Algoritmik ticaret nedir ve nasıl çalışır?

Anahtar noktalar

• Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak finansal enstrümanların alım satımını otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır.

• Algoritmik ticarette kullanılan bazı stratejiler, Hacme Göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), Zaman Göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TWAP) ve Hacim Yüzdesi (POV)'yi içerir.

• Ticarette verimliliği artırırken ve duygusal önyargıyı ortadan kaldırırken, aynı zamanda teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşılaşmaktadır.

Giriş

Duygular genellikle piyasalarda işlem yaparken rasyonel karar verme sürecini engeller. Algoritmik ticaret, süreci otomatikleştirerek bir çözüm sunar. Bu yazıda, algoritmik ticaretin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve avantajlarını ve sınırlamalarını inceleyeceğiz.

Algoritmik ticaret nedir?

Algoritmik ticaret, finansal piyasalarda alım ve satım emirleri oluşturmak ve yürütmek için hesaplamalı algoritmaların kullanılmasını içerir. Bu algoritmalar piyasa verilerini analiz eder ve trader tarafından belirlenen belirli kurallar ve koşullar temelinde işlemleri gerçekleştirir. Amaç, işlemleri daha verimli hale getirmek ve sonuçları olumsuz etkileyebilecek duygusal önyargıyı ortadan kaldırmaktır.

Algoritmik ticaret nasıl çalışır?

Algoritmik ticareti uygulamanın çeşitli yolları vardır ve bunların hepsi verimli veya başarılı değildir. Ancak, bir örnek olarak, basit bazı örnekleri tartışacağız; bu örnekler, başlangıç noktası olarak hizmet edebilir ve pratik işleyişleri hakkında temel kavramlar sağlayabilir.

Stratejinin tanımı

Algoritmik ticaretteki ilk adım bir ticaret stratejisi belirlemektir. Bu stratejiler, fiyat hareketleri veya teknik grafikler gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, basit bir strateji, fiyatlar %5 düştüğünde almak ve %5 yükseldiğinde satmak olabilir.

Algoritma Programlama

Bir sonraki adım, bu stratejiyi bir bilgisayar algoritmasına dönüştürmektir. Süreç, kuralları ve koşulları piyasayı izleyip otomatik olarak işlemler gerçekleştirebilecek bir programa kodlamayı içerir.

Python, basitliği ve güçlü kütüphanelerin mevcut olması nedeniyle bu amaç için popüler bir programlama dilidir. İşte bitcoin ile işlem yapmak için Python'da basit bir ticaret algoritmasının nasıl kodlanabileceğine dair ilham verici bir örnek:

Bu kod, bitcoin'in tarihsel verilerini indirmek için yfinance kütüphanesini ve verileri işlemek için pandas kütüphanesini kullanır. İşlem stratejileri, fiyat hareketlerine dayalı alım ve satım sinyalleri oluşturarak belirlenir. Özellikle, bu algoritma, fiyatın bir önceki gün kapanış fiyatına göre %5 düştüğünde alım sinyali ve fiyatın bir önceki gün kapanış fiyatına göre %5 arttığında satım sinyali üretir. execute_strategy fonksiyonu veriler üzerinde döngü yapar ve sinyale dayalı olarak bir alım veya satım emri yazdırır.

( Geri Test

Lansmandan önce, algoritma geçmiş piyasa verilerini kullanarak bir geri testten geçecektir; bu, geçmişte nasıl performans gösterdiğini görmek içindir. Bu, stratejiyi geliştirmeye ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

İşte önceki stratejinin geri testinin nasıl yapılacağına dair bir örnek:

Bu kod, zaman içinde bakiyeleri izlemek için bir algoritma tarafından üretilen sinyallere dayanarak bitcoin alım satımını simüle ediyor. Backtest fonksiyonu hesap bakiyesini başlatır, veriler üzerinden geçerek alım ve satım emirleri gerçekleştirir ve başlangıç ve bitiş bakiyelerini yazdırır. Bu fonksiyon, bir stratejinin geçmiş performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

) İcra

Yeterince test edildikten sonra, algoritma işlemleri gerçekleştirmek için bir ticaret platformuna veya borsa sistemine bağlanabilir. Algoritmalar sürekli olarak piyasayı izler. Kriterlerine uyan bir ticaret fırsatı tanımladığında, algoritma otomatik olarak bir işlem gerçekleştirecektir.

Birçok platform, algoritmaların pazara programatik olarak etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan API'ler ### Uygulama Programlama Arayüzleri ### sunmaktadır. Aşağıda, Gate API'sini kullanarak bir piyasa emri vermenin bir örneği gösterilmektedir:

Bu kod, Gate_api kütüphanesini kullanarak Gate API'sine bağlanır. Müşteriyi bir API anahtarı ve bir gizli anahtarla başlatır, ardından belirli bir miktarda bitcoin (BTC) için USDT kullanarak piyasa alım emri verir. Siparişin ayrıntılarını içeren API yanıtı yazdırılacaktır.

( İzleme

Algoritma çalışmaya başladıktan sonra, beklendiği gibi çalıştığını garanti etmek için sürekli bir izleme gereklidir. Pazar koşullarındaki değişiklikler veya performans metrikleri temelinde ayarlamalar gerekebilir.

Bu izleme, algoritmanın eylemlerini ve performans metriklerini gözden geçirmek için kaydeden kayıt mekanizmalarını içerebilir. İşte bir algoritmaya nasıl kayıt ekleyeceğinize dair bir örnek:

Bu kod, Python kayıt kütüphanesini kullanarak bir kayıt mekanizması yapılandırır. trading.log adlı bir kayıt dosyası oluşturur ve ardından bu eylemler gerçekleştiğinde satın alma ve satma eylemlerini zaman damgası ve fiyat ile kaydeder. Bu kayıtlar, algoritma tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin ayrıntılı kayıtlarını tutmaya yardımcı olur ve performansı analiz etmeyi ve ortaya çıkabilecek sorunları teşhis etmeyi kolaylaştırır.

Algoritmik Ticaret Stratejileri

Aşağıda, potansiyel olarak algoritmik ticaret stratejilerinde faydalı olabilecek bazı göstergelerin örnekleri sunulmaktadır.

) Ağırlıklı Ortalama Fiyat ###VWAP###

VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyatına en yakın fiyat seviyesinden emir gerçekleştirmeyi hedefleyen ticaret stratejilerinde kullanılabilecek bir göstergedir. Konsept, toplam emri küçük parçalara bölmek ve ardından belirli bir süre içinde bu parçaları piyasadaki hacim ağırlıklı ortalama fiyat ile eşitleme amacıyla gerçekleştirmektir.

( Ağırlıklı Ortalama Fiyat Zaman )TWAP###

TWAP stratejisi, VWAP'a benzer, ancak işlemleri belirli bir süre boyunca eşit şekilde gerçekleştirmeye odaklanır ve bunları hacimle ağırlıklandırmaz. Bu stratejinin amacı, büyük emirlerin piyasa fiyatları üzerindeki etkisini en aza indirgemek ve bunları zamana yaymaktır.

( Hacim Yüzdesi )POV###

POV, piyasa hacminin belirli bir yüzdesine dayalı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesini içerir. Örneğin, bir algoritma belirli bir zaman diliminde piyasa toplam hacminin %10'unu temsil eden işlemleri gerçekleştirmeye çalışabilir. Bu strateji, piyasa faaliyetlerine göre gerçekleştirme oranlarını ayarlayarak piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi amaçlar.

Algoritmik ticaretin avantajları

( Verimlilik

Algoritmik ticaret, genellikle milisaniyeler içinde yüksek hızda emirler gerçekleştirebilir, böylece piyasalardaki küçük hareketler bile tacirler tarafından değerlendirilebilir.

) Duygusal ticaret

Algoritmalar, önceden belirlenmiş kurallara dayanarak çalışır ve FOMO veya hırs gibi duygulardan etkilenmez. Algoritmalar, ticaret sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilecek aceleci kararların riskini azaltabilir.

Algoritmik Ticaretin Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Ticaret algoritmalarını geliştirmek ve sürdürmek, programlama ve finansal piyasalarda teknik deneyim gerektirir. Bu, birçok trader için bir engel olabilir.

Sistem hataları

Algoritmik ticaret sistemleri, yazılım hataları, bağlantı sorunları ve donanım arızaları gibi teknik sorunlara açıktır. Bu sorun, uygun bir şekilde yönetilmediğinde önemli finansal kayıplara neden olabilir.

Sonuç

Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kurallar ve kriterlere dayalı olarak otomatik olarak işlemleri yürütmek için yazılım programlarının kullanımını içerir. Daha yüksek verimlilik ve duygulardan bağımsız ticaret gibi çeşitli avantajlar sunmasına rağmen, algoritmik ticaret aynı zamanda teknik karmaşıklık ve sistem arızası riski gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.