinin geçmiş performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

) İcra

Bir kez uygun şekilde test edildikten sonra, algoritma ticaret platformuna veya borsa ile bağlantı kurarak işlemleri gerçekleştirebilir. Algoritmalar sürekli olarak piyasayı izler. Kriterlerinizi karşılayan bir ticaret fırsatı tespit ettiğinde, algoritma otomatik olarak bir işlem yapacaktır.

Birçok platform, algoritmaların piyasa ile programatik olarak etkileşimde bulunmasını sağlayan API'ler ### Uygulama Programlama Arayüzleri ### sunmaktadır. Aşağıda, Gate API'sini kullanarak bir piyasa emri vermenin bir örneği gösterilmektedir:

Bu kod, Gate API'sine bağlanmak için Gate_api kütüphanesini kullanır. Kod, bir API anahtarı ve sırrı ile istemciyi başlatır, ardından belirli bir miktarda bitcoin (BTC) için piyasa alış emri verir ve USDT kullanır. Siparişin ayrıntılarını içeren API yanıtı yazdırılacaktır.

( İzleme

Algoritma çalışmaya başladıktan sonra, beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için sürekli bir izleme gereklidir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler veya performans metrikleri temelinde ayarlamalar gerekebilir.

Bu izleme, algoritmanın eylemlerini ve performans ölçümlerini inceleme için kaydeden kayıt mekanizmalarını içerebilir. İşte bir algoritmaya nasıl kayıt ekleyeceğinize dair bir örnek:

Bu kod, Python'un kayıt kütüphanesini kullanarak bir kayıt mekanizması oluşturur. Kod, trading.log adında bir kayıt dosyası oluşturur ve ardından alım satım işlemleri ile birlikte bu işlemlerin gerçekleştiği zaman damgası ve fiyatı kaydeder. Bu kayıtlar, algoritmanın gerçekleştirdiği tüm işlemlerin detaylı bir kaydını tutmaya yardımcı olur ve performans analizi yapmayı ve ortaya çıkabilecek sorunları teşhis etmeyi kolaylaştırır.

Algoritmik ticaret stratejileri

Aşağıda, algoritmik ticaret stratejilerinde potansiyel olarak faydalı olabilecek bazı göstergelerin örnekleri sunulmaktadır.

) Ağırlıklı Ortalama Fiyat ###VWAP###

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatına mümkün olduğunca yakın bir fiyattan emir gerçekleştirmeyi amaçlayan ticaret stratejilerinde kullanılabilecek bir göstergedir. Kavram, toplam emri küçük parçalara bölmek ve ardından belirli bir süre boyunca bunları yürütmek, böylece piyasanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatıyla eşleşmeyi hedeflemektir.

( Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat )TWAP###

TWAP stratejisi, VWAP'a benzer, ancak işlemleri belirli bir süre boyunca eşit şekilde gerçekleştirmeye odaklanır, hacme göre ağırlıklandırmak yerine. Bu stratejinin amacı, büyük emirlerin piyasa fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için onları zamana yaymaktır.

( Hacim Yüzdesi )POV###

POV, piyasa hacminin önceden belirlenmiş bir yüzdesine dayalı işlemlerin gerçekleştirilmesini içerir. Örneğin, bir algoritma belirli bir zaman dilimi içinde piyasa hacminin toplamının %10'unu temsil eden işlemleri gerçekleştirmeyi hedefleyebilir. Bu strateji, piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirmek için piyasa aktivitesine dayalı olarak yürütme oranlarını ayarlar.

Algoritmik Ticaretin Faydaları

( Verimlilik

Algoritmik ticaret, emirleri yüksek hızda, genellikle milisaniyeler içinde gerçekleştirebilir, böylece piyasalardaki küçük hareketlerden bile traderlar yararlanabilir.

) Duygulara Kapılmadan İşlemler

Algoritmalar, önceden belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve FOMO veya açgözlülük gibi duygulardan etkilenmez. Algoritmalar, işlemlerin sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek ani karar alma riskini azaltabilir.

Algoritmik Ticaretin Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Ticaret algoritmalarını geliştirmek ve sürdürmek, programlama ve finansal piyasalarda teknik deneyim gerektirir. Bu, birçok operatör için bir engel olabilir.

Sistem hataları

Algoritmik ticaret sistemleri, yazılım hataları, bağlantı sorunları ve donanım arızaları gibi teknik sorunlara duyarlıdır. Bu sorun, uygun şekilde yönetilmezse önemli finansal kayıplara neden olabilir.

Sonuç

Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kurallar ve kriterlere dayalı olarak işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için yazılım programlarının kullanımını içerir. Daha yüksek verimlilik ve duygulardan bağımsız işlemler gibi bir dizi fayda sunarken, algoritmik ticaret aynı zamanda teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşılaşır.