Backtesting: Ticaret Stratejilerini Değerlendirmek için Temel Araç

Backtesting, finansal piyasalara etkileşim biçimini optimize etmek için temel bir adımı temsil eder, özellikle kripto para ekosisteminde. Bu metodoloji, ticaret stratejilerinin gerçek sermaye riske atmadan önce temeli ve kâr potansiyeli olup olmadığını belirlemeye olanak tanır.

Backtesting Nedir?

Finansal alanda, backtesting, bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için geçmiş verilerle performansının simülasyonunu yapan bir metodolojidir. Bu süreç, belirli bir stratejinin geçmişte uygulanmış olsaydı nasıl çalışacağını belirlemek için önceki piyasa bilgilerini kullanır.

Geri testleme umut verici sonuçlar gösterdiğinde, traderlar stratejiyi gerçek piyasa ortamlarında uygulamaya geçebilirler. Bu aracın ana amacı, belirli stratejilerin potansiyel risklerini ve karlılığını analiz etmek, istatistiksel getirilere dayalı olarak optimizasyonlarına olanak tanımaktır.

Geri testin kritik bir yönü, bir stratejinin geçerli olmadığını veya çok fazla risk taşıdığını da gösterebilmesidir. Eğer sonuçlar, alt düzey bir performans gösteriyorsa, strateji değiştirilmalı veya terk edilmelidir. Ancak, sonuçların analiz edilen piyasa koşullarına göre önemli ölçüde değişebileceğini dikkate almak önemlidir.

Profesyonel ticarette, özellikle algoritmik stratejilerde (otomatik işlemler), geri test yapma, sistemlerin uygulanmasından önce etkinliğini doğrulamak için kesinlikle hayati önem taşır.

Geri Testin Çalışma Prensibi

Backtesting'in temel prensibi, geçmişte işe yarayanın gelecekte de işe yarayabileceği önermesine dayanmaktadır. Ancak, bu ilişkinin kesin olarak belirlenmesi karmaşık olabilir, çünkü belirli piyasa koşullarında etkili olan stratejiler, diğerlerinde başarısız olabilir.

Etkili bir geri test yapmak için, aşağıdakiler kritik öneme sahiptir:

1. Temsilci istatistik örnekleri seçin mevcut piyasa ortamını uygun şekilde yansıtan
2. Açık hedefler belirlemek sürece başlamadan önce ( stratejiyi ne mümkün kılardı?)
3. Tüm işletme maliyetlerini dahil et işlem ücretleri, çekim ve diğer ilgili harcamalar gibi.
4. Yüksek kaliteli piyasa verileri kullanın, bu ek maliyetler getirebilir.

Sürece başlamadan önce, net parametreler belirlemek faydalıdır: Hangi sonuçlar stratejiyi doğrulardı? Tersine, hangi sonuçlar başlangıç hipotezlerini çürütürdü? Bu kriterleri önceden tanımlamak, sonuçların yorumlanmasında kişisel önyargıların etkisini azaltır.

Pratik Örnek: Bitcoin için Geri Test Stratejisi

Bitcoin için hareketli ortalama temelinde basit bir uzun vadeli stratejiyi inceleyelim:

Ticaret sistemi:

• 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde ilk haftalık kapanışta Bitcoin satın al
• 20 haftalık hareketli ortalamanın altında ilk haftalık kapanışta Bitcoin satmak

2019 yılı analiz edilen dönemde, bu strateji beş işlem sinyali üretti:

• Satın al @ ~$4,000
• Satış @ ~$8,000
• Satın al @ ~$8,500
• Satış @ ~$8,000
• Satın al @ ~$9,000

Bu belirli dönem için geri test sonuçları, stratejinin karlı olacağını göstermektedir. Ancak, bu gelecekteki etkinliğini garanti etmez; sadece bu belirli veri seti için stratejinin kazanç sağladığını kanıtlar.

Daha sağlam bir strateji geliştirmek için şu önerilerde bulunmak faydalı olacaktır:

• Analiz süresini daha fazla tarihsel veri kullanarak genişletin.
• Sinyallerin güvenilirliğini artırmak için ek teknik göstergeler ekleyin
• Bireysel yatırım ufukları ve risk toleransına göre farklı parametreleri değerlendirmek

Geri Test Etme vs. Kağıt Ticareti

Geçmiş testler değerli bilgiler sağlasa da, geçmişteki performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bir stratejiyi daha da geliştirmek için, gerçek sermaye riske atmadan güncel piyasa koşullarında test etmek, "kağıt ticareti" veya gelecekteki performans testi olarak bilinen bir yöntemle mümkündür.

Kağıt ticareti, gerçek bir ticaret ortamında bir stratejiyi simüle etmek, gerçek fonlar kullanmadan işlemleri belgelendirmek ve kaydetmek anlamına gelir. Bu metodoloji, stratejileri mükemmelleştirmek ve mevcut koşullardaki performanslarına dair daha doğru bir bakış açısı elde etmek için ek bir adım sunar.

Bu testleri gerçekleştirirken temel bir unsur, "cherry picking" veya yanlı veri seçimi yapmaktan kaçınmaktır; bu, yalnızca önceden belirlenmiş kişisel görüşleri doğrulayan bir operasyon alt kümesini seçmek anlamına gelir. Testin geçerli olabilmesi için belirlenen sisteme titizlikle uyulmalı ve strateji tarafından belirtilen tüm işlemler gerçekleştirilmelidir.

Geri Test Yöntemleri: Manuel vs. Otomatik

Backtesting yapmak için iki ana yaklaşım vardır:

Geri Test Manualı: Tanımlanan stratejiye göre manuel olarak işlemler gerçekleştirerek grafiklerin ve tarihsel verilerin analizini yapmayı içerir. Bu yöntem, acemi tüccarlar için daha erişilebilir.

Otomatik Geri Test: Değerlendirme sürecini otomatikleştirmek için (Python veya diğer diller) ya da özel yazılımlar kullanın. Büyük veri hacimlerini işlemek için daha etkilidir.

Birçok trader, stratejilerinin performansını değerlendirmek için (Google Sheets veya Excel) gibi hesap tabloları kullanır. Bu belgeler, şunları içerebilen detaylı raporlar olarak işlev görür:

• Kullanılan ticaret platformu
• Analiz edilen varlık sınıfı
• İşlem Süresi
• Kazanan ve kaybeden işlem sayısı
• Sharpe İndeksi (potansiyel getirinin risklerle ilişkisi açısından değerlendirilmesi)
• Maksimum çekilme (portföydeki en büyük yüzdelik düşüş)
• Net kar ve diğer önemli göstergeler

Kripto Para Piyasasında Backtesting'in Önemi

Kripto para piyasası, geriye dönük testin özellikle değerli bir araç olmasını sağlayan belirli özellikler sunmaktadır:

• Yüksek volatilite: Kripto paralar, sağlam stratejiler gerektiren önemli dalgalanmalar yaşar.
• 24/7 Pazar: Geleneksel pazarlardan farklı olarak, kripto paralar sürekli olarak işlem görür.
• Likiditedeki değişiklik: Farklı dijital varlıklar, stratejilerin uygulanmasını etkileyen farklı likidite profilleri sunar.

TradingView gibi platformlar, kripto piyasasında backtesting yapmak için erişilebilir araçlar sunar ve bu sayede tarihsel verilerin yeniden oynatılması ve mum mum değerlendirilmesi yoluyla stratejilerin analiz edilmesine olanak tanır.

Geri Test Sonuçları

Birçok trader ve sistematik yatırımcı, stratejilerini geliştirmek için backtesting'e önemli ölçüde bağımlıdır. Bu, herhangi bir algoritmik trader'ın araç setindeki temel araçlardan biridir.

Ancak, backtesting sonuçlarını yorumlamak karmaşık olabilir, çünkü metodolojiye kişisel önyargılar eklemek kolaydır. Backtesting tek başına muhtemelen kusursuz ticaret stratejileri oluşturmayacaktır, ancak kavramları test etmek ve piyasa dinamikleriyle uyum sağlamak için değerli bir araçtır.

Sıkı bir geri test yapma, sonuçların eleştirel analizi ve simüle edilmiş ortamlarda testler (paper trading), mevcut dalgalı finansal piyasalarda etkili ticaret stratejileri geliştirmek için sağlam bir temel sağlar.