Algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Anahtar noktalar

• Algoritmik ticaret, önceden tanımlanmış kriterlere göre finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Kullanılan stratejiler arasında Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) bulunmaktadır.

• Algoritmik ticaret verimliliği artırsa ve duygusal önyargıyı ortadan kaldırsa da, teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.

Giriş

Duygular genellikle işlem yaparken rasyonel karar verme sürecini etkiler. Algoritmik ticaret, süreci otomatikleştirerek bir çözüm sunar. Bu makalede, tanımını, çalışma şeklini, avantajlarını ve sınırlamalarını keşfedeceğiz.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaret, finansal piyasalarda alım ve satım emirleri oluşturmak ve yürütmek için hesaplama algoritmaları kullanır. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve trader tarafından belirlenen belirli kurallara dayanarak işlem yapar. Amaç, verimliliği artırmak ve sonuçları olumsuz etkileyebilecek duygusal önyargıları ortadan kaldırmaktır.

Algoritmik ticaret nasıl çalışır?

Algoritmik ticareti uygulamanın çeşitli yolları vardır, bunların hepsi verimli veya başarılı değildir. Ancak, örnek olarak, bazı basit örnekleri ele alacağız; bu örnekler başlangıç noktası olarak hizmet edebilir ve pratik işleyişinin temel kavramlarını sağlayabilir.

Stratejinin tanımı

İlk adım, bir ticaret stratejisi belirlemektir. Bunlar, fiyat hareketleri veya teknik desenler gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, basit bir strateji, fiyatlar %5 düştüğünde satın almak ve %5 yükseldiğinde satmak olabilir.

Algoritma Programlama

Sonraki adım, bu stratejiyi bir bilgisayar algoritmasına dönüştürmektir. Süreç, piyasa izleyebilen ve otomatik olarak işlemler gerçekleştirebilen bir programda kurallar ve koşullar kodlamayı içerir.

Python, basitliği ve güçlü kütüphanelerin mevcut olması nedeniyle bu amaç için popüler bir programlama dilidir. İşte Bitcoin ile ticaret yapmak için Python'da basit bir ticaret algoritmasının nasıl kodlanabileceğine dair bir örnek:

Bu kod, bitcoin (BTC-USD) tarihsel verilerini indirmek için yfinance kütüphanesini ve verileri işlemek için pandas kütüphanesini kullanır. Ticaret stratejileri, fiyat hareketlerine dayalı alım ve satım sinyalleri oluşturarak belirlenir. Özellikle, bu algoritma, fiyatın bir önceki gün kapanışına göre %5 düştüğünde bir alım sinyali ve fiyatın bir önceki gün kapanışına göre %5 yükseldiğinde bir satım sinyali üretir. execute_strategy fonksiyonu, verileri döngüye alır ve sinyale göre bir alım veya satım emri yazdırır.

Geri Test

Lansmandan önce, algoritma geçmiş piyasa verileri kullanılarak geriye dönük testlere tabi tutulur ve geçmiş performansı değerlendirilir. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

İşte önceki stratejinin nasıl geri test edileceğine dair bir örnek:

Bu kod, zaman içindeki bakiyeleri izlemek için bir algoritma tarafından üretilen sinyallere dayalı olarak bitcoin alım satımını simüle eder. Backtest fonksiyonu hesap bakiyesini başlatır, veriler arasında yineleme yaparak alım ve satım emirlerini gerçekleştirir ve başlangıç ve bitiş bakiyelerini yazdırır. Bu fonksiyon, bir stratejinin geçmiş performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

İcra

Algoritma yeterince test edildikten sonra, işlemleri gerçekleştirmek için bir ticaret platformuna veya borsa bağlantısı kurabilir. Algoritmalar sürekli olarak piyasayı izleyecek. Kendi kriterlerini karşılayan bir ticaret fırsatı tespit ettiklerinde, algoritma otomatik olarak bir işlem gerçekleştirecektir.

Birçok platform, algoritmaların piyasayla programatik olarak etkileşimde bulunmasına izin veren API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) sunar. Aşağıda, Gate API'sini kullanarak bir piyasa emri vermenin bir örneği gösterilmektedir:

Bu kod, Gate API'sine bağlanmak için Gate_api kütüphanesini kullanır. Bir API anahtarı ve gizli anahtarı ile istemciyi başlatır ve ardından belirli bir miktarda bitcoin (BTC) için piyasa alım emri verirken USDT kullanır. API'nin yanıtı, emrin detaylarını içerecek şekilde yazdırılacaktır.

İzleme

Algoritma çalışmaya başladıktan sonra, beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için sürekli bir izleme gereklidir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler veya performans metrikleri temelinde ayarlamalar gerekebilir.

Bu izleme, algoritmanın eylemlerini ve performans ölçümlerini incelemek için belgeleyen kayıt mekanizmalarını içerebilir. İşte bir algoritmaya nasıl kayıt ekleyeceğinize dair bir örnek:

Bu kod, Python kayıt kütüphanesini kullanarak bir kayıt mekanizması yapılandırır. trading.log adında bir kayıt dosyası oluşturur ve ardından satın alma ve satış işlemlerini, bu işlemlerin gerçekleştiği zaman damgası ve fiyatı ile birlikte kaydeder. Bu kayıtlar, algoritma tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin ayrıntılı bir geçmişini tutmaya yardımcı olur ve performans analizi ile ortaya çıkabilecek sorunların teşhisini kolaylaştırır.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Aşağıda potansiyel olarak algoritmik ticaret stratejilerinde faydalı olabilecek bazı göstergelerin örnekleri sunulmaktadır.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatına en yakın fiyattan emir vermeyi hedefleyen ticaret stratejilerinde kullanılabilecek bir göstergedir. Kavram, toplam emri küçük parçalara bölmek ve bunları belirli bir süre içinde yürütmek suretiyle piyasanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatıyla eşleşmelerini sağlamaktır.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat Zaman (TWAP)

TWAP stratejisi, VWAP'a benzer, ancak işlemleri belirli bir süre boyunca eşit bir şekilde yürütmeye odaklanır, hacme göre ağırlıklandırmak yerine. Bu strateji, büyük emirlerin piyasa fiyatları üzerindeki etkisini en aza indirmeyi hedeflerken, emirleri zamana yayarak dağıtır.

Hacim Yüzdesi (POV)

POV, piyasa hacminin belirli bir yüzdesine dayalı işlemlerin gerçekleştirilmesini içerir. Örneğin, bir algoritma, belirli bir zaman dilimi içinde piyasa hacminin toplamının %10'unu temsil eden işlemler gerçekleştirmeye çalışabilir. Bu strateji, piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirmek için yürütme oranlarını piyasa aktivitesine göre ayarlar.

Algoritmik Ticaretin Avantajları

Verimlilik

Algoritmik ticaret, emirleri yüksek hızda, genellikle milisaniyeler içinde gerçekleştirebilir ve bu da piyasa üzerindeki küçük hareketlerin bile traderlar tarafından değerlendirilmesini sağlar.

Duygusal olmayan işlemler

Algoritmalar, önceden belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve FOMO veya açgözlülük gibi duygulardan etkilenmezler. Algoritmalar, ticaret sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek aceleci kararların riskini azaltabilir.

Algoritmik Ticaret Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Ticaret algoritmalarının geliştirilmesi ve bakımı, programlama ve finansal piyasalar konusunda teknik deneyim gerektirir. Bu, birçok tüccar için bir engel teşkil edebilir.

Sistem hataları

Algoritmik ticaret sistemleri, yazılım hataları, bağlantı sorunları ve donanım arızaları gibi teknik sorunlara duyarlıdır. Bu sorun, uygun şekilde yönetilmezse önemli finansal kayıplara neden olabilir.

Sonuç

Algoritmik ticaret, belirli kurallar ve kriterlere dayalı olarak otomatik olarak işlemler gerçekleştirmek için bilgisayar programlarının kullanımını içerir. Daha yüksek verimlilik ve duygulardan bağımsız işlemler gibi birçok avantaj sunmasına rağmen, algoritmik ticaret aynı zamanda teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.