Algoritmik Ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Ana nokta

• Algoritmik ticaret (algo trading), önceden belirlenmiş kriterlere dayalı olarak finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Kullanılan stratejiler arasında Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV) bulunmaktadır.

• Verimliliği artırmasına ve duygusal önyargıları ortadan kaldırmasına rağmen, teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşılaşmaktadır.

Giriş

Korku veya açgözlülük nedeniyle ne kadar çok para kaybettim! Algoritmik ticaret, tüm süreci otomatikleştirerek bu soruna bir çözüm sunuyor. Bu yöntemin gerçekten ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve kişisel olarak deneyimlediğim avantajlar ve sınırlamalarını açıklayacağım.

Algoritmik Ticaret Nedir?

Algoritmik ticaret, otomatik olarak alım ve satım emirleri oluşturmak ve yürütmek için bilgisayar programları kullanmayı içerir. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve belirlediğimiz belirli kurallara göre işlemleri gerçekleştirir. Amaç, ticareti daha verimli hale getirmek ve sonuçlarımızı sıkça mahveden o lanet olası duygusal önyargıyı ortadan kaldırmaktır.

Nasıl çalışır?

Bunu uygulamanın tüm yolları verimli veya başarılı değildir, bana inan, başarısız olan birçok yöntem denedim. Ama sana başlangıç noktası olabilecek bazı temel örneklerden bahsedeceğim.

Stratejiyi belirleme

Öncelikle bir strateji belirlemek gerekir. Fiyat hareketlerine veya teknik modellere dayanabilirler. Örneğin, ben fiyatlar %5 düştüğünde satın alıp %5 yükseldiğinde satmak gibi basit bir şeyle başladım.

Algoritma Programlama

Sonra bu stratejiyi koda dönüştürmek gerekiyor. Python, basit ve güçlü kütüphanelere sahip olduğu için bu iş için çok popüler. Geçmiş verileri indiren, bilgileri işleyen ve belirlediğim koşullara göre alım veya satım sinyalleri üreten basit algoritmalar programladım.

Geri Test

Piyasaya sürmeden önce, algoritmanın tarihsel verilerle test edilmesi gerekir. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur. Geri test, geçmişte nasıl çalıştığını görmek için üretilen sinyallere göre alım satım simüle eder.

İcra

Doğru bir şekilde test edildikten sonra, algoritma işlemleri gerçekleştirmek için bir ticaret platformuna bağlanır. Algoritmalar sürekli olarak piyasayı izler ve bir fırsat tespit ettiklerinde, işlemi otomatik olarak gerçekleştirir.

Birçok platform, algoritmaların piyasa ile etkileşimde bulunmasını sağlayan API'ler sunmaktadır. Birkaç komut ile, ekranın önünde günlerce ve gecelerce durmadan kalmadan piyasa emirleri verebilirsiniz.

İzleme

Algoritma çalışmaya başladıktan sonra, her şeyin planlandığı gibi gittiğinden emin olmak için onu izlemek gerekir. Bazen piyasa koşulları dramatik bir şekilde değiştiği için önemli ayarlamalar yapmak zorunda kaldım.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

VWAP, toplam emri küçük parçalara bölerek belirli bir süre içinde uygulayan bir göstergedir ve piyasanın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına yaklaşmayı hedefler.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat Zaman (TWAP)

TWAP stratejisi benzerdir, ancak işlemleri bir zaman dilimi boyunca eşit bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanır, hacme göre ağırlıklandırmak yerine.

Hacim Yüzdesi (POV)

POV, piyasa hacminin önceden belirlenmiş bir yüzdesine dayalı olarak işlemler gerçekleştirir. Algoritmam genellikle belirli dönemlerde toplam hacmin %10'unu temsil ederek işlem yapar.

Algoritmik Ticaretin Faydaları

Verimlilik

Algoritmalar, genellikle milisaniyeler içinde yüksek hızda emirler yürütür, bu da manuel olarak yakalanması imkansız olan piyasa küçük hareketlerinden yararlanmayı sağlar.

Duygusal ticaret

Algoritmalar önceden belirlenmiş kurallara göre çalışır ve kaybetme korkusu ya da açgözlülük gibi duygulardan etkilenmezler. Bu durumun, ne kadar çok kez beni ani kararlar almaktan kurtardığını sana anlatamam!

Algoritmik Ticaretin Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Algoritmalar geliştirmek ve sürdürmek, programlama ve finansal piyasalar konusunda teknik bilgi gerektirir. Bu herkes için uygun değildir ve başlangıçta her şeyin nasıl çalıştığını anlamak benim için oldukça zor oldu.

Sistem hataları

Algoritmik ticaret sistemleri, yazılım hataları, bağlantı sorunları ve donanım arızaları gibi teknik sorunlara karşı hassastır. Bir kez, internet kesintisi sırasında algoritmamı denetleyemediğimde, algoritmam çalışmaya devam ettiği için önemli bir miktar kaybettim.

Kapanış

Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kriterlere göre otomatik olarak işlemleri gerçekleştirmek için bilgisayar programları kullanmayı içerir. Daha fazla verimlilik ve duygusuz ticaret gibi avantajlar sunmasına rağmen, teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklar da vardır.