Kripto piyasası döngü analizi: Fiyat güçlü ancak duygu temkinli, "ortalama yoğun kırılma stratejisi" yıllık getiri %127
Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı ortası arasında, kripto piyasası "fiyat artışı ancak duygulardaki farklılık" özelliğini gösterdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatları senkronize bir şekilde yükseldi, bu arada Ethereum'un artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun-kısa oranı ve fonlama oranı belirgin şekilde uzun tarafı tercih etmedi, bu da piyasada alım güdüsünün sınırlı olduğunu yansıtıyor. Sözleşme açık pozisyonları sürekli artış gösterdi, Mayıs ayı başında kısa pozisyonlar yoğun bir şekilde tasfiye oldu, ardından uzun pozisyonlar da ters likidasyonla karşılaştı; bu durum yüksek kaldıraç altında piyasa farklılıklarının arttığını gösteriyor. Genel olarak, fiyatlar güçlenmesine rağmen, piyasa duygusu ve fonlama ivmesi henüz bir bütünlük oluşturmuş değil, işlem yaparken risk kontrolüne ve ritmi yakalamaya dikkat edilmelidir.
Bu raporun nicel analiz kısmı "Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi"ni kullanarak ETH/USDT 2 saatlik verileri sistematik parametre optimizasyonu ve geri test ile incelemektedir. Bu stratejinin yıllık getiri oranı %127,59'a kadar çıkmakta ve aynı dönemdeki ETH alım-hold stratejisinin -%46,05'ine göre belirgin bir üstünlük göstermektedir. Strateji, momentum yapısını yakalayarak ve trend filtreleri kullanarak, iyi bir trend yönlendirme yeteneği ve geri çekilme kontrolü sağlamakta.
Stratejinin temel mantığı, çok sayıda kısa ve orta vadeli ortalamanın (örneğin 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük vb.) yakınsama durumunu gözlemleyerek piyasanın bir konsolidasyon aşamasında olup olmadığını belirlemektir. Ortalama değerler yoğun bir şekilde sıkıştığında ve fiyat bir kırılma yaşadığında, bu bir trendin başladığı sinyali olarak değerlendirilir. Aynı zamanda risk kontrolü için dinamik kar al ve zarar durdurma mekanizması ayarlanır.
Bu parametre kombinasyonu 1 Mayıs 2024 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki geri testte mükemmel bir performans sergiledi, yıllık getiri oranı %127,59, maksimum geri çekilme %15'in altında, risk ayarlı getiri (ROMAD) %8,61'e kadar ulaştı.
Stratejilerin ETH ara dönem dalgalanma yapısını yakalamada yüksek verimlilik ve risk kontrolü sergilediği görülmektedir. threshold parametresinin 1.3 ile 1.5 arasında, tp_sl_ratio'nun ise 9 ile 11 aralığında ayarlanması önerilmektedir; bu şekilde daha stabil bir getiri-risk oranı elde edilebilir. Gelecekte işlem hacmi filtreleme ve dalgalanma filtreleme mekanizması ile birleştirilerek stratejinin farklı piyasa koşullarındaki uyumunun daha da artırılması düşünülebilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, niceliksel stratejilerin gerçek uygulamada piyasanın şiddetli dalgalanmaları, aşırı durumlar veya sinyalin geçersiz olması gibi faktörlerden etkilenebileceğidir. Yatırımcılara, stratejinin istikrarını ve uyumunu artırmak için diğer niceliksel faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birlikte uygulamaları önerilir ve mantıklı bir değerlendirme ile temkinli bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye edilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
3
Share
Comment
0/400
ExpectationFarmer
· 9h ago
Hızlı bir şekilde Spot patlat!
View OriginalReply0
SnapshotStriker
· 08-05 22:58
Duygusal farklılıklar dipten satın almak için tam zamanıdır
ETH hareketli ortalama yoğun kırılma stratejisi yıllık getirisi %127, aşırı alımın çok üzerinde
Kripto piyasası döngü analizi: Fiyat güçlü ancak duygu temkinli, "ortalama yoğun kırılma stratejisi" yıllık getiri %127
Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı ortası arasında, kripto piyasası "fiyat artışı ancak duygulardaki farklılık" özelliğini gösterdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatları senkronize bir şekilde yükseldi, bu arada Ethereum'un artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun-kısa oranı ve fonlama oranı belirgin şekilde uzun tarafı tercih etmedi, bu da piyasada alım güdüsünün sınırlı olduğunu yansıtıyor. Sözleşme açık pozisyonları sürekli artış gösterdi, Mayıs ayı başında kısa pozisyonlar yoğun bir şekilde tasfiye oldu, ardından uzun pozisyonlar da ters likidasyonla karşılaştı; bu durum yüksek kaldıraç altında piyasa farklılıklarının arttığını gösteriyor. Genel olarak, fiyatlar güçlenmesine rağmen, piyasa duygusu ve fonlama ivmesi henüz bir bütünlük oluşturmuş değil, işlem yaparken risk kontrolüne ve ritmi yakalamaya dikkat edilmelidir.
Bu raporun nicel analiz kısmı "Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi"ni kullanarak ETH/USDT 2 saatlik verileri sistematik parametre optimizasyonu ve geri test ile incelemektedir. Bu stratejinin yıllık getiri oranı %127,59'a kadar çıkmakta ve aynı dönemdeki ETH alım-hold stratejisinin -%46,05'ine göre belirgin bir üstünlük göstermektedir. Strateji, momentum yapısını yakalayarak ve trend filtreleri kullanarak, iyi bir trend yönlendirme yeteneği ve geri çekilme kontrolü sağlamakta.
Stratejinin temel mantığı, çok sayıda kısa ve orta vadeli ortalamanın (örneğin 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük vb.) yakınsama durumunu gözlemleyerek piyasanın bir konsolidasyon aşamasında olup olmadığını belirlemektir. Ortalama değerler yoğun bir şekilde sıkıştığında ve fiyat bir kırılma yaşadığında, bu bir trendin başladığı sinyali olarak değerlendirilir. Aynı zamanda risk kontrolü için dinamik kar al ve zarar durdurma mekanizması ayarlanır.
En iyi parametre kombinasyonu:
Bu parametre kombinasyonu 1 Mayıs 2024 ile 12 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki geri testte mükemmel bir performans sergiledi, yıllık getiri oranı %127,59, maksimum geri çekilme %15'in altında, risk ayarlı getiri (ROMAD) %8,61'e kadar ulaştı.
Stratejilerin ETH ara dönem dalgalanma yapısını yakalamada yüksek verimlilik ve risk kontrolü sergilediği görülmektedir. threshold parametresinin 1.3 ile 1.5 arasında, tp_sl_ratio'nun ise 9 ile 11 aralığında ayarlanması önerilmektedir; bu şekilde daha stabil bir getiri-risk oranı elde edilebilir. Gelecekte işlem hacmi filtreleme ve dalgalanma filtreleme mekanizması ile birleştirilerek stratejinin farklı piyasa koşullarındaki uyumunun daha da artırılması düşünülebilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, niceliksel stratejilerin gerçek uygulamada piyasanın şiddetli dalgalanmaları, aşırı durumlar veya sinyalin geçersiz olması gibi faktörlerden etkilenebileceğidir. Yatırımcılara, stratejinin istikrarını ve uyumunu artırmak için diğer niceliksel faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birlikte uygulamaları önerilir ve mantıklı bir değerlendirme ile temkinli bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye edilir.