Göstergelerin kralı MACD ticaretinin özünü bir yazıda kavrayın, A9 ustasının pratik paylaşımları!
Kardeşlerin daha iyi anlaması için bu resmi ekledim.
Bir göstergenin uygulanmasından önce, onun özüne geri dönmek gerekir ve bir göstergenin özünü anlamanın en iyi yolu, göstergenin kaynak kodunu açıp okumaktır; kaynak kodu açıldığında, her gizemli şey yok olur.
Birçok kardeşin MACD göstergesini kullanmayı sevdiğini keşfettim, ancak piyasada MACD'nin birçok kullanımı varsayıma dayalı. Bugün, bir A9 ustasını davet ettik ve MACD'yi derinlemesine inceleyip herkesle iyi bir şekilde tartışalım.
1. Hareketli Ortalama nedir?
MACD göstergesini anlamak için önce hareketli ortalamayı anlamak gerekir.
Sözde hareketli ortalama, geçmiş hisse senedi fiyatlarının ortalamasıdır ve hiçbir tahmin anlamı yoktur. Örneğin, 5 günlük hareketli ortalama, son beş günün kapanış fiyatlarının ortalamasını birleştirerek bir çizgi oluşturur.
Örneğin, (burada anlamayı kolaylaştırmak için borsayı örnek olarak kullanıyoruz, para birimi çemberi yalnızca baş para birimi için uygundur) geçmişte hisse senedi fiyatı 5-6 yuan aralığındaydı, bu nedenle hareketli ortalama da bu aralıkta. Aniden, bir gün kapanış fiyatı 7 yuan'a yükselir, ardından kısa vadeli hareketli ortalama hafifçe yükselecek ve uzun vadeli hareketli ortalamanın çok az etkisi olacak ve nispeten durgun olacaktır.
Kısa vadeli hareketli ortalamalar, daha az sayının ortalaması olduğu için, aniden büyük bir sayının ortaya çıkması ortalamayı büyük ölçüde etkiler. Oysa uzun vadeli hareketli ortalamalar çok sayıda sayının ortalamasıdır, bu nedenle ara sıra ortaya çıkan büyük bir sayının ortalama üzerindeki etkisi o kadar büyük değildir.
Hisse senedi fiyatı, hareketli ortalamanın yönünü belirler; hareketli ortalama ise hisse senedi fiyatının yönünü belirlemez. Hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, hareketli ortalama yavaşça yukarı çıkar; hisse senedi fiyatı düştüğünde, hareketli ortalama da yavaşça aşağı iner.
Hareketli ortalamaların işlevi, fiyat hareketinin yönünü göstermek olup, trend göstergesi niteliğindedir. Gelecekte ne olacağını söylemez, yalnızca şu anda ne tür bir trend olduğunu belirtir. Birçok insan için hareketli ortalamalar, K çizelgelerini gözle görmeden çok daha iyi değildir.
Hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki ortalama hisse senedi maliyetini mi temsil ediyor?
Sıklıkla insanların 10 günlük hareketli ortalamanın bu 10 gün boyunca alıcıların ortalama maliyetini temsil ettiğini söylediklerini duyarsınız, ancak bu doğru değildir çünkü işlem hacmi faktörünü dikkate almaz.
Bir hisse senedi belirli bir günde büyük bir hacim gerçekleştirmişse, bu o gün alım yapanların sayısının çok olduğunu gösterir, dolayısıyla kapanış fiyatlarının basitçe toplanıp ortalamasının hesaplanması alıcıların ortalama maliyetini temsil etmesi açısından açıkça yetersizdir.
Başka biri, hareketli ortalamaların sarılmaya başladığında dikkatli olunması gerektiğini çünkü çok geçmeden büyük bir yükseliş veya düşüş olacağını söylüyor. Gerçekten de böyle mi?
Aslında hareketli ortalamaların özünü anladıktan sonra, hareketli ortalamaların birbirine dolanması hiç de gizemli olmuyor. Hisse fiyatı dar bir bantta uzun süre dalgalanırsa, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar birbirine dolanır. Hareketli ortalamalara bakmasanız bile, hisse fiyatının dalgalanmasının bir trendin habercisi olduğunu bilirsiniz ve hisse fiyatı dalgalanmaları dışında sadece yükseliş veya düşüş kalır.
Bazıları, hareketli ortalamaların birbirine dolanmasının uzun ve kısa vadeli alıcı maliyetlerinin uyumlu hale geldiğini söyledi, ancak bu doğru değil çünkü işlem hacmi faktörünü göz önünde bulundurmuyor.
Hisse senedi fiyatlarının basit ortalaması, MA ortalaması olarak adlandırılırken, MACD göstergesini hesaplamak için kullanılan ortalama EMA'dır.
26 günlük ortalamaya gelince, basit hareketli ortalama (MA) hesabı son 26 günün kapanış fiyatlarını toplamak ve ortalamasını almaktır; geçmişteki her günün kapanış fiyatı ortalamanın hesaplanmasında aynı derecede etkili.
Ama hareketli ortalamayı hesaplıyoruz ki, trendi daha net bir şekilde görebilelim (aslında gözle de görülebiliyor), şu anki zamana daha yakın olan kapanış fiyatı, hisse senedi fiyatının devam eden trendini daha iyi yansıtmalıdır.
Bu nedenle, EMA hareketli ortalaması oluşturuldu; şu anki zamana daha yakın olan kapanış fiyatları, ortalama hesaplanırken daha büyük bir ağırlığa sahiptir.
Aslında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum, hareketli ortalamaların hisse senedi fiyatı dalgalanmalarına daha hassas olmasını sağladığınızda, sahte sinyallerin ortaya çıkma olasılığı artar. Eğer okuyucular bunu çok anlamıyorsa, EMA'yı basitçe sıradan bir hareketli ortalama olarak düşünebilirler.
2, MACD nasıl oluşur? Her yazılımda vardır, MACD göstergesini anlamak için önce üç temel unsuru anlamanız gerekir: DIF, DEA ve kırmızı sütun yeşil sütun.
(1) DIF=12 günlük EMA - 26 günlük EMA.
Çoğu yazılımın varsayılan parametreleri 12. gün ve 26. gündür, çünkü geçmişte her hafta borsa işlem günü 6 gündü, yarım ay 12 gün, bir ay ise 26 gündü. Şimdi haftada 5 işlem günü olmasına rağmen, bu parametreler yavaş yavaş bir alışkanlık haline geldi, herkesin baktığı teknik parametreler genellikle daha önemlidir.
DIF mutlak değeri, kısa ve uzun vadeli ortalamaların mesafesinin (açıklığın) büyüklüğünü temsil eder.
12 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, hisse senedi fiyatı yükseliş durumundadır ve DIF 0 ekseninin üzerindedir; 12 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunda, hisse senedi fiyatı düşüş durumundadır ve DIF 0 ekseninin altındadır.
DIF 0 eksenini yukarı geçtiğinde, yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı geçiyorsa; DIF 0 eksenini aşağı geçtiğinde, yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı aşağı geçiyorsa.
Ortalama altın kesişimi alım sinyali, ölmek kesişimi satım sinyali midir?
Yine de hareketli ortalamanın özüne dönmemiz gerekiyor, ortalamayı hesaplama formülü nedeniyle kısa vadeli hareketli ortalama, hisse senedi fiyat hareketlerine daha duyarlıdır. Örneğin, son 20 gündeki hisse senedi fiyatı 10 yuan ve bugün hisse senedi fiyatı aniden 11 yuan'a yükseliyor, ardından bugünün 5 günlük hareketli ortalamasının değeri 10,2 yuan ve 10 günlük hareketli ortalamanın değeri 10,1 yuan, bu da 5 günlük hareketli ortalamaya ve 10 günlük hareketli ortalama altın kesişimine yansıyor.
Eğer hala anlamıyorsanız, kendiniz hesaplayın, birkaç hareketli ortalama çizin, her şey bir anda netleşecektir.
Peki, kısa vadeli hisse senedi fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan altın kesişim bir alım sinyali mi?
Hisse senedi fiyatı gelecekte yükselişini sürdürdüğü sürece, altın kesişim bu alım sinyali geçerlidir. Eğer gelecekte hisse senedi fiyatı düşerse, altın kesişim sahte bir sinyal olur. Yani, trend hareketlerinde, altın kesişim ve ölüm kesişimi geçerli alım satım sinyalleri iken, dalgalı piyasalarda altın kesişim ve ölüm kesişimi temelde sahte sinyallerdir.
Hareketli ortalama göstergelerinin çok sayıda yanlış sinyali vardır, ancak bir şey kesindir; hisse fiyatı bir yükseliş trendine girmeden önce kesinlikle bir hareketli ortalama altın kesişim meydana gelir; hisse fiyatı bir düşüş trendine girmeden önce de kesinlikle bir hareketli ortalama ölüm kesişimi meydana gelir.
Altın kesişim ve ölüm kesişimi sinyallerine göre alım satım yaparken, sayısız sahte sinyalin getirdiği küçük kayıplara katlanabilir misin? Çünkü geleceğin dalgalı mı yoksa trend mi olacağını tahmin edemiyoruz.
Aşağıda DIF hakkında devam edeceğiz.
DIF mutlak değeri ne kadar büyükse, uzun ve kısa vadeli ortalamaların açısı o kadar büyüktür, yani kısa vadeli hisse fiyatlarının artışı veya düşüşü hızlanma durumunu göstermektedir.
Hisse senedi fiyatları sadece yükselip düşemez, sadece düşüp yükselemez; kısa vadeli büyük yükselişler ve düşüşler de uzun vadede sürdürülemez, hisse senedi fiyatları mutlaka dalgalanma veya geri çekilme gösterecektir.
Bu nedenle, DIF sıfır ekseni etrafında yukarı ve aşağı dalgalanıyor, bu da MACD'nin bir osilatör göstergesi özelliğine sahip olduğunu gösteriyor; temelde insan doğasının açgözlülüğü ve korkusunun tekrar tekrar yorumu.
Sıklıkla bahsedilen bir diğer kavram MACD zirve ayrışması ve dip ayrışmasıdır.
Aşağıdaki resim, hisse senedi fiyatlarının yükseldiği ancak DIF'in sürekli düştüğü iki kısa vadeli zirve sapmasını göstermektedir. Yani hisse senedi fiyatı yükselirken, iki hareketli ortalama arasındaki mesafe yeni zirve yapmamıştır.
Genel olarak, bir yükseliş trendinde zirve sapması meydana gelmesi, kısa vadede bir düşüş olabileceği anlamına gelir. Çünkü güçlü bir yükseliş, piyasa fonlarının sürekli olarak akın etmesiyle olmalıdır; hisse senedi fiyatları, giderek daha hızlı bir şekilde artar ve bu, kısa vadeli ortalama ile uzun vadeli ortalama arasındaki mesafenin giderek açılmasıyla gösterilir.
Ancak eğer kısa ve uzun vadeli ortalamalar arasındaki mesafe giderek azalıyorsa, bu durum yükseliş momentumunun zayıflamaya başladığı anlamına gelir. Hisse senedi fiyatı hala yükseliyor gibi görünse de, herhangi bir anda düşmeye başlayabilir. İşte MACD zirve ayrışmasının hisse fiyatının düşebileceğini belirttiği özüdür.
Artık herkesin zirve sapmasının özünü anlayabildiğini düşünüyorum, ancak hareketli ortalamalar her zaman geçmişi temsil eder ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. Aşağıdaki resim, zirve sapmasının başarısız olduğu bir örnektir; sonuçta geçmişteki yükseliş ivmesi giderek zayıfladı, gelecekte bir olumlu haber çıkarsa yine de büyük bir yükseliş devam edebilir.
Dip sapması hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim, zirve sapmasının özünün tam tersidir, düşüş momentumunun zayıfladığını ifade eder. Aynı şekilde, düşüş momentumunun zayıflaması, artık kesinlikle düşmeyeceği anlamına gelmez.
(2) DEA: DIF değerinin hareketli ortalaması, genellikle yazılım varsayılanı 9 günlük ortalamadır.
Neden bir DIF hareketli ortalaması ayarlanır?
Ortalama, bir düşünce biçimidir. Gözlerimiz sayısal dalgalanmalara karşı hassas değildir, ancak mevcut değerleri ve ortalama değerle karşılaştırdığımızda, sayısal değişim durumunu daha somut bir şekilde hissedebiliriz.
Yukarıda bahsedilen hisse senedi fiyatları ortalaması fikrine benzer şekilde, DEA, DIF'in 9 günlük ortalamasıdır, bu da onun DIF'in günlük değişimlerine daha az hassas olduğu anlamına gelir. Eğer DIF, DEA'yı yukarıdan geçerse (altın kesişim), son zamanlarda DIF'in büyüdüğünü gösterir; eğer DIF, DEA'yı aşağıdan geçerse (ölü kesişim), son zamanlarda DIF'in küçüldüğünü gösterir.
DIF sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda:
DIF ve DEA altın çaprazı, DIF'in büyüdüğünü, yani hisse senedi fiyatının kısa ve uzun vadeli ortalamalarının arasındaki mesafenin büyüdüğünü, hisse senedi fiyatının artış ivmesinin giderek daha da güçlendiğini ifade eder.
DIF ile DEA'nın kesişmesi, DIF'in küçüldüğünü, yani hisse senedinin uzun ve kısa vadeli ortalamaları arasındaki mesafenin azaldığını, hisse senedi fiyatının şu anda yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor.
DIF sıfır ekseninin altında olduğunda:
DIF ile DEA arasında altın kesişim var, bu durumda DIF negatif bir değerdir, yani DIF'in mutlak değeri küçülüyor, yani hisse senedinin kısa ve uzun vadeli ortalamaları arasındaki mesafe küçülüyor, hisse senedi düşüş ivmesi zayıflıyor.
DIF ve DEA ölüm kesişimi, bu durumda DIF negatif bir değerdir, yani DIF'in mutlak değeri büyüyor, yani hisse senedi fiyatının kısa ve uzun vadeli ortalamaları arasındaki mesafe artıyor, hisse senedi fiyatı düşüş eğilimini daha da güçlendiriyor.
Ne hareketli ortalamaların altın kesişimi ne de MACD'nin altın kesişimi, geçmiş fiyat hareketlerinin tanımıdır. Eğer gelecekteki fiyat hareketleri geçmişteki özellikleri devam ettirirse, alım satım sinyalleri çok doğru olacaktır; ancak gelecekteki fiyat hareketleri geçmişteki özellikleri devam ettirmezse, alım satım sinyalleri sahte sinyaller olacaktır.
Başka bir deyişle, altın kesişim ve ölüm kesişimi trend göstergeleridir, dalgalı piyasa koşullarında geçerli değildir. Önemli olan, yalnızca hisse senedi fiyatı hareket ettiğinde, geriye dönüp bakarak piyasanın dalgalı mı yoksa trend mi olduğunu anlayabilmemizdir.
(3) Kırmızı sütun ve yeşil sütun: (DIF-DEA)*2, sütunların değeridir. Kırmızı sütun pozitif, yeşil sütun negatif değerdir.
Buraya kadar birçok insanın başı dönmeye başlamış olabilir, çünkü MACD'nin tasarımı oldukça karmaşık, bu yüzden dışarıda kullanılan çoğu yöntem yanlıştır ve varsayımlara dayanmaktadır.
DIF, 12 günlük hareketli ortalama ile 26 günlük hareketli ortalama arasındaki farktır ve uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamaların mesafesini (açıklık) gösterir. DIF'in mutlak değeri ne kadar büyükse, uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamaların mesafesi o kadar büyük olur, bu da yükseliş veya düşüş gücünün daha fazla olduğunu gösterir.
Kırmızı ve yeşil çubukların anlamı ile DIF'in prensibi hemen hemen aynıdır. MACD, iki birleşim ve ayrılmayı gösterir; biri DIF'dir, bu kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalama arasındaki birleşim ve ayrılmayı temsil eder; diğeri ise MACD kırmızı yeşil çubuğudur ve bu, DIF ile DEA arasındaki birleşim ve ayrılmayı gösterir.
DIF ile DEA'nın ortalaması arasındaki karşılaştırma sayesinde, DIF'in değişim durumunu anlayabiliriz. Ancak DIF'in değişim gücünü daha iyi gözlemlemek için, DIF ile DEA arasındaki farkı da incelememiz gerekiyor.
Kırmızı-yeşil sütunların değeri, DIF ile DEA arasındaki farktır; kırmızı-yeşil sütun ne kadar uzunsa, DIF ile DEA arasındaki mesafe o kadar büyüktür, yani yükseliş veya düşüşün gücü o kadar fazladır.
Bugünkü makalede biraz fazla şey söylendi, daha fazla yazarsak devam eden insan sayısı çok azalır. Kırmızı ve yeşil çubuklarla ilgili bilmeniz gereken bir şey var, kırmızı çubuk yeşil çubuğa döndüğünde, DIF ve DEA'nın ölüm kesişimini temsil eder; yeşil çubuk kırmızı çubuğa döndüğünde, DIF ve DEA'nın altın kesişimini temsil eder.
Sonuç olarak, MACD piyasa hareketlerini tahmin edebilir mi?
Hayır!
MACD, mevcut hisse senedi fiyat hareketinin bir tanımıdır. Deneyimli yatırımcılar, çıplak K çizgilerine bakarak da MACD ile aynı sonuca ulaşabilirler. Çok doğru olmasa da, K çizgi grafiklerine doğrudan bakmak, doktorun stetoskopla kalp atışlarını dinlemesine benzerken, MACD basılı bir elektrokardiyogram gibidir ve farklı kalp atışlarını sınıflandırır.
Klasik bir "Russell Tavuk" hikayesi var: Bir çiftlikte bir tavuk vardı, her sabah çiftçi ona birçok lezzetli şey veriyor, onu bembeyaz ve şişman büyütüyordu, böylece birkaç ay geçti. Bir gün, çiftçi yine geldi, ama bu sefer ona yiyecek vermedi, onu öldürdü çünkü o gün Şükran Günüydü.
Ticaret yaparken, bazı insanlar göstergelerin özünü anlamaz, belirli fenomenleri gördüklerinde kurallar çıkarmaya başlarlar ve sonuçta, tümevarım yöntemiyle düşünerek ölen Russell tavuğu haline gelirler. Unutmayın, bir gösterge kullanmak istediğinizde, öncelikle onun nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışın.
Bu metin sana göstergelerle ilgili bilgi vermiyor, aksine batıl inançları kırıyor. Batıl inancın kaynağı, anlamamaktır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Göstergelerin kralı MACD ticaretinin özünü bir yazıda kavrayın, A9 ustasının pratik paylaşımları!
Kardeşlerin daha iyi anlaması için bu resmi ekledim.
Bir göstergenin uygulanmasından önce, onun özüne geri dönmek gerekir ve bir göstergenin özünü anlamanın en iyi yolu, göstergenin kaynak kodunu açıp okumaktır; kaynak kodu açıldığında, her gizemli şey yok olur.
Birçok kardeşin MACD göstergesini kullanmayı sevdiğini keşfettim, ancak piyasada MACD'nin birçok kullanımı varsayıma dayalı. Bugün, bir A9 ustasını davet ettik ve MACD'yi derinlemesine inceleyip herkesle iyi bir şekilde tartışalım.
1. Hareketli Ortalama nedir?
MACD göstergesini anlamak için önce hareketli ortalamayı anlamak gerekir.
Sözde hareketli ortalama, geçmiş hisse senedi fiyatlarının ortalamasıdır ve hiçbir tahmin anlamı yoktur. Örneğin, 5 günlük hareketli ortalama, son beş günün kapanış fiyatlarının ortalamasını birleştirerek bir çizgi oluşturur.
Örneğin, (burada anlamayı kolaylaştırmak için borsayı örnek olarak kullanıyoruz, para birimi çemberi yalnızca baş para birimi için uygundur) geçmişte hisse senedi fiyatı 5-6 yuan aralığındaydı, bu nedenle hareketli ortalama da bu aralıkta. Aniden, bir gün kapanış fiyatı 7 yuan'a yükselir, ardından kısa vadeli hareketli ortalama hafifçe yükselecek ve uzun vadeli hareketli ortalamanın çok az etkisi olacak ve nispeten durgun olacaktır.
Kısa vadeli hareketli ortalamalar, daha az sayının ortalaması olduğu için, aniden büyük bir sayının ortaya çıkması ortalamayı büyük ölçüde etkiler. Oysa uzun vadeli hareketli ortalamalar çok sayıda sayının ortalamasıdır, bu nedenle ara sıra ortaya çıkan büyük bir sayının ortalama üzerindeki etkisi o kadar büyük değildir.
Hisse senedi fiyatı, hareketli ortalamanın yönünü belirler; hareketli ortalama ise hisse senedi fiyatının yönünü belirlemez. Hisse senedi fiyatı yükseldiğinde, hareketli ortalama yavaşça yukarı çıkar; hisse senedi fiyatı düştüğünde, hareketli ortalama da yavaşça aşağı iner.
Hareketli ortalamaların işlevi, fiyat hareketinin yönünü göstermek olup, trend göstergesi niteliğindedir. Gelecekte ne olacağını söylemez, yalnızca şu anda ne tür bir trend olduğunu belirtir. Birçok insan için hareketli ortalamalar, K çizelgelerini gözle görmeden çok daha iyi değildir.
Hareketli ortalama, belirli bir zaman dilimindeki ortalama hisse senedi maliyetini mi temsil ediyor?
Sıklıkla insanların 10 günlük hareketli ortalamanın bu 10 gün boyunca alıcıların ortalama maliyetini temsil ettiğini söylediklerini duyarsınız, ancak bu doğru değildir çünkü işlem hacmi faktörünü dikkate almaz.
Bir hisse senedi belirli bir günde büyük bir hacim gerçekleştirmişse, bu o gün alım yapanların sayısının çok olduğunu gösterir, dolayısıyla kapanış fiyatlarının basitçe toplanıp ortalamasının hesaplanması alıcıların ortalama maliyetini temsil etmesi açısından açıkça yetersizdir.
Başka biri, hareketli ortalamaların sarılmaya başladığında dikkatli olunması gerektiğini çünkü çok geçmeden büyük bir yükseliş veya düşüş olacağını söylüyor. Gerçekten de böyle mi?
Aslında hareketli ortalamaların özünü anladıktan sonra, hareketli ortalamaların birbirine dolanması hiç de gizemli olmuyor. Hisse fiyatı dar bir bantta uzun süre dalgalanırsa, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar birbirine dolanır. Hareketli ortalamalara bakmasanız bile, hisse fiyatının dalgalanmasının bir trendin habercisi olduğunu bilirsiniz ve hisse fiyatı dalgalanmaları dışında sadece yükseliş veya düşüş kalır.
Bazıları, hareketli ortalamaların birbirine dolanmasının uzun ve kısa vadeli alıcı maliyetlerinin uyumlu hale geldiğini söyledi, ancak bu doğru değil çünkü işlem hacmi faktörünü göz önünde bulundurmuyor.
Hisse senedi fiyatlarının basit ortalaması, MA ortalaması olarak adlandırılırken, MACD göstergesini hesaplamak için kullanılan ortalama EMA'dır.
26 günlük ortalamaya gelince, basit hareketli ortalama (MA) hesabı son 26 günün kapanış fiyatlarını toplamak ve ortalamasını almaktır; geçmişteki her günün kapanış fiyatı ortalamanın hesaplanmasında aynı derecede etkili.
Ama hareketli ortalamayı hesaplıyoruz ki, trendi daha net bir şekilde görebilelim (aslında gözle de görülebiliyor), şu anki zamana daha yakın olan kapanış fiyatı, hisse senedi fiyatının devam eden trendini daha iyi yansıtmalıdır.
Bu nedenle, EMA hareketli ortalaması oluşturuldu; şu anki zamana daha yakın olan kapanış fiyatları, ortalama hesaplanırken daha büyük bir ağırlığa sahiptir.
Aslında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum, hareketli ortalamaların hisse senedi fiyatı dalgalanmalarına daha hassas olmasını sağladığınızda, sahte sinyallerin ortaya çıkma olasılığı artar. Eğer okuyucular bunu çok anlamıyorsa, EMA'yı basitçe sıradan bir hareketli ortalama olarak düşünebilirler.
2, MACD nasıl oluşur?
Her yazılımda vardır, MACD göstergesini anlamak için önce üç temel unsuru anlamanız gerekir: DIF, DEA ve kırmızı sütun yeşil sütun.
(1) DIF=12 günlük EMA - 26 günlük EMA.
Çoğu yazılımın varsayılan parametreleri 12. gün ve 26. gündür, çünkü geçmişte her hafta borsa işlem günü 6 gündü, yarım ay 12 gün, bir ay ise 26 gündü. Şimdi haftada 5 işlem günü olmasına rağmen, bu parametreler yavaş yavaş bir alışkanlık haline geldi, herkesin baktığı teknik parametreler genellikle daha önemlidir.
DIF mutlak değeri, kısa ve uzun vadeli ortalamaların mesafesinin (açıklığın) büyüklüğünü temsil eder.
12 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, hisse senedi fiyatı yükseliş durumundadır ve DIF 0 ekseninin üzerindedir; 12 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunda, hisse senedi fiyatı düşüş durumundadır ve DIF 0 ekseninin altındadır.
DIF 0 eksenini yukarı geçtiğinde, yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı geçiyorsa; DIF 0 eksenini aşağı geçtiğinde, yani 12 günlük ortalama 26 günlük ortalamayı aşağı geçiyorsa.
Ortalama altın kesişimi alım sinyali, ölmek kesişimi satım sinyali midir?
Yine de hareketli ortalamanın özüne dönmemiz gerekiyor, ortalamayı hesaplama formülü nedeniyle kısa vadeli hareketli ortalama, hisse senedi fiyat hareketlerine daha duyarlıdır. Örneğin, son 20 gündeki hisse senedi fiyatı 10 yuan ve bugün hisse senedi fiyatı aniden 11 yuan'a yükseliyor, ardından bugünün 5 günlük hareketli ortalamasının değeri 10,2 yuan ve 10 günlük hareketli ortalamanın değeri 10,1 yuan, bu da 5 günlük hareketli ortalamaya ve 10 günlük hareketli ortalama altın kesişimine yansıyor.
Eğer hala anlamıyorsanız, kendiniz hesaplayın, birkaç hareketli ortalama çizin, her şey bir anda netleşecektir.
Peki, kısa vadeli hisse senedi fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan altın kesişim bir alım sinyali mi?
Hisse senedi fiyatı gelecekte yükselişini sürdürdüğü sürece, altın kesişim bu alım sinyali geçerlidir. Eğer gelecekte hisse senedi fiyatı düşerse, altın kesişim sahte bir sinyal olur. Yani, trend hareketlerinde, altın kesişim ve ölüm kesişimi geçerli alım satım sinyalleri iken, dalgalı piyasalarda altın kesişim ve ölüm kesişimi temelde sahte sinyallerdir.
Hareketli ortalama göstergelerinin çok sayıda yanlış sinyali vardır, ancak bir şey kesindir; hisse fiyatı bir yükseliş trendine girmeden önce kesinlikle bir hareketli ortalama altın kesişim meydana gelir; hisse fiyatı bir düşüş trendine girmeden önce de kesinlikle bir hareketli ortalama ölüm kesişimi meydana gelir.
Altın kesişim ve ölüm kesişimi sinyallerine göre alım satım yaparken, sayısız sahte sinyalin getirdiği küçük kayıplara katlanabilir misin? Çünkü geleceğin dalgalı mı yoksa trend mi olacağını tahmin edemiyoruz.
Aşağıda DIF hakkında devam edeceğiz.
DIF mutlak değeri ne kadar büyükse, uzun ve kısa vadeli ortalamaların açısı o kadar büyüktür, yani kısa vadeli hisse fiyatlarının artışı veya düşüşü hızlanma durumunu göstermektedir.
Hisse senedi fiyatları sadece yükselip düşemez, sadece düşüp yükselemez; kısa vadeli büyük yükselişler ve düşüşler de uzun vadede sürdürülemez, hisse senedi fiyatları mutlaka dalgalanma veya geri çekilme gösterecektir.
Bu nedenle, DIF sıfır ekseni etrafında yukarı ve aşağı dalgalanıyor, bu da MACD'nin bir osilatör göstergesi özelliğine sahip olduğunu gösteriyor; temelde insan doğasının açgözlülüğü ve korkusunun tekrar tekrar yorumu.
Sıklıkla bahsedilen bir diğer kavram MACD zirve ayrışması ve dip ayrışmasıdır.
Aşağıdaki resim, hisse senedi fiyatlarının yükseldiği ancak DIF'in sürekli düştüğü iki kısa vadeli zirve sapmasını göstermektedir. Yani hisse senedi fiyatı yükselirken, iki hareketli ortalama arasındaki mesafe yeni zirve yapmamıştır.
Genel olarak, bir yükseliş trendinde zirve sapması meydana gelmesi, kısa vadede bir düşüş olabileceği anlamına gelir. Çünkü güçlü bir yükseliş, piyasa fonlarının sürekli olarak akın etmesiyle olmalıdır; hisse senedi fiyatları, giderek daha hızlı bir şekilde artar ve bu, kısa vadeli ortalama ile uzun vadeli ortalama arasındaki mesafenin giderek açılmasıyla gösterilir.
Ancak eğer kısa ve uzun vadeli ortalamalar arasındaki mesafe giderek azalıyorsa, bu durum yükseliş momentumunun zayıflamaya başladığı anlamına gelir. Hisse senedi fiyatı hala yükseliyor gibi görünse de, herhangi bir anda düşmeye başlayabilir. İşte MACD zirve ayrışmasının hisse fiyatının düşebileceğini belirttiği özüdür.
Artık herkesin zirve sapmasının özünü anlayabildiğini düşünüyorum, ancak hareketli ortalamalar her zaman geçmişi temsil eder ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. Aşağıdaki resim, zirve sapmasının başarısız olduğu bir örnektir; sonuçta geçmişteki yükseliş ivmesi giderek zayıfladı, gelecekte bir olumlu haber çıkarsa yine de büyük bir yükseliş devam edebilir.
Dip sapması hakkında fazla bir şey söylemeyeceğim, zirve sapmasının özünün tam tersidir, düşüş momentumunun zayıfladığını ifade eder. Aynı şekilde, düşüş momentumunun zayıflaması, artık kesinlikle düşmeyeceği anlamına gelmez.
(2) DEA: DIF değerinin hareketli ortalaması, genellikle yazılım varsayılanı 9 günlük ortalamadır.
Neden bir DIF hareketli ortalaması ayarlanır?
Ortalama, bir düşünce biçimidir. Gözlerimiz sayısal dalgalanmalara karşı hassas değildir, ancak mevcut değerleri ve ortalama değerle karşılaştırdığımızda, sayısal değişim durumunu daha somut bir şekilde hissedebiliriz.
Yukarıda bahsedilen hisse senedi fiyatları ortalaması fikrine benzer şekilde, DEA, DIF'in 9 günlük ortalamasıdır, bu da onun DIF'in günlük değişimlerine daha az hassas olduğu anlamına gelir. Eğer DIF, DEA'yı yukarıdan geçerse (altın kesişim), son zamanlarda DIF'in büyüdüğünü gösterir; eğer DIF, DEA'yı aşağıdan geçerse (ölü kesişim), son zamanlarda DIF'in küçüldüğünü gösterir.
DIF sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda:
DIF ve DEA altın çaprazı, DIF'in büyüdüğünü, yani hisse senedi fiyatının kısa ve uzun vadeli ortalamalarının arasındaki mesafenin büyüdüğünü, hisse senedi fiyatının artış ivmesinin giderek daha da güçlendiğini ifade eder.
DIF ile DEA'nın kesişmesi, DIF'in küçüldüğünü, yani hisse senedinin uzun ve kısa vadeli ortalamaları arasındaki mesafenin azaldığını, hisse senedi fiyatının şu anda yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor.
DIF sıfır ekseninin altında olduğunda:
DIF ile DEA arasında altın kesişim var, bu durumda DIF negatif bir değerdir, yani DIF'in mutlak değeri küçülüyor, yani hisse senedinin kısa ve uzun vadeli ortalamaları arasındaki mesafe küçülüyor, hisse senedi düşüş ivmesi zayıflıyor.
DIF ve DEA ölüm kesişimi, bu durumda DIF negatif bir değerdir, yani DIF'in mutlak değeri büyüyor, yani hisse senedi fiyatının kısa ve uzun vadeli ortalamaları arasındaki mesafe artıyor, hisse senedi fiyatı düşüş eğilimini daha da güçlendiriyor.
Ne hareketli ortalamaların altın kesişimi ne de MACD'nin altın kesişimi, geçmiş fiyat hareketlerinin tanımıdır. Eğer gelecekteki fiyat hareketleri geçmişteki özellikleri devam ettirirse, alım satım sinyalleri çok doğru olacaktır; ancak gelecekteki fiyat hareketleri geçmişteki özellikleri devam ettirmezse, alım satım sinyalleri sahte sinyaller olacaktır.
Başka bir deyişle, altın kesişim ve ölüm kesişimi trend göstergeleridir, dalgalı piyasa koşullarında geçerli değildir. Önemli olan, yalnızca hisse senedi fiyatı hareket ettiğinde, geriye dönüp bakarak piyasanın dalgalı mı yoksa trend mi olduğunu anlayabilmemizdir.
(3) Kırmızı sütun ve yeşil sütun: (DIF-DEA)*2, sütunların değeridir. Kırmızı sütun pozitif, yeşil sütun negatif değerdir.
Buraya kadar birçok insanın başı dönmeye başlamış olabilir, çünkü MACD'nin tasarımı oldukça karmaşık, bu yüzden dışarıda kullanılan çoğu yöntem yanlıştır ve varsayımlara dayanmaktadır.
DIF, 12 günlük hareketli ortalama ile 26 günlük hareketli ortalama arasındaki farktır ve uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamaların mesafesini (açıklık) gösterir. DIF'in mutlak değeri ne kadar büyükse, uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamaların mesafesi o kadar büyük olur, bu da yükseliş veya düşüş gücünün daha fazla olduğunu gösterir.
Kırmızı ve yeşil çubukların anlamı ile DIF'in prensibi hemen hemen aynıdır. MACD, iki birleşim ve ayrılmayı gösterir; biri DIF'dir, bu kısa vadeli hareketli ortalama ile uzun vadeli hareketli ortalama arasındaki birleşim ve ayrılmayı temsil eder; diğeri ise MACD kırmızı yeşil çubuğudur ve bu, DIF ile DEA arasındaki birleşim ve ayrılmayı gösterir.
DIF ile DEA'nın ortalaması arasındaki karşılaştırma sayesinde, DIF'in değişim durumunu anlayabiliriz. Ancak DIF'in değişim gücünü daha iyi gözlemlemek için, DIF ile DEA arasındaki farkı da incelememiz gerekiyor.
Kırmızı-yeşil sütunların değeri, DIF ile DEA arasındaki farktır; kırmızı-yeşil sütun ne kadar uzunsa, DIF ile DEA arasındaki mesafe o kadar büyüktür, yani yükseliş veya düşüşün gücü o kadar fazladır.
Bugünkü makalede biraz fazla şey söylendi, daha fazla yazarsak devam eden insan sayısı çok azalır. Kırmızı ve yeşil çubuklarla ilgili bilmeniz gereken bir şey var, kırmızı çubuk yeşil çubuğa döndüğünde, DIF ve DEA'nın ölüm kesişimini temsil eder; yeşil çubuk kırmızı çubuğa döndüğünde, DIF ve DEA'nın altın kesişimini temsil eder.
Sonuç olarak, MACD piyasa hareketlerini tahmin edebilir mi?
Hayır!
MACD, mevcut hisse senedi fiyat hareketinin bir tanımıdır. Deneyimli yatırımcılar, çıplak K çizgilerine bakarak da MACD ile aynı sonuca ulaşabilirler. Çok doğru olmasa da, K çizgi grafiklerine doğrudan bakmak, doktorun stetoskopla kalp atışlarını dinlemesine benzerken, MACD basılı bir elektrokardiyogram gibidir ve farklı kalp atışlarını sınıflandırır.
Klasik bir "Russell Tavuk" hikayesi var: Bir çiftlikte bir tavuk vardı, her sabah çiftçi ona birçok lezzetli şey veriyor, onu bembeyaz ve şişman büyütüyordu, böylece birkaç ay geçti. Bir gün, çiftçi yine geldi, ama bu sefer ona yiyecek vermedi, onu öldürdü çünkü o gün Şükran Günüydü.
Ticaret yaparken, bazı insanlar göstergelerin özünü anlamaz, belirli fenomenleri gördüklerinde kurallar çıkarmaya başlarlar ve sonuçta, tümevarım yöntemiyle düşünerek ölen Russell tavuğu haline gelirler. Unutmayın, bir gösterge kullanmak istediğinizde, öncelikle onun nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışın.
Bu metin sana göstergelerle ilgili bilgi vermiyor, aksine batıl inançları kırıyor.
Batıl inancın kaynağı, anlamamaktır.
Birlikte destekleyelim!